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光大岁末红利:2016年第二季度报告

2016-07-20 10:59:11 来源:巨潮网
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光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

第 1 页共 12 页

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信岁末红利纯债债券

基金主代码 000489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 888,697,479.43 份

本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取

投资目标

持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结

合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变

投资策略 动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。

最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整

债券投资组合。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的

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光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票

型基金和混合型基金。

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

光大保德信岁末红利纯债债 光大保德信岁末红利纯债债

下属分级基金的基金简称

券A 券C

下属分级基金的交易代码 000489 000490

报告期末下属分级基金的份

832,995,659.62 份 55,701,819.81 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

主要财务指标

光大保德信岁末红利纯 光大保德信岁末红利纯

债债券 A 债债券 C

1.本期已实现收益 6,537,808.37 470,666.81

2.本期利润 -101,405.87 -223,130.53

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001 -0.0036

4.期末基金资产净值 874,777,472.27 58,354,858.82

5.期末基金份额净值 1.050 1.048

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、光大保德信岁末红利纯债债券 A:

3

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业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.10% 0.08% 0.36% 0.06% -0.26% 0.02%

2、光大保德信岁末红利纯债债券 C:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.10% 0.08% 0.36% 0.06% -0.26% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014 年 8 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)

1.光大保德信岁末红利纯债债券 A:

2.光大保德信岁末红利纯债债券 C:

4

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注:1、按基金合同规定,本基金建仓期为 2014 年 8 月 12 日至 2015 年 2 月 11 日。建仓期结

束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

王慧杰女士,硕士。2006 年毕业

于南开大学数学系信息与计算科

学专业,2009 年获得美国普渡大

学计算金融方向硕士学位和应用

统计学研究生学历资格认证。王慧

杰女士于 2009 年 6 月至 2011 年 8

月在彭博资讯社纽约总部担任利

基金经

王慧杰 2014-08-28 - 7年 率衍生品研发员;2011 年 8 月加

入光大保德信基金管理有限公司,

担任固定收益研究员。现任光大保

德信货币市场基金基金经理、光大

保德信岁末红利纯债债券型证券

投资基金基金经理,光大保德信增

利收益债券型证券投资基金基金

经理(暂代),光大保德信信用添

5

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

益债券型证券投资基金基金经理

(暂代)。

注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;

非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定

和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前

提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各

方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建

设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告

期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则

的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价

同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,国内经济增长经历了 3 月的短暂反弹之后,重新返回下行态势。从生产端来

看,4、5 月的工业增速再度回落,制造业 PMI 和发电耗煤增速也再度下滑,种种迹象显示经济

依然疲弱。从需求端来看,新兴制造业体量太小,虽高速增长,但仍难拉动整个制造业投资;房

地产行业去库存为主的基调下,一二线城市的地产政策又压制了销售增长,地产投资在二季度末

出现了放缓迹象;基建投资仍然发挥着托底作用,独木难支投资需求的萎缩。由于实体经济投资

回报率的下降,民间投资增速持续下滑,经济仍然面临下行风险。从通胀水平来看,二季度核心

通胀维持稳定,CPI 受食品价格下降的影响,短期内见顶回落,但相对于去年,通胀水平有所抬

升。二季度工业品供需更为平衡,价格环比持续改善,同比跌幅缩窄。二季度央行维持稳健货币

政策,并没有动用降息降准等意图明显的宽松货币政策,央行以逆回购等多种工具维持流动性合

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光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

理充裕,在 6 月底面临半年末因素和 MPA 考核,银行间资金利率并未出现明显上行。

在债券市场运行方面,二季度初受 3 月经济数据超预期改善、通胀预期抬头、中铁物资等信

用事件频发、营改增政策等影响,债券市场出现大幅调整。直到 5 月营改增政策出台、月营改增

补丁出台,城投提前偿还取消、铁物资风波得到后续处理,债市恐慌情绪得到缓解,走势重新回

归基本面和政策面引导。二季度在信用尾部风险不断增大的背景下,信用利差走势内部分化,过

剩产能行业民企收益率出现较大幅度的上行调整。岁末红利基金在日常操作中,在兼顾流动性的

同时,配置上优选质优的城投类企业债和中票,维持适当的组合杠杆和久期,并通过利率债和中高

等级信用债波段操作,增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信岁末红利纯债债券 A 份额净值增长率为 0.10%,业绩比较基准收益率

为 0.36%,光大保德信岁末红利纯债债券 C 份额净值增长率为 0.10%,业绩比较基准收益率为

0.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 1,065,824,260.70 92.72

其中:债券 1,065,824,260.70 92.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

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4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,146,592.02 0.80

7 其他各项资产 74,515,195.69 6.48

8 合计 1,149,486,048.41 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 59,996,000.00 6.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 150,732,000.00 16.15

其中:政策性金融债 150,732,000.00 16.15

4 企业债券 615,547,760.70 65.97

5 企业短期融资券 30,006,000.00 3.22

6 中期票据 133,272,000.00 14.28

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 76,270,500.00 8.17

10 合计 1,065,824,260.70 114.22

8

光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 160210 16 国开 10 900,000 89,955,000.00 9.64

2 1380233 13 岳阳城投债 500,000 52,755,000.00 5.65

12 川电力

3 1282440 500,000 51,730,000.00 5.54

MTN1

15 渝江北嘴

4 101563015 500,000 50,635,000.00 5.43

MTN003

5 1280441 12 三明国投债 500,000 42,745,000.00 4.58

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

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5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,521.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 24,491,355.50

5 应收申购款 50,015,318.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 74,515,195.69

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

光大保德信岁末红利纯 光大保德信岁末红利纯

项目

债债券A 债债券C

本报告期期初基金份额总额 927,230,804.96 111,811,724.88

报告期基金总申购份额 385,243,683.74 10,059,125.59

减:报告期基金总赎回份额 479,478,829.08 66,169,030.66

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报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 832,995,659.62 55,701,819.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的文件

2、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金合同

3、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金招募说明书

4、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金托管协议

5、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

8.2存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼)6 层至 10 层本基金管理人

办公地址。

8.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管

理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。

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二〇一六年七月二十日

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