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国投货币:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:56:12 来源:巨潮网
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国投瑞银货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

国投瑞银货币市场基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

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国投瑞银货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月

19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内

容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银货币

基金主代码 121011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日

报告期末基金份额总额 26,526,261,837.21 份

在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追

投资目标

求超越业绩比较基准的收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提

下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利

投资策略

率变动预期,综合考虑各投资品种的流动性、收益

性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 七天通知存款的税后利率:(1-利息税率)×七天

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通知存款利率

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品

风险收益特征 种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债

券基金和混合基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

下属分级基金的交易代

121011 128011

报告期末下属 分级基金

289,582,247.76 份 26,236,679,589.45 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

主要财务指标

国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B

1.本期已实现收益 881,454.47 117,415,816.87

2.本期利润 881,454.47 117,415,816.87

3.期末基金资产净值 289,582,247.76 26,236,679,589.45

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实

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现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准,为投资者每日计算当

日收益并分配,每月集中支付。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国投瑞银货币 A:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.5009% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.1591% 0.0009%

2、国投瑞银货币 B:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.5606% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.2188% 0.0009%

注:1、本基金的业绩比较基准中,通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通

知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时

可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特

征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期7天通知存款利率

(税后)作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知(财税〔2008〕132号)文件规定,自2008年10月9日起,

对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率

为业绩比较基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

国投瑞银货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2009 年 1 月 19 日至 2016 年 6 月 30 日)

1、国投瑞银货币 A

2、国投瑞银货币 B

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍,硕士,具有

基金从业资格。2009

年 7 月加入国投瑞

银,从事固定收益研

究工作。现任国投瑞

本基金基金 银货币市场基金、国

徐栋 2013-12-26 - 7

经理 投瑞银钱多宝货币市

场基金、国投瑞银增

利宝货币市场基金和

国投瑞银双债增利债

券型证券投资基金基

金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银货

币市场基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基

金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运

作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现,确保

本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过

对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形

成了有效地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好

地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年上半年,受经济下滑压力增大、人民币贬值预期增强等多重因素叠加影响,

央行货币政策由宽松转为稳健,通过公开市场操作以及多种创新型市场工具稳定市场资

金面,短期限资产价格跟随资金收益显著下行;但随着信用债市场违约事件增多,中低

评级信用利差快速扩大。上半年,货币基金逐步缩减组合剩余期限、回避低信用评级资

产,保持组合充裕的流动性以及资产安全。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金 A 级份额净值增长率为 0.5009%,B 级份额净值增长率为

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0.5606%,同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。本期内基金份额净值增长率高于业绩

基准,主要由于我们较好地把握了市场机会,在收益率下行过程中保持相对较高的债券

配置比例。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,预期积极财政政策和稳健的货币政策依旧是宏观调控的主基调,预计

在央行的调控下,货币市场资金价格还是有望保持平稳,但受制于通胀预期回升,资金

价格进一步下行的空间亦非常有限。同时低评级的信用债仍面临违约概率增大的压力。

基于此,货币基金下半年将更加注重资产的安全性,保持中等水平的组合期限。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 10,175,697,963.16 37.58

其中:债券 10,175,697,963.16 37.58

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 2,551,653,210.03 9.42

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 14,218,952,527.13 52.51

4 其他资产 130,548,735.34 0.48

5 合计 27,076,852,435.66 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

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1 报告期内债券回购融资余额 2.03

其中:买断式回购融资

-

项目 占基金资产净值

序号 金额

比例(%)

报告期末债券回购融资余额 324,749,517.62 1.22

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占

基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最

86

高值

报告期内投资组合平均剩余期限最

47

低值

注:本基金基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超

过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值

平均剩余期限

号 净值的比例(%) 的比例(%)

1 30天以内 31.27 1.22

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其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 3.21 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 48.93 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—180天 12.62 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

180天(含)—397天

5 4.74 -

(含)

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

合计 100.76 1.22

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,399,911,327.75 5.28

其中:政策性金融债 1,399,911,327.75 5.28

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,714,372,930.34 14.00

6 中期票据 - -

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7 同业存单 5,061,413,705.07 19.08

8 其他 - -

9 合计 10,175,697,963.16 38.36

剩余存续期超过 397 天

10 - -

的浮动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资

债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 111612106 16 北京银行 CD106 10,000,000.00 993,114,739.68 3.74

2 150419 15 农发 19 7,500,000.00 750,330,118.35 2.83

3 111612104 16 北京银行 CD104 7,400,000.00 734,966,084.76 2.77

16 广州农村商业银

4 111694811 5,000,000.00 499,005,606.93 1.88

行 CD101

5 111612035 16 北京银行 CD035 5,000,000.00 497,498,721.15 1.88

6 111616116 16 上海银行 CD116 5,000,000.00 496,640,045.42 1.87

7 111608203 16 中信 CD203 5,000,000.00 496,568,204.03 1.87

8 111618155 16 华夏 CD155 5,000,000.00 496,557,369.84 1.87

9 011699366 16 陕煤化 SCP002 4,800,000.00 479,702,889.65 1.81

10 011699315 16 陕煤化 SCP001 4,000,000.00 399,668,100.35 1.51

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0349%

报告期内偏离度的最低值 -0.0643%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0391%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

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本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00

元。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率

并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

5.8.2 本基金本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券

的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 81,863,249.27

4 应收申购款 48,685,486.07

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 130,548,735.34

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B

本报告期期初基金份额总额 181,628,423.71 22,504,354,426.37

报告期基金总申购份额 286,374,563.86 24,018,289,421.03

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报告期基金总赎回份额 178,420,739.81 20,285,964,257.95

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 289,582,247.76 26,236,679,589.45

注:总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额,总

赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 申购 2016-04-08 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%

2 申购 2016-04-12 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%

3 赎回 2016-04-20 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%

4 申购 2016-05-06 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00%

5 赎回 2016-05-10 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%

6 赎回 2016-05-12 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%

7 赎回 2016-05-16 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%

8 赎回 2016-05-23 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%

9 赎回 2016-05-25 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%

10 申购 2016-06-02 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%

11 申购 2016-06-03 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00%

12 申购 2016-06-06 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%

13 赎回 2016-06-16 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00%

14 赎回 2016-06-20 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%

15 赎回 2016-06-24 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%

16 赎回 2016-06-27 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%

17 红利再投资 2016-06-30 816,290.76 816,290.76 0.00%

合计 318,816,290.76 318,816,290.76

注:1、本报告期内本基金管理人交易份额均为国投瑞银货币B类份额。

2、上述管理人红利再投资交易数据为本报告期内每个工作日红利再投资份额及金

额的合计数。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人对提醒投资者防止金融诈骗进行公告,指定媒体公告时间

为 2016 年 4 月 18 日。

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国投瑞银货币市场基金 2016 年第 2 季度报告

2、报告期内基金管理人对淘宝店关闭申购类服务进行公告,指定媒体公告时间为

2016 年 5 月 5 日。

3、报告期内基金管理人对网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务进行公告,指定

媒体公告时间为 2016 年 5 月 5 日。

4、报告期内基金管理人对从业人员在子公司兼职情况进行公告,指定媒体公告时

间为 2016 年 5 月 31 日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》(证监许可[2008]1423 号)

《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》(基金部函[2009]27 号)

《国投瑞银货币市场基金基金合同》

《国投瑞银货币市场基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银货币市场基金 2016 年第 2 季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868

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国投瑞银基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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