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融通增利债券:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 16:59:57
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融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 11 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 2016 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增利债券

交易代码 002579

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 1 日

报告期末基金份额总额 498,933,941.55 份

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩

投资目标

比较基准的投资收益。

本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策

投资策略 略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支

持证券的投资策略等部分。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收

风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 2,079,922.67

2.本期利润 3,783,401.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0118

4.期末基金资产净值 503,892,635.94

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融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.期末基金份额净值 1.010

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 1.00% 0.06% -0.54% 0.07% 1.54% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2016 年 04 月 01 日。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月,截至本报告期末,本基金尚在建仓期内。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

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融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

王涛先生,南开大学经济学硕士,

13 年证券投资从业经历,具有基

金从业资格。历任中国工商银行

深圳市分行外汇及衍生品交易

员、招商银行总行金融市场部交

融通易支付货币市场 易员、东莞证券固定收益类产品

证券投资基金、融通 投资经理。2014 年 9 月加入融通

汇财宝货币市场基 基金管理有限公司,2015 年 1 月

金、融通通源短融债 2016 年 4 6 日起至今任“融通易支付货币

王涛 - 13

券型证券投资基金、 月1日 市场证券投资基金”、“融通汇

融通增利债券型证券 财宝货币市场基金(2016 年 1 月

投资基金的基金经 18 日由原融通七天理财债券型证

理。 券投资基金转型而来)”基金经

理,2015 年 1 月 21 日起至今任

“融通通源短融债券型证券投资

基金”基金经理,2016 年 4 月 1

日起至今任“融通增利债券型证

券投资基金”基金经理

注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关

的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度宏观经济依旧呈现探底走势,CPI 冲高回落。国内信用事件频发,社融增速放

缓,境外英国“脱欧”使得美元加息预期放缓,人民币小幅贬值。货币政策总体保持宽松,央行

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融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

陆续使用定向宽松的货币政策并在半年末时点加大公开市场逆回购操作力度,但逆回购利率维持

不变。市场资金面呈现整体流动性宽裕。债券市场收益率呈现波动走势,先上后下,半年来长端

收益率,短端收益率持平。债券市场收益率呈现波动走势,先上后下,二季度长端收益率持平,

短端受季末影响收益率则小幅向上。货币市场资金利率除季末外仍然相对平稳。

本基金上半年配置地方政府债、短融、中票,维持组合杠杆比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为 1.00%,同期业绩比较基准收益率为-0.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 627,784,260.20 95.97

其中:债券 627,784,260.20 95.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,355,266.54 2.65

8 其他资产 8,991,534.36 1.37

9 合计 654,131,061.10 100.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 25,984,400.00 5.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 96,202,015.20 19.09

5 企业短期融资券 190,214,000.00 37.75

6 中期票据 184,657,845.00 36.65

7 可转债 - -

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融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

8 同业存单 - -

9 其他 130,726,000.00 25.94

10 合计 627,784,260.20 124.59

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 1182213 11 中信集 MTN1 390,000 41,570,100.00 8.25

2 1282513 12 滨海建 MTN1 390,000 40,337,700.00 8.01

3 1182226 11 首钢 MTN1 398,500 40,336,170.00 8.00

4 011699863 16 建发 SCP005 400,000 40,044,000.00 7.95

5 011699956 16 鲁高速 SCP004 400,000 40,024,000.00 7.94

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.7.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货

5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货。

5.7.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,没有在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 44,023.14

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

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融通增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4 应收利息 8,947,511.22

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,991,534.36

5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2016 年 4 月 1 日 )基金份额总额 205,110,525.50

报告期期初基金份额总额 205,110,525.50

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 293,823,705.18

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 289.13

报告期期末基金份额总额 498,933,941.55

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)《融通增利债券型证券投资基金基金合同》

(二)《融通增利债券型证券投资基金托管协议》

(三)《融通增利债券型证券投资基金招募说明书》

(四)中国证监会批准融通增利债券型证券投资基金设立的文件

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

www.rtfund.com 查询。

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融通基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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