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博时天天增利货币:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:57:14 来源:巨潮网
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博时天天增利货币市场基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时天天增利货币

基金主代码 000734

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,791,838,787.89 份

在保持相对低风险和相对高流动性的前提下获得高于业绩比较基

投资目标

准的回报。

本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险

投资策略 性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类风险,并争取在控

制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基

风险收益特征 金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基

金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B

下属分级基金的交易代码 000734 000735

报告期末下属分级基金的份 136,329,900.93 份 2,655,508,886.96 份

1

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

主要财务指标

博时天天增利货币 A 博时天天增利货币 B

1.本期已实现收益 781,821.69 14,348,312.50

2.本期利润 781,821.69 14,348,312.50

3.期末基金资产净值 136,329,900.93 2,655,508,886.96

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、博时天天增利货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.5701% 0.0026% 0.3357% 0.0000% 0.2344% 0.0026%

注:基金收益分配是按日结转份额。

2、博时天天增利货币 B:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6302% 0.0026% 0.3357% 0.0000% 0.2945% 0.0026%

注:基金收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1、博时天天增利货币 A

2

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

2、博时天天增利货币 B

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

2004 年起在厦门市商业银行

任债券交易组主管。2008 年

加入博时基金管理有限公

司,历任债券交易员、固定

收益研究员、博时理财 30 天

固定收益总部 债券基金、博时岁岁增利一

现金管理组投 年定期开放债券基金、博时

魏桢 2014-08-25 - 8

资副总监/基金 月月薪定期支付债券基金、

经理 博时双月薪定期支付债券基

金的基金经理。现任固定收

益总部现金管理组投资副总

监兼博时安丰 18 个月定期开

放债券(LOF)基金、博时天

天增利货币市场基金、博时

3

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

月月盈短期理财债券型证券

投资基金、博时现金宝货币

市场基金、博时现金收益货

币基金、博时安盈债券基金、

博时保证金货币 ETF 基金、

博时外服货币基金、博时安

荣 18 个月定期开放债券基

金、博时裕创纯债债券型证

券投资基金、博时安润 18 个

月定开债基金、博时裕盛纯

债债券基金、博时产业债纯

债基金、博时安仁一年定开

债基金的基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第二季度经历了政策基调由侧重稳增长向侧重供给侧的转变,4 月大宗商品

价格反弹,房地产销售回暖逐步向房地产投资传导,基本面因素均不利于债券市场,在

铁物资违约事件的引爆下,债券市场开始了较大调整。6 月随着经济金融数据陆续证伪

了经济反弹,政策基调又重新重视供给侧改革,以及全球避险情绪发酵,债券市场开始

上涨。总体来讲,二季度债券市场呈现倒 U 型态势,长端利率先上后下。货币政策维持

中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。二季度流动性呈现总体

宽松、阶段性紧张的局面,银行间 R001 均值 2.03%,R007 均值 2.45%,与一季度基本持

4

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

平。信用债市场跟随整体债市先跌后涨,但随着信用事件爆发频率的提升,信用债之间

分化愈加明显,高评级资质好的品种和低评级过剩产能品种收益率利差呈扩大态势。

二季度,本基金秉承现金管理工具的流动性、安全性和收益性原则,以短期存款和

存单配置为主。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.57%,B 类基金份额净值增长率为

0.63%,同期业绩基准增长率 0.34%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,经济增速下滑和债务高企的背景决定了债券市场牛市基础中长期存在,

但中短期来看,央行货币政策在的一个去杠杆周期下,央行货币政策的效力不断削弱,

防债务通缩成为了央行主要任务。在实体部门缺回报和缺乏加杠杆主体下,央行的货币

政策都将面临“金融泡沫-债务通缩”的两难选择。如果继续放水,那么则有可能在未

来引发金融资产价格泡沫,诱发危机;如果不继续放水,那么则有可能在当下触发资产

价格下跌,引发债务通缩。因此预计央行货币政策偏重价格调控,量上以维稳对冲为主。

货币市场利率有望保持稳定,收益率曲线较为平坦,10 年与 1 年国债利率仅 45bp,短

端相对较有竞争力。

本基金将坚持作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合良好的流动性和适度

的组合期限。未来一段时间,继续以存款存单为主要投资工具,低配短期融资券。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比例

