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国投创新动力:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:56:12 来源:巨潮网
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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银创新动力混合

基金主代码 121005

交易代码 121005(前端) 128005(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,911,410,116.32 份

通过投资主要以创新为原动力的优质上市公司的

投资目标 股票,分享企业成长带来的超额回报,实现基金资

产的长期稳定增值。

本基金将借鉴瑞银全球资产管理公司投资管理经

验,根据中国市场的特点,采取积极的投资管理策

投资策略

略。

本基金战略资产配置比例遵循以下原则:

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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

1、战略资产配置

(1) 股票组合投资比例:60-95%;

(2) 除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范

围为 5%-40%;其中现金及到期日在一年以内的

政府债券不低于 5%。

2、股票投资管理

本基金的股票投资决策,以自下而上的公司基本面

分析为主。

本基金借鉴 GEVS,以合适方法估计股票投资价值。

构建(及调整)模拟组合,进行风险管理与归因分

析。

3、债券投资管理

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,采

取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,

并管理组合风险。

4、权证投资策略

根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值

差价(Value Price)"以及权证合理价值对定价参数的

敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、

持有或沽出权证。

沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率

业绩比较基准

×20%

本基金为混合型基金,股票最低投资比例为 60%,

风险收益特征 属于预期风险收益较高的基金品种,其预期风险和

预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 6,973,886.51

2.本期利润 33,121,003.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0172

4.期末基金资产净值 1,074,250,110.16

5.期末基金份额净值 0.5620

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含

公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如

基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

3.18% 1.57% -1.65% 0.81% 4.83% 0.76%

注:1、本基金属于混合型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金

资产的80%。为此,综合基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用市

场代表性较好的沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基

准,具体业绩比较基准为“沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%”。

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2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006 年 11 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例

74.25%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例4.63%,现金和

到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例12.17%,符合基金合同的相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 中国籍,硕士,具有基

董晗 金基 2015-03-14 - 10 金从业资格。曾任易方

金经 达基金管理有限公司金

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理 属、非金属行业研究员,

2007 年 9 月加入国投瑞

银。曾任国投瑞银中证

上游资源产业指数证券

投资基金(LOF) 和国投

瑞银景气行业证券投资

基金基金经理。现任国

投瑞银美丽中国灵活配

置混合型证券投资基

金、国投瑞银创新动力

混合型证券投资基金、

国投瑞银成长优选混合

型证券投资基金、国投

瑞银瑞源保本混合型证

券投资基金及国投瑞银

境煊保本混合型证券投

资基金基金经理。

中国籍,硕士,具有基

金从业资格,2010 年 7

月加入国投瑞银研究

部,曾任国投瑞银创新

动力股票型证券投资基

金和国投瑞银景气行业

证券投资基金基金经理

本基

助理。曾任国投瑞银景

孙文 金基

2016-01-05 - 6 气行业证券投资基金基

龙 金经

金经理。现任国投瑞银

新兴产业混合型证券投

资基金(LOF)、国投瑞

银稳健增长灵活配置混

合型证券投资基金和国

投瑞银创新动力混合型

证券投资基金基金经

理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业

的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法

规和《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守

诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资

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国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作

制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投

资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为

的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效

地公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地

贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度, 国内经济逐步企稳,房地产销售有所回落,供给侧改革稳步

推进。国际市场,英国公投脱欧,全球金融市场增加了不确定性。2 季度 A 股市

场窄幅波动,结构性行情此起彼伏。

本基金 2 季度维持中低仓位,配置相对均衡,以医药、教育、化工、食品饮

料等行业为主,市场的结构性行情超出了我们的预期,我们将调整持仓结构,以

更加积极的心态面对下半年的市场。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.5620 元,本报告期份额净值增长率

3.18%,同期业绩比较基准收益率为-1.65%。基金净值增长高于业绩比较基准,

主要原因在于维持中低仓位、配置偏防御。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年尤其是 3 季度,在货币政策没有大的调整的情况下,市场有望延

