关注证券之星官方微博:

农银现代农业加混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 10:59:11 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

农银汇理现代农业加灵活配置

混合型证券

投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银现代农业加混合

交易代码 001940

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日

报告期末基金份额总额 451,112,247.31 份

本基金通过深入研究现代农业发展的新动向以及农

业产业和新技术新业态相融合的发展新空间,精选优

投资目标

质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前

提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综

合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益

特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预

判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整

基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融

投资策略 工具的配置比例。

2、股票投资策略

(1)“现代农业加”主题的界定

现代农业是运用现代科学技术、现代工业装备以及现

代组织管理方法来经营的社会化、商品化农业,是国

民经济中具有较强竞争力的现代产业。

(2)行业配置策略

第 2 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

根据“现代农业加”主题相关上市公司所提供的产品

与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基

金将综合考虑经济、政策、技术和估值等因素,进行

股票资产在“现代农业加”各细分子行业间的动态配

置。

(3)个股精选策略

在细分子行业配置的基础上,本基金将定性研究方法

和定量研究方法相结合,对“现代农业加”相关上市

公司的投资价值进行综合评估,精选具备较强竞争优

势的上市公司作为投资标的。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险

为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基

金收益。本基金债券投资管理将主要采取合理预计利

率水平、灵活调整组合久期、科学配置投资品种、谨

慎选择个券的策略。

4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、

权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分

析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎

参与投资。

业绩比较基准 中证大农业指数×65%+中证全债指数×35%。

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品

风险收益特征 种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债

券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 1,488,911.50

2.本期利润 11,820,949.44

3.加权平均基金份额本期利润 0.0211

4.期末基金资产净值 462,622,108.58

5.期末基金份额净值 1.0255

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

第 3 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 2.40% 0.30% -4.06% 1.01% 6.46% -0.71%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金合同生效日为 2016 年 1 月 29 日,至 2016 年 6 月 30 日不满一年。

2、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,其中投资于本基金界定的“现

代农业加”主题相关证券的比例不低于非现金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为

0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相关规定

发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

3、根据法律法规规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月,至本报告期末尚处于建仓期。

第 4 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士。历任海

本基金基 通证券研究所分析

金经理、 师、农银汇理基金管

2016 年 1 月

郭世凯 公司投资 - 8 理有限公司研究员。

29 日

部副总经 现任农银汇理基金管

理 理有限公司投资部副

总经理、基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的

相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法

规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确

保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度市场,行情呈现窄幅震荡格局,4 月信用债违约事件发酵,债市风险释放对股市

情绪产生负面冲击,5 月经济复苏预期边际减弱,市场缺乏明确投资主线背景下主题投资热度提

升,资金抱团取暖现象普遍,6 月主题投资继续大行其道,新能源车+小金属、半导体+电子化学

品等成长类主题超额受益明显。随着市场风险偏好的提升,主题板块呈现向外延伸的迹象。

整体来看,宏观经济处于弱复苏状态,任何变量的边际变化都将破坏经济复苏的强度和持续

第 5 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

时间,存量经济时代下改革与转型,稳增长和调结构需要不断平衡,因此复苏过程的不确定性增

强。我们在保持审慎乐观的基础上,战略上将坚持沿着确定性的行业景气为主线,结合短期市场

波动进行布局,努力提升基金收益水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为 2.40%,业绩比较基准收益率为-4.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的

规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 166,637,893.05 34.78

其中:股票 166,637,893.05 34.78

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 302,256,782.50 63.09

8 其他资产 10,183,467.66 2.13

9 合计 479,078,143.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 156,881,783.05 33.91

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 9,756,110.00 2.11

第 6 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 166,637,893.05 36.02

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600519 贵州茅台 89,811 26,217,627.12 5.67

2 600110 诺德股份 1,945,900 19,147,656.00 4.14

3 002582 好想你 438,661 17,335,882.72 3.75

4 002304 洋河股份 147,400 10,601,008.00 2.29

5 600702 沱牌舍得 398,200 10,050,568.00 2.17

6 603703 盛洋科技 320,150 9,838,209.50 2.13

7 600995 文山电力 981,500 9,756,110.00 2.11

8 002165 红 宝 丽 1,008,500 9,419,390.00 2.04

9 300326 凯利泰 371,500 9,283,785.00 2.01

10 000568 泸州老窖 307,400 9,129,780.00 1.97

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第 7 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第 8 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 25,314.10

2 应收证券清算款 9,553,017.05

3 应收股利 -

4 应收利息 59,415.77

5 应收申购款 545,720.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,183,467.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 603703 盛洋科技 9,838,209.50 2.13 公告重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 631,812,396.34

报告期期间基金总申购份额 3,017,795.42

减:报告期期间基金总赎回份额 183,717,944.45

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 451,112,247.31

总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

第 9 页 共 10 页

农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理

时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

第 10 页 共 10 页

查看公告原文

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。