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保险分级:2016年第二季度报告

2016-07-20 00:00:00 来源:巨潮网
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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年06月30日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司

报告送出日期:2016年07月20日

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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月19日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦保险主题

场内简称 保险分级

基金主代码 167301

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月31日

报告期末基金份额总额 219,901,140.96份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律

约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有

投资目标 效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的

投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪

偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采

用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构

建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票

投资策略

投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其

权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及

其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指

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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

数。

中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构

业绩比较基准

人民币活期存款基准利率(税后)×5%

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益

的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,方正

风险收益特征 富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的

特征;方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收

益的特征。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

方正富邦中证保险 方正富邦中证 方正富邦保险

下属分级基金的基金简称

主题A 保险主题B 主题

下属分级基金的场内简称 保险A 保险B 保险分级

下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301

报告期末下属分级基金的份 93,560,122.00 32,780,897.96

93,560,121.00份

额总额 份 份

方正富邦中证保险 方正富邦中证 本基金为股票

下属分级基金的风险收益特 A份额具有低风险、 保险B份额具有 型基金,具有较

征 预期收益相对稳定 高风险、高预期 高风险、较高预

的特征。 收益的特征。 期收益的特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016年04月01日-2016年06月30日)

1.本期已实现收益 -4,422,501.76

2.本期利润 -1,114,293.51

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0044

4.期末基金资产净值 201,590,807.78

5.期末基金份额净值 0.9170

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3、本基金合同生效日为2015年7月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比较基

净值增 较基准

阶段 长率标 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 准差④

过去三个月 -0.76% 0.73% -0.78% 0.73% 0.02% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年07月31日-2016年06月30日)

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

2015-07-31 2015-09-16 2015-11-06 2015-12-22 2016-02-04 2016-03-28 2016-05-13 2016-06-30

方正富邦保险主题 基金基准

注:1、本基金合同于2015年7月31日生效。

2、本报告期末本基金处于建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例将符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本科毕业于清华大学

国民经济管理专业,硕

士毕业于美国卡内基

梅隆大学计算金融专

业和美国加州圣克莱

尔大学列维商学院工

商管理(MBA)专业。

1993年8月加入中国人

民银行深圳分行外汇

经纪中心、总行国际司

国际业务资金处,历任

交易员、投资经理职

务;2002年6月加入嘉

实基金管理有限公司

公司投资总 投资部,任投资经理职

监兼研究总 2015年07月 务;2004年4月加入光

沈毅 - 14年

监兼本基金 31日 大保德信基金管理有

基金经理 限公司投资部,历任高

级投资经理兼资产配

置经理、货币基金基金

经理、投资副总监、代

理投资总监职务;2007

年11月加入长江养老

保险股份有限公司投

资部,任部门总经理职

务;2008年1月加入泰

达宏利基金管理有限

公司固定收益部,任部

门总经理职务;2012

年10月加入方正富邦

基金管理有限公司,任

基金投资部总监兼研

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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

究部总监职务;2015

年7月至今,任方正富

邦中证保险主题指数

分级证券投资基金基

金经理。

注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套

法规、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规

的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制

风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和

基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在

各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司

适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议

及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责

和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保

密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间

的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设

置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待

各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配

机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易

行为。

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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本报告期间, 基金按照行业指数的权重进行了配置, 由于申购赎回的影响, 基金净

值与基准相比, 有一定的跟踪误差, 但我们力图将跟踪误差控制在合理范围内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年6月30日,本基金份额净值为0.917元。本报告期本基金份额净值增长率

-0.76%,同期业绩比较基准增长率-0.78%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 186,097,350.75 87.74

其中:股票 186,097,350.75 87.74

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 23,792,322.27 11.22

8 其他资产 2,212,727.30 1.04

9 合计 212,102,400.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

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方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2016年第2季度报告

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,791,134.27 1.38

C 制造业 4,115,936.78 2.04

电力、热力、燃气及水生产和供

D 575,972.00 0.29

应业

E 建筑业 1,246,963.96 0.62

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 174,661,485.74 86.64

K 房地产业 2,502,760.00 1.24

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 203,098.00 0.10

合计 186,097,350.75 92.31

5.2.1.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

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码 值比例(%)

1 601601 中国太保 1,787,470 48,333,188.80 23.98

2 601318 中国平安 1,342,348 43,008,829.92 21.33

3 601336 新华保险 596,369 24,093,307.60 11.95

4 601628 中国人寿 1,014,333 21,118,413.06 10.48

5 600036 招商银行 968,108 16,941,890.00 8.40

6 600016 民生银行 1,254,844 11,205,756.92 5.56

7 601169 北京银行 643,112 6,669,071.44 3.31

8 601939 建设银行 692,848 3,291,028.00 1.63

9 600291 西水股份 148,202 2,944,773.74 1.46

10 601857 中国石油 386,049 2,791,134.27 1.38

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 184,321.83

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,024.61

5 应收申购款 2,021,380.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,212,727.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

方正富邦中证 方正富邦中证 方正富邦保险

项目

保险主题A 保险主题B 主题

本报告期期初基金份额总额 133,347,730.00 133,347,731.00 26,034,930.62

报告期期间基金总申购份额 - - 39,197,091.45

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 112,026,342.11

报告期期间基金拆分变动份额

-39,787,609.00 -39,787,609.00 79,575,218.00

(份额减少以“-”填列)

本报告期期末基金份额总额 93,560,121.00 93,560,122.00 32,780,897.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1) 中国证监会核准基金募集的文件;

(2)《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金托管协议》;

(3)《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》;

(4)《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

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投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费

后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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