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博时双月薪定期支付债券:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:57:14 来源:巨潮网
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博时双月薪定期支付债券型证券投资基

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时双月薪定期支付债券

基金主代码 000277

交易代码 000277

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 22 日

报告期末基金份额总额 204,260,148.95 份

在谨慎投资的前提下,本基金力争为投资人提供稳定的现金流收

投资目标

入,争取实现超过业绩比较基准的投资回报。

1、运作周期的投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补

充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央

银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到

期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收

投资策略 入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;本

基金通过正回购,融资买入债券,通过杠杆作用,力争为投资者实

现更高的投资收益和现金流收入。

2、自由开放期投资策略

自由开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排

投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投

资于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 3 年期定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低

1

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 15,384,242.20

2.本期利润 3,735,718.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0183

4.期末基金资产净值 234,205,675.56

5.期末基金份额净值 1.147

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.67% 0.15% 0.68% 0.01% 0.99% 0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

2

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

2003 年起先后在深圳发展银

行、博时基金、长城基金工

作。2009 年 1 月再次加入博

时基金管理有限公司。历任

固定收益研究员、特定资产

投资经理、博时理财 30 天债

券基金基金经理、固定收益

总部现金管理组投资副总

监。现任固定收益总部现金

管理组投资总监兼博时安心

收益定期开放债券基金、博

时岁岁增利一年定期开放债

券基金、博时月月薪定期支

付债券基金、博时双月薪定

期支付债券基金、博时现金

收益货币基金、博时外服货

币市场基金、博时裕瑞纯债

债券基金、博时裕盈纯债债

券基金、博时裕恒纯债债券

基金经

基金、博时裕荣纯债债券基

理/现

金、博时裕晟纯债债券基金、

陈凯杨 金管理 2013-10-22 - 10.7

博时裕泰纯债债券基金、博

组投资

时裕丰纯债债券基金、博时

总监

裕和纯债债券基金、博时裕

坤纯债基金、博时裕嘉纯债

基金、博时裕达纯债债券基

金、博时裕康纯债基金、博

时安誉 18 个月定开债基金、

博时裕乾纯债基金、博时裕

腾纯债基金、博时安和 18 个

月定开债基金、博时安泰 18

个月定开债基金、博时裕安

纯债债券基金、博时裕新纯

债基金、博时安瑞 18 个月定

开债基金、博时裕发纯债债

券基金、博时安怡 6 个月定

开债基金、博时裕景纯债债

券基金、博时裕通纯债债券

基金、博时安源 18 个月定开

债基金、博时裕弘纯债债券

基金、博时裕顺纯债债券基

金的基金经理。

固定收 2004 年起在厦门市商业银行

益总部 任债券交易组主管。2008 年

现金管 加入博时基金管理有限公

魏桢 理组投 2013-10-22 2016-04-25 8 司,历任债券交易员、固定

资副总 收益研究员、博时理财 30 天

监/基 债券基金、博时岁岁增利一

金经理 年定期开放债券基金、博时

3

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

月月薪定期支付债券基金、

博时双月薪定期支付债券基

金的基金经理。现任固定收

益总部现金管理组投资副总

监兼博时安丰 18 个月定期开

放债券(LOF)基金、博时天

天增利货币市场基金、博时

月月盈短期理财债券型证券

投资基金、博时现金宝货币

市场基金、博时现金收益货

币基金、博时安盈债券基金、

博时保证金货币 ETF 基金、

博时外服货币基金、博时安

荣 18 个月定期开放债券基

金、博时裕创纯债债券型证

券投资基金、博时安润 18 个

月定开债基金、博时裕盛纯

债债券基金、博时产业债纯

债基金、博时安仁一年定开

债基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第二季度经历了政策基调由侧重稳增长向侧重供给侧的转变,4 月大宗商品