续之前的结构性行情,本基金对市场持谨慎乐观的态度,我们将持续关注美元加

息进程、人民币汇率以及国内 CPI 走势,积极参与符合经济结构转型方向的新兴

产业的投资机会。

本基金的投资思路是,沿着产业变迁和行业景气变化的方向去做研究和投资。

产业变迁着眼中长期,寻找产值未来能有几倍甚至几十倍成长空间的行业,分享

行业和公司成长;行业景气变化,着眼于中短期(3-12 个月),配置景气持续向

上的行业,可以通过量和价来跟踪行业景气变化,景气持续向上给股票提供安全

边际。

下半年,我们重点关注教育、医疗服务、军工、物联网、量子通信、新能源

车、储能、食品饮料、苹果增量市场、人工智能、供给收缩等板块的机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 797,654,834.95 73.83

其中:股票 797,654,834.95 73.83

2 固定收益投资 49,730,000.00 4.60

其中:债券 49,730,000.00 4.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

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6 银行存款和结算备付金合计 137,376,179.87 12.71

7 其他各项资产 95,676,707.71 8.86

8 合计 1,080,437,722.53 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 611,321,845.20 56.91

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 43,235,089.41 4.02

E 建筑业 582,245.44 0.05

F 批发和零售业 30,576,139.00 2.85

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,606,740.30 7.32

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 10,569,567.00 0.98

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 13,206,930.00 1.23

S 综合 9,536,152.50 0.89

合计 797,654,834.95 74.25

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 601028 玉龙股份 11,035,807.00 78,795,661.98 7.33

2 300068 南都电源 2,438,356.00 53,302,462.16 4.96

3 600552 凯盛科技 2,625,691.00 53,143,985.84 4.95

4 600305 恒顺醋业 4,589,774.00 52,874,196.48 4.92

5 300033 同花顺 615,472.00 50,130,194.40 4.67

6 002121 科陆电子 3,579,100.00 42,054,425.00 3.91

7 600900 长江电力 2,417,609.00 30,195,936.41 2.81

8 002025 航天电器 1,108,604.00 27,371,432.76 2.55

9 000768 中航飞机 1,370,401.00 26,983,195.69 2.51

10 300219 鸿利光电 1,674,810.00 26,093,539.80 2.43

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 49,730,000.00 4.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 49,730,000.00 4.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 020116 16 贴债 18 500,000 49,730,000.00 4.63

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券中,持有“同花顺”市值 50,130,194.40 元,占基

金资产净值 4.67%。根据浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2015 年 8 月 19

日和 2015 年 9 月 7 日公告,该公司由于违反证券期货法律法规,被中国证券监

督管理委员会立案调查,并已出具行政处罚事先告知书,该公司被没收违法所得

2,176,997.22 元,并处以 6,530,991.56 元罚款,朱志峰等直接责任人员分别被予

以警告和处以罚款。基金管理人认为,该公司上述被调查事项有利于公司加强内

部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未

产生实质性影响,不改变该公司基本面。

本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调

查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,443,727.71

2 应收证券清算款 92,846,565.66

3 应收股利 -

4 应收利息 232,208.91

5 应收申购款 154,205.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 95,676,707.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,915,008,195.12

报告期基金总申购份额 57,778,311.09

减:报告期基金总赎回份额 61,376,389.89

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,911,410,116.32

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人对提醒投资者防止金融诈骗进行公告,指定媒体公

告时间为 2016 年 4 月 18 日。

2、报告期内基金管理人对淘宝店关闭申购类服务进行公告,指定媒体公告

时间为 2016 年 5 月 5 日。

3、报告期内基金管理人对网上交易支付宝渠道关闭基金支付服务进行公告,

指定媒体公告时间为 2016 年 5 月 5 日。

4、报告期内基金管理人对从业人员在子公司兼职情况进行公告,指定媒体

公告时间为 2016 年 5 月 31 日。

5、报告期内基金管理人对本基金持有的天通股份进行估值调整,指定媒体

公告时间为 2016 年 6 月 1 日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于同意国投瑞银创新动力股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金

字[2006]189 号)

《关于国投瑞银创新动力股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函

[2006]283 号)

《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银创新动力混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文

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9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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上证指数 最新: 2880.00 涨跌幅: -0.11%

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