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大成中证360互联+指数:2016年第二季度报告

2016-07-20 12:12:28 来源:巨潮网
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大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型

证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数

交易代码 002236

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 52,373,987.74 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标 化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,

年跟踪误差控制在 6%以内。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的

投资策略 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指

数成份股及其权重的变化进行相应调整。

中证 360 互联网+大数据 100 指数收益率×95%+商业银

业绩比较基准

行税后活期存款利率×5%

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基

风险收益特征 金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与

标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 4,828,185.63

2.本期利润 8,433,970.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.1412

4.期末基金资产净值 61,002,123.03

5.期末基金份额净值 1.165

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 13.99% 1.61% 15.65% 1.94% -1.66% -0.33%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同生效日为 2016 年 2 月 3 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金处

于建仓期。

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大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

工学博士。2011 年 1 月至

2012 年 5 月就职于博时基

金管理有限公司,任股票投

资部投资分析员。2012 年 7

月加入大成基金管理有限

公司,历任数量投资部高级

数量分析师及基金经理助

理。2014 年 12 月 6 日起任

本基金基 2016 年 2 月 大成中证红利指数证券投

夏高先生 - 5年

金经理 3日 资基金基金经理。2015 年 6

月 29 日起担任大成中证互

联网金融指数分级证券投

资基金基金经理。2016 年 2

月 3 日起担任大成中证 360

互联网+大数据 100 指数型

证券投资基金基金经理。具

有基金从业资格。国籍:中

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证 360 互

联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,

大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交

易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大

违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的

关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承

诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控

制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资

组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内

容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研

究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监

察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通

过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投

资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间

债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交

易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,

但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可

能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度,宏观经济仍处于探底过程,尚未看到明显的复苏迹象。PMI 和民间投资都比较

弱,需要国家政策的进一步支持。因宏观经济条件的约束,央行没有进行“降息降准”的操作。

人民币汇率进一步下调,债券市场出现了多起违约事件。由于受到多种因素的制约,股票市场在

二季度处于底部窄幅震荡的阶段。上证指数下跌 2.47%,沪深 300 指数下跌 1.99%,创业板指数下

跌 0.47%,中证 360 互联网+大数据 100 指数上涨 16.45%。

本基金于 2 月 3 日成立,成立之初遇到市场大幅波动,基金采用了审慎的建仓策略,基本保

证了基金净值没有大幅下跌,但是也造成了较大的跟踪误差。

在本报告期内,本基金的年化跟踪误差为 8.12 %,日均偏离度为 0.295%。跟踪误差较大的原

因一方面是建仓操作带来的偏离,另一方面是基金持有若干停牌股票,不能跟随标的指数成份股

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大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

调整而卖出,导致基金在上涨过程中跟不上指数。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.165 元,本报告期基金份额净值增长率为 13.99%,

同期业绩比较基准收益率为 15.65%,低于业绩比较基准的表现。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 56,521,521.77 91.54

其中:股票 56,521,521.77 91.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,618,226.36 5.86

8 其他资产 1,607,825.82 2.60

9 合计 61,747,573.95 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 469,953.00 0.77

B 采矿业 - -

C 制造业 38,166,217.58 62.57

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,143,434.80 5.15

G 交通运输、仓储和邮政业 510,708.00 0.84

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H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 8,054,471.90 13.20

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 2,045,766.49 3.35

L 租赁和商务服务业 1,087,110.00 1.78

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 496,662.00 0.81

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,547,198.00 4.18

S 综合 - -

合计 56,521,521.77 92.66

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300349 金卡股份 17,100 735,300.00 1.21

2 300007 汉威电子 26,000 725,920.00 1.19

3 000021 深科技 58,200 640,782.00 1.05

4 300303 聚飞光电 66,604 633,404.04 1.04

5 002079 苏州固锝 56,500 631,105.00 1.03

6 002436 兴森科技 27,000 615,330.00 1.01

7 300074 华平股份 51,100 613,200.00 1.01

8 600203 福日电子 43,816 604,660.80 0.99

9 002218 拓日新能 58,400 595,680.00 0.98

10 000066 长城电脑 46,650 594,787.50 0.98

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资。

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 合约市值 公允价值变

代码 名称 风险说明

卖) (元) 动(元)

股指期货投资本期收益(元) 146,120.00

注:本基金于本报告期末无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现

金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 33,925.61

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 532.34

5 应收申购款 1,573,367.87

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,607,825.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 72,948,497.99

报告期期间基金总申购份额 20,759,299.74

减:报告期期间基金总赎回份额 41,333,809.99

报告期期末基金份额总额 52,373,987.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公

司副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金的文件;

2、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金合同》;

3、《大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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