项目 金额(元)

号 (%)

1 固定收益投资 1,340,909,241.55 48.00

其中:债券 1,277,059,241.55 45.72

资产支持证券 63,850,000.00 2.29

5

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

2 买入返售金融资产 1,109,562,904.34 39.72

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 324,786,852.73 11.63

4 其他资产 18,128,276.45 0.65

5 合计 2,793,387,275.07 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

报告期内债券回购融资余额 3.36

1

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%)

报告期末债券回购融资余额 - -

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

融资余额占基金资

序号 发生日期 原因 调整期

产净值的比例(%)

1 2016-05-24 26.25 巨额赎回 1 个交易日

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限没有超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产

序号 平均剩余期限

净值的比例(%) 净值的比例(%)

1 30天以内 53.92 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

2 30天(含)—60天 24.96 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

3 60天(含)—90天 0.36 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

6

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

4 90天(含)—180天 15.52 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

5 180天(含)—397天(含) 4.66 -

其中:剩余存续期超过397天的浮

- -

动利率债

合计 99.41 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 摊余成本(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 169,967,751.20 6.09

其中:政策性金融债 169,967,751.20 6.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 509,932,874.92 18.27

6 中期票据 - -

7 同业存单 597,158,615.43 21.39

8 其他 - -

9 合计 1,277,059,241.55 45.74

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 净值比例

(张)

(%)

1 111619022 16 恒丰银行 CD022 2,000,000 199,204,228.03 7.14

2 111693802 16 杭州联合银行 CD076 1,200,000 119,444,663.38 4.28

3 111693688 16 徽商银行 CD053 1,100,000 109,527,025.64 3.92

4 041558105 15 蒙中电 CP001 1,000,000 99,972,384.68 3.58

5 160204 16 国开 04 700,000 69,971,159.20 2.51

6 111690954 16 德阳银行 CD017 700,000 69,687,451.52 2.50

7 041562042 15 南山集 CP001 600,000 59,997,850.51 2.15

8 160401 16 农发 01 600,000 59,991,112.20 2.15

9 041572014 15 南通汽运 CP001 500,000 49,997,452.44 1.79

10 041560095 15 特变集 CP001 500,000 49,990,343.18 1.79

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

7

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

报告期内偏离度的最高值 0.18%

报告期内偏离度的最低值 0.06%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.11%

注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 131805 海尔优 B(总价) 638,500.00 63,850,000.00 2.29

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买

入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,

基金账面份额净值始终保持 1.00 元。

5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天

的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 14,530,637.83

4 应收申购款 3,597,638.62

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 18,128,276.45

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时天天增利货币A 博时天天增利货币B

本报告期期初基金份额总额 140,887,700.74 2,204,746,791.46

报告期基金总申购份额 147,815,011.19 4,952,024,201.61

报告期基金总赎回份额 152,372,811.00 4,501,262,106.11

8

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 136,329,900.93 2,655,508,886.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6 月

30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理

部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为 4598.72 亿元人民币,

其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是目前我

国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 6 月 30 日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来

净值增长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100

大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类

型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增

长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长

率在同类 290 只排名前 1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增

长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%,

在同类 8 只排名第一。

固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率

在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同

类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排

名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博

9

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

时安丰 18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。

QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII

债券基金 11 只中排名第二。

2、其他大事件

2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选

正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”,博时基金基

金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。

由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国

机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用

债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基

金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获“2015

年度金基金 债券投资回报基金管理公司”大奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件

9.1.2《博时天天增利货币市场基金基金合同》

9.1.3《博时天天增利货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时天天增利货币市场基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时天天增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

10

博时天天增利货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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