价格反弹,房地产销售回暖逐步向房地产投资传导,基本面因素均不利于债券市场,在

铁物资违约事件的引爆下,债券市场开始了较大调整。6 月随着经济金融数据陆续证伪

了经济反弹,政策基调又重新重视供给侧改革,以及全球避险情绪发酵,债券市场开始

上涨。总体来讲,二季度债券市场呈现倒 U 型态势,长端利率先上后下。货币政策维持

4

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。二季度流动性呈现总体

宽松、阶段性紧张的局面,银行间 R001 均值 2.03%,R007 均值 2.45%,与一季度基本持

平。信用债市场跟随整体债市先跌后涨,但随着信用事件爆发频率的提升,信用债之间

分化愈加明显,高评级资质好的品种和低评级过剩产能品种收益率利差呈扩大态势。

二季度,本基金根据债券市场先跌后涨的市场特征顺势而为,大幅减持低评级信用

债,严格控制信用风险,6 月中旬增加杠杆配置长久期利率债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金基金份额净值为 1.147 元,份额累计净值为 1.398

元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为 1.67%,同期业绩基准增长率 0.68%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

长期来看,经济下行趋势难改,且处于高债务水平的债务周期内,债券市场利率有

下行空间的,我们保持债券市场中长期向好的观点不变,对于后市不应悲观。但短期来

看,长端利率的进一步下行需要阶段性的风险暴露和资金利率的下行。今年以来央行今

年市场的特征应该是收益率低波动大,收益率曲线比较平坦。

本组合投资思路上保持谨慎乐观,对于信用债保持谨慎操作,减持低评级信用债,

严控信用风险。同时择机博弈长久期利率债波动来增强收益。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 409,061,311.70 96.33

其中:债券 409,061,311.70 96.33

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,359,995.13 2.20

5

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

7 其他各项资产 6,203,607.01 1.46

8 合计 424,624,913.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 229,403,000.00 97.95

其中:政策性金融债 229,403,000.00 97.95

4 企业债券 93,831,311.70 40.06

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 85,827,000.00 36.65

10 合计 409,061,311.70 174.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 160403 16 农发 03 1,200,000 119,616,000.00 51.07

2 160206 16 国开 06 500,000 49,940,000.00 21.32

3 160210 16 国开 10 300,000 29,985,000.00 12.80

4 160205 16 国开 05 300,000 29,862,000.00 12.75

5 122334 12 大唐 02 240,000 26,191,200.00 11.18

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

6

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,130.50

2 应收证券清算款 71,441.72

3 应收股利 -

4 应收利息 6,121,024.89

5 应收申购款 -

6 其他应收款 9.90

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,203,607.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 204,262,529.33

报告期基金总申购份额 7,073,086.61

减:报告期基金总赎回份额 16,013,970.99

报告期基金拆分变动份额 8,938,504.00

本报告期期末基金份额总额 204,260,148.95

注:根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《博时双月薪定期支付债券

型证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人于 2016 年 4 月 6 日和 6 月 3 日对本基金进行

了份额折算。相关折算业务规定及公告详见博时基金管理有限公司官方网站刊登的《博时双月薪定

期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》

7

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,900,100.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,900,100.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 4.85

注:根据《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《博时双月薪定期支付债券

型证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金管理人于 2016 年 4 月 6 日和 6 月 3 日对本基金进行

了份额折算。相关折算业务规定及公告详见博时基金管理有限公司官方网站刊登的《博时双月薪定

期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告》

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6

月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托

管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为 4598.72 亿元人民

币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是目

前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 6 月 30 日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来

净值增长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100

大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类

型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增

长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长

率在同类 290 只排名前 1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增

长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%,

8

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

在同类 8 只排名第一。

固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率

在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同

类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排

名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博

时安丰 18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。

QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII

债券基金 11 只中排名第二。

2、其他大事件

2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选

正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”,博时基金基

金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。

由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国

机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用

债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基

金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获

“2015 年度金基金 债券投资回报基金管理公司”大奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时双月薪定期支付债券型证券投资基金设立

的文件

9.1.2《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时双月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时双月薪定期支付债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的

原稿

9

博时双月薪定期支付债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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