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融通易支付:2016年第二季度报告

2016-07-19 16:59:57 来源:巨潮网
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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通易支付货币

场内简称 融通货币

交易代码 161608

基金运作方式 契约型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 44,186,228,344.73 份

在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的

投资目标

当期收益。

1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金投

资组合的平均剩余期限;

2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、流动性特

征,决定基金投资组合中各类属资产的配置比例;

投资策略 3、根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则

构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整;

4、在短期债券的单个债券选择上利用收益率利差策略、收益

率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益率高或价值

被低估的短期债券,进行投资决策。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预

风险收益特征

期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

融通易支付货币

下属分级基金的基金简称 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

A

下属分级基金的场内简称 - - 融通货币

下属分级基金的交易代码 161608 161615 511910

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总 456,467,200.33 40,040,555,374.29 3,689,205,770.11

额 份 份 份

注:(1)根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则

并修订基金合同部分条款的公告》,本基金于 2016 年 6 月 20 日实施基金份额分类,增设 E 类份额;

(2)融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支

付货币 E 的份额面值已折算为 1 元。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

1. 本期已实现收益 2,114,890.64 216,573,806.33 692,500.43

2.本期利润 2,114,890.64 216,573,806.33 692,500.43

3.期末基金资产净值 456,467,200.33 40,040,555,374.29 3,689,205,770.11

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币

市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金

额相等。

(2)本基金自成立起至 2016 年 6 月 14 日,利润分配是按月结转份额;自 2016 年 6 月 15

日起至今,利润分配是按日结转份额。

(3)融通易支付货币 E 的数据统计期间为 2016 年 6 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通易支付货币 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6061% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.5191% 0.0011%

融通易支付货币 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6659% 0.0011% 0.0870% 0.0000% 0.5789% 0.0011%

融通易支付货币 E

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

2016-6-22

至 0.0656% 0.0019% 0.0086% 0.0000% 0.0570% 0.0019%

2016-6-30

注:自 2016 年 6 月 20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的

数据统计期间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末止。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

注:(1)本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“银

行一年期定期存款税后利率。”,2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即

银行活期存款利率×(1-利息税率))”。

(2)自 2012 年 5 月 2 日,本基金实施基金份额分类,增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的

数据统计期间为 2012 年 5 月 2 日至本报告期末止;

(3)自 2016 年 6 月 20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。融通易支付货币 E

的数据统计期间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末止。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

融通易支 王涛先生,南开大学经济学硕

付货币市 士,13 年证券投资从业经历,

场证券投 具有基金从业资格。历任中国

资基金、融 工商银行深圳市分行外汇及

通汇财宝 衍生品交易员、招商银行总行

2015 年 1 月 6

王涛 货币市场 - 13 金融市场部交易员、东莞证券

基金、融通 固定收益类产品投资经理。

通源短融 2014 年 9 月加入融通基金管

债券型证 理有限公司,2015 年 1 月 6

券投资基 日起至今任“融通易支付货币

金、融通增 市场证券投资基金”、“融通汇

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

利债券型 财宝货币市场基金(2016 年 1

证券投资 月 18 日由原融通七天理财债

基金的基 券型证券投资基金转型而

金经理 来)”基金经理,2015 年 1 月

21 日起至今任“融通通源短

融债券型证券投资基金”基金

经理,2016 年 4 月 1 日起至

今任“融通增利债券型证券投

资基金”基金经理。

张一格先生,中国人民银行研

究生部经济学硕士、南开大学

法学学士,美国特许金融分析

师(CFA)。9 年证券投资从业

经历,具有基金从业资格,现

任融通基金管理有限公司固

定收益部总经理。历任兴业银

行资金营运中心投资经理、国

融通易支

泰基金管理有限公司国泰民

付货币市

安增利债券型发起式证券投

场证券投

资基金、国泰上证 5 年期国债

资基金、融

交易型开放式指数证券投资

通通盈保

基金联接基金、国泰信用债券

本混合型

型证券投资基金、国泰民益灵

证券投资

活配置混合型证券投资基金

基金、融通 2015 年 11 月

张一格 - 9 (LOF)、国泰浓益灵活配置混

增裕债券 17 日

合型证券投资基金、国泰安康

型证券投

养老定期支付混合型证券投

资基金、融

资基金基金经理。2015 年 6

通增祥债

月加入融通基金管理有限公

券型证券

司,2015 年 11 月 17 日起至

投资基金

今任“融通易支付货币市场证

的基金经

券投资基金”基金经理,2016

年 3 月 15 日起至今任“融通

通盈保本混合型证券投资基

金”基金经理,2016 年 4 月

28 日起至今任“融通增裕债

券型证券投资基金”基金经

理,2016 年 5 月 13 日起至今

任“融通增祥债券型证券投资

基金”基金经理。

注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

工作的时间为计算标准。

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度宏观经济依旧呈现探底走势,CPI 有所回落。二季度国内信用事件频发,社融

