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天弘永定价值成长:2016年第二季度报告

2016-07-19 15:11:47 来源:巨潮网
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天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年第2季度报告

天弘永定价值成长混合型证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年6月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2016年7月19日

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天弘永定价值成长混合型证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘永定价值成长混合

基金主代码 420003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年12月2日

报告期末基金份额总额 114,752,868.51份

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健

投资目标

增值,为投资人创造超额收益。

本基金为主动管理的混合型基金,主要投资于国内A

股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市

公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、

投资策略 可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本

基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略,

同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,

以优化基金净值的波动。

沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×

业绩比较基准

20%

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本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收

风险收益特征 益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收

益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

1.本期已实现收益 11,680,993.18

2.本期利润 7,270,687.71

3.加权平均基金份额本期利润 0.0600

4.期末基金资产净值 188,121,461.79

5.期末基金份额净值 1.6394

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 3.66% 1.28% -1.42% 0.81% 5.08% 0.47%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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160%

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2008-12-02 2009-12-29 2011-01-31 2012-03-05 2013-03-31 2014-05-06 2015-06-02 2016-06-30

天弘永定价值成长混合 业绩比较基准

注:1、本基金合同于2008年12月2日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

男,经济学硕士。历任富

本基金 国基金管理有限公司行业

肖志刚 基金经 2014年1月 - 8年 研究员。2013年8月加盟本

理。 公司,历任股票研究部总

经理、基金经理助理等。

注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

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的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显

著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格

异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可

能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义

进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公

平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向

交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年二季度市场整体走势重复了一季度先跌后涨的走势路径,一季度市场热炒的

周期复辟逐渐消退,转而继续主题投资。

本基金在二季度保持了核心的消费股配置仓位,继续重仓白酒、养殖等高景气行业,

获得了正收益。期间为了规避市场的下跌,阶段性配置了银行股,获得了绝对收益,实

现了配置目的。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年6月30日,本基金份额净值为1.6394元,本报告期份额净值增长率3.66%,

同期业绩比较基准增长率-1.42%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

根据对上市公司收入增速的中位数统计,显示出包含价格因素的名义经济增速已于

2015年四季度见底,这对上市公司利润增速的回升提供了最坚实的基础。因此,在行业

配置方面,未来将提高对早周期行业的股票配置,如乘用车。

跟踪市场交易额的结果,在2007年全市场45万亿交易额中,公募基金的交易额大概

占比20%,而2015年公募基金的交易额占比在5%左右,意味着日常的股价波动中,可以

用EPS解释的成分不到5%,大部分的股价波动是由于估值波动引起,即投资者迁移带来

的。经过一年的市场大幅下跌,业余投资者逐步退出了市场,预计未来一年时间,或将

是产业投资者退出市场的阶段。预计未来大盘系统性的下跌概率不大,市场估值的下跌

主要体现在个股上,过去两年发生过重组、并购、定增等行为的股票,将是估值下跌的

重点,这也是接下来要重点回避的股票。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 148,248,002.61 73.94

其中:股票 148,248,002.61 73.94

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 51,531,887.04 25.70

8 其他资产 708,237.24 0.35

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9 合计 200,488,126.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 19,325,174.02 10.27

B 采矿业 194,596.55 0.10

C 制造业 93,463,162.18 49.68

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,129,436.82 0.60

应业

E 建筑业 548,195.59 0.29

F 批发和零售业 8,262,899.66 4.39

G 交通运输、仓储和邮政业 8,209,237.25 4.36

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,004,741.80 0.53

J 金融业 6,116,701.18 3.25

K 房地产业 1,124,598.50 0.60

L 租赁和商务服务业 396,253.86 0.21

M 科学研究和技术服务业 44,058.00 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 230,629.68 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 22,504.00 0.01

S 综合 8,175,813.52 4.35

合计 148,248,002.61 78.80

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

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值比例(%)

1 601633 长城汽车 1,765,065 14,897,148.60 7.92

2 600519 贵州茅台 38,080 11,116,313.60 5.91

3 002714 牧原股份 217,749 11,002,856.97 5.85

4 600805 悦达投资 941,914 8,175,813.52 4.35

5 600104 上汽集团 375,400 7,616,866.00 4.05

6 000572 海马汽车 1,448,900 7,519,791.00 4.00

7 600221 海南航空 2,352,150 7,456,315.50 3.96

8 600741 华域汽车 531,888 7,451,750.88 3.96

9 002304 洋河股份 102,157 7,347,131.44 3.91

10 000625 长安汽车 537,412 7,346,422.04 3.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未

发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 556,218.79

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,774.50

5 应收申购款 139,243.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 708,237.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 125,495,968.24

报告期期间基金总申购份额 33,391,495.68

减:报告期期间基金总赎回份额 44,134,595.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 114,752,868.51

注:总申购份额含转换转入份额;总赎回份额含转换转出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 6,353,124.04

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 6,353,124.04

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 5.54

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘永定价值成长股票型证券投资基金募集的文件

2、天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金合同

3、天弘永定价值成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)

4、天弘永定价值成长混合型证券投资基金托管协议

5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照

8.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查

文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

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