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国联安保本:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:56:12 来源:巨潮网
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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

国联安保本混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:国联安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

1

国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国联安基金管理有限公司旗下国联安保本混合型证券投资基金(基金代码:000058;以

下简称:“本基金”)于 2013 年 4 月 23 日成立。根据《国联安保本混合型证券投资基金

基金合同》和《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定,本基金的第一个

保本周期为三年,自 2013 年 4 月 23 日起至 2016 年 4 月 25 日(2016 年 4 月 23 日为非工作

日,故顺延)止。本基金第一个保本周期的到期期间自 2016 年 4 月 25 日(含)起至 2016

年 4 月 28 日(含)止,第一个保本周期到期期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过

渡期,过渡期时间自 2016 年 4 月 29 日(含)起至 2016 年 5 月 27 日止(含)。过渡期最后

一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为 1.00 元。基金份额折算

日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期为三年,第二个保本周期自 2016 年

5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至

下一个工作日。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安保本混合

基金主代码 000058

2

国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

交易代码 000058

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 65,652,429.31 份

本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险,力

投资目标

求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

本 基 金 通 过 CPPI ( Constant Proportation Portfolio

Insurance)恒定比例投资组合保险策略,辅之以 TIPP

(Time Invariant Portfolio Protection)时间不变性

投资组合保险策略,在严格控制风险的前提下,基金管理

人进行定量分析,对保本资产和风险资产的投资比例进行

优化动态调整,确保投资人的投资本金的安全性。同时,

投资策略

本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策略,在一定程

度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处,力争使基金

资产实现更高的增值回报。

如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放

式基金许可的投资范围之内,本基金管理人可以相应调整

上述投资策略。

业绩比较基准 税后三年期银行定期存款利率×1.2

本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风

风险收益特征

险收益品种。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金保证人 广东省融资再担保有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

3

国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 4,150,656.29

2.本期利润 -175,277.40

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0027

4.期末基金资产净值 65,675,214.00

5.期末基金份额净值 1.000

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含

停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费

等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 -0.29% 0.06% 0.82% 0.01% -1.11% 0.05%

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

国联安保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 4 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)

4

国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

注:1、本基金业绩比较基准为税后三年期银行定期存款利率×1.2。在本基金成立当年,上

述“三年期定期存款利率”指《基金合同》生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金

融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年,“三年期定期存款利率”指当年第一个

工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”;

2、本基金基金合同于2013年4月23日生效;

3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,2013年10月22日建仓期结束当日除现金

和到期日在一年以内的政府债券的投资比例被动低于合同规定的范围外,其他各项资产配置

符合合同约定。本基金已于2013年10月23日及时调整了现金和到期日在一年以内的政府债券

的投资比例;

4、本基金的第一个保本周期为三年,自2013年4月23日起至2016年4月25日止;第一个保本

周期的到期期间自2016年4月25日(含)起至2016年4月28日(含)止;第一个保本周期到期

期间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自2016年4月29日(含)起

至2016年5月27 日止(含);本基金第二个保本周期为三年,自2016年5月30日起至2019年5

月30日止,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日;

5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金

基金经

理、兼

任国联 吴昊,男,博士研究生。2009

安信心 年 7 月至 2013 年 6 月在齐

增益债 鲁证券有限公司从事研究

券型证 工作。2013 年 6 月至 2015

券投资 年 6 月在光大证券股份有限

基金基 公司从事研究工作。2015

金经 年 7 月起加入国联安基金管

理、国 理有限公司,担任基金经理

联安信 助理。2015 年 10 月起任国

7 年(自 2009

吴昊 心增长 2015-10-15 - 联安保本混合型证券投资

年起)

债券型 基金基金经理。2015 年 11

证券投 月起任国联安信心增益债

资基金 券型证券投资基金基金经

基金经 理。2015 年 11 月起任国联

理、国 安信心增长债券型证券投

联安安 资基金基金经理。2016 年 3

稳保本 月起兼任国联安安稳保本

混合型 混合型证券投资基金基金

证券投 经理。

资基金

基金经

理。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安保本

混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大

利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人

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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司