增速放缓,境外英国“脱欧”使得美元加息预期放缓,人民币小幅贬值。货币政策总体保持宽松,

央行陆续使用定向宽松的货币政策并在半年末时点加大公开市场逆回购操作力度,但逆回购利率

维持不变。市场资金面在二季度整体流动性宽裕。市场资金面呈现总体宽松,个别时点紧张的情

形,非银机构一季度流动性略紧张,随后在二季度整体流动性宽裕。债券市场收益率呈现波动走

势,先上后下,二季度长端收益率持平,短端受季末影响收益率则小幅向上。货币市场资金利率

除季末外仍然相对平稳。

本基金二季度配置 6 个月的存款。加大了 9 个月高等级短融及一年期利率债配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期 A 类基金份额净值收益率为 0.6061%,B 类基金份额净值收益率为 0.6659%,E 类基

金份额净值收益率为 0.0656%,A 类、B 类同期业绩比较基准收益率为 0.0870%,E 类同期业绩比

较基准收益率为 0.0086%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 17,067,523,931.58 37.56

其中:债券 17,067,523,931.58 37.56

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,427,764,285.54 5.34

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 25,678,423,084.44 56.51

4 其他资产 269,676,399.39 0.59

5 合计 45,443,387,700.95 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 10.58

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 1,055,600,000.00 2.39

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 92

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 82

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

1 30 天以内 29.63 0.42

其中:剩余存续期超过 397

0.23 -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 19.48 -

其中:剩余存续期超过 397

0.11 -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 13.54 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 20.13 -

其中:剩余存续期超过 397

0.09 -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 19.45 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 102.23 0.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,449,441,879.84 5.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,008,853,225.71 6.81

其中:政策性金融债 3,008,853,225.71 6.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 7,197,126,860.05 16.29

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,412,101,965.98 9.99

8 其他 - -

9 合计 17,067,523,931.58 38.63

剩余存续期超过 397 天的浮

10 188,984,814.88 0.43

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

1 160209 16 国开 09 10,300,000 1,028,051,206.74 2.33

2 019533 16 国债 05 6,600,000 660,266,433.19 1.49

16 电网

3 011606002 6,300,000 629,782,359.05 1.43

SCP002

4 140208 14 国开 08 4,700,000 479,467,646.47 1.09

5 019539 16 国债 11 3,879,560 387,824,483.35 0.88

6 150417 15 农发 17 3,500,000 352,979,015.30 0.80

7 019529 16 国债 01 3,400,000 340,232,113.18 0.77

8 160304 16 进出 04 3,000,000 299,622,155.70 0.68

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

16 广州农村

9 111692592 商业银行 3,000,000 299,565,479.56 0.68

CD052

16 浙商

10 111613056 3,000,000 298,810,585.93 0.68

CD056

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1104%

报告期内偏离度的最低值 0.0404%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0632%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑

其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.8.2 本报告期内本基金没有出现持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率

债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16,263.61

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 244,132,984.66

4 应收申购款 25,527,151.12

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 269,676,399.39

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

报告期期初基金份额总额 325,902,111.60 25,313,340,158.91 -

报告期期间基金总申购份额 540,834,448.29 41,262,216,766.28 3,689,515,984.06

减:报告期期间基金总赎回份额 410,269,359.56 26,535,001,550.90 310,213.95

报告期期末基金份额总额 456,467,200.33 40,040,555,374.29 3,689,205,770.11

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融通易支付货币市场证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

注:本基金于 2016 年 6 月 20 日实施基金份额分类,增设 E 类份额,基金份额面值为 100 元,

本表所列 E 类份额变动数据面值已折算为 1 元,本报告期的相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通易支付货币市场证券投资基金设立的文件

(二)《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》

(三)《融通易支付货币市场证券投资基金托管协议》

(四)《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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