公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决

策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环

节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确

保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严

格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件

都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的

交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,2016 年 2 季度生产面适度复苏,主要源于地产、基建的贡献。工业生

产活动较一季度有所表现,主要表现在 PMI 指标自 3 月份以后持续维持在荣枯线以上;工业

企业利润同比出现小幅正增长。由于供需和天气原因,蔬菜、猪肉等价格同比涨幅较大,CPI

同比在 3-5 月份持续超过 2%,预计随着供需好转和季节因素同比将低于 2%;PPI 同比仍然

持续为负,但表现为持续收敛。2 季度以来信贷社融投放节奏放缓导致需求增速回落,加大

了未来经济的下行风险。宏观经济的下行压力从 2 季度末起重新增加,短期通胀无忧;美国

的复苏和欧洲的变化对央行货币政策有一定程度的制约。整体来看,央行货币政策可能需要

保持适度的流动性。

2016 年 4 月份债券收益率普遍上升,5 月份之后收益率逐步回落。在所有债券品种中,

长期利率债和城投债表现较好,尤其是长期利率债的收益率在 2 季度后半程持续下行。此外,

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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

信用风险事件在 2 季度仍有出现,市场上瑕疵信用债收益率持续上行。行业景气度较差的企

业债券收益率则维持在高位,信用利差继续走扩。

2 季度本基金重新开始一个新 3 年的保本周期。因短期规模原因,本基金主要在交易所

配置高资质低风险信用债和短久期利率债,期限相对匹配保本周期。权益市场在 2 季度整体

表现平淡,因本基金净值安全垫较低,在 2 季度几乎没有参与权益投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.29%,同期业绩比较基准收益率为 0.82%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 473,200.00 0.69

其中:股票 473,200.00 0.69

2 固定收益投资 23,626,178.39 34.52

其中:债券 23,626,178.39 34.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 31,000,148.50 45.30

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,775,110.74 18.67

7 其他各项资产 558,176.41 0.82

8 合计 68,432,814.04 100.00

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8

国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 473,200.00 0.72

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 473,200.00 0.72

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000638 万方发展 20,000 473,200.00 0.72

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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 10,801,992.00 16.45

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,402,000.00 8.23

其中:政策性金融债 5,402,000.00 8.23

4 企业债券 7,342,193.40 11.18

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 79,992.99 0.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 23,626,178.39 35.97

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 019539 16 国债 11 60,000 5,996,400.00 9.13

2 018002 国开 1302 50,000 5,402,000.00 8.23

3 019317 13 国债 17 47,960 4,805,592.00 7.32

4 112196 13 苏宁债 27,761 2,970,427.00 4.52

5 112138 12 苏宁 01 19,430 2,001,872.90 3.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

10

国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门

立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

1 存出保证金 32,725.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 524,854.23

5 应收申购款 597.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 558,176.41

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 000638 万方发展 473,200.00 0.72 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 79,218,006.62

报告期基金总申购份额 11,964,849.13

减:报告期基金总赎回份额 35,669,685.49

报告期基金拆分变动份额 10,139,259.05

本报告期期末基金份额总额 65,652,429.31

注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期

内发生的转换出份额。

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国联安保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2016 年 4 月 22 日公告《关于国联安保本混合型证券投资基金保本周期

到期及转入下一保本周期的相关规则公告》。根据该公告,“本基金第一个保本周期的到期

期间自 2016 年 4 月 25 日(含)起至 2016 年 4 月 28 日(含)止,第一个保本周期到期期

间结束后,第二个保本周期开始前,设置过渡期,过渡期时间自 2016 年 4 月 29 日(含)起

至 2016 年 5 月 27 日止(含)。过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基

金份额净值调整为 1.00 元。基金份额折算日的下一工作日为第二个保本周期的起始日,保

本周期为三年,第二个保本周期自 2016 年 5 月 30 日至 2019 年 5 月 30 日,如保本周期到

期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。”

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安保本混合型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安保本混合型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安保本混合型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安保本混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼

9.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

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国联安基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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