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互联网金融分级:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:16:08 来源:巨潮网
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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成互联网金融指数分级

场内简称 互联金融

交易代码 502036

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 101,833,176.77 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日

投资目标

均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基

准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

投资策略 有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争互联网金融份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的

日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数

编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范

围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步

扩大。

95%×中证互联网金融指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利

业绩比较基准

本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与

风险收益特征 标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基

金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

基金份额来看,互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对

稳定的特征;互联网金融 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较

高的特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金简称 互联金融 网金 A 网金 B

下属分级场内简称 互联金融 网金 A 网金 B

下属分级基金交易代码 502036 502037 502038

下属分级基金报告期末

88,904,654.77 份 6,464,261.00 份 6,464,261.00 份

基金份额总额

下属分级基金的风险收 较高风险、较高预期 低风险、收益相对稳

高风险、高预期收益

益特征 收益 定

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -5,576,856.94

2.本期利润 -1,163,221.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0109

4.期末基金资产净值 117,018,211.22

5.期末基金份额净值 1.1491

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.76% 1.93% -2.10% 1.82% 1.34% 0.11%

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

经济学硕士。2004 年 9 月至

2008 年 5 月就职于华夏基

金管理有限公司基金运作

部。2008 年加入大成基金管

理有限公司,历任产品设计

本基金基

师、高级产品设计师、基金

金经理、

苏秉毅先 2015 年 6 月 经理助理、基金经理。2012

数量与指 - 12 年

生 29 日 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月

数投资部

23 日担任大成中证 500 沪

副总监

市交易型开放式指数证券

投资基金联接基金基金经

理。2014 年 1 月 24 日至 2014

年 2 月 17 日任大成健康产

业股票型证券投资基金基

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金经理。2012 年 2 月 9 日至

2014 年 9 月 11 日担任深证

成长 40 交易型开放式指数

证券投资基金及大成深证

成长 40 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基

金经理。2012 年 8 月 24 日

起任中证 500 沪市交易型开

放式指数证券投资基金基

金经理。2013 年 1 月 1 日至

2015 年 8 月 25 日兼任大成

沪深 300 指数证券投资基金

基金经理。2013 年 2 月 7

日起任大成中证 100 交易型

开放式指数证券投资基金

基金经理。2015 年 6 月 5

日起任大成深证成份交易

型开放式指数证券投资基

金基金经理。2015 年 6 月

29 日起担任大成中证互联

网金融指数分级证券投资

基金基金经理。2016 年 3

月 4 日起担任大成核心双动

力混合型证券投资基金及

大成沪深 300 指数证券投资

基金基金经理。现任数量与

指数投资部副总监。具有基

金从业资格。国籍:中国

工学博士。2011 年 1 月至

2012 年 5 月就职于博时基

金管理有限公司,任股票投

资部投资分析员。2012 年 7

月加入大成基金管理有限

公司,历任数量投资部高级

数量分析师及基金经理助

理。2014 年 12 月 6 日起任

本基金基 2015 年 6 月

夏高先生 - 5年 大成中证红利指数证券投

金经理 29 日

资基金基金经理。2015 年 6

月 29 日起担任大成中证互

联网金融指数分级证券投

资基金基金经理。2016 年 2

月 3 日起担任大成中证 360

互联网+大数据 100 指数型

证券投资基金基金经理。具

有基金从业资格。国籍:中

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注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证互联网

金融指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成中

证互联网金融指数分级证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披

露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,

没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体

运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资

组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内

容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研

究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监

察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通

过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投

资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间

债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交

易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,

但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度,宏观经济仍处于探底过程,尚未看到明显的复苏迹象。PMI 和民间投资都比较

弱,需要国家政策的进一步支持。因宏观经济条件的约束,央行没有进行“降息降准”的操作。

人民币汇率进一步下调,债券市场出现了多起违约事件。由于受到多种因素的制约,股票市场在

二季度处于底部窄幅震荡的阶段。上证指数下跌 2.47%,沪深 300 指数下跌 1.99%,中证互联网金

融指数下跌 2.27%。

在本报告期内,本基金按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪

了基准指数,基金年化跟踪误差为 3.38 %,日均偏离度为 0.0242%,各项指标均符合基金合同的

要求。跟踪误差较大的原因是基金持仓中有若干较长时间停牌的股票,在基金遇到赎回时不能卖

出,导致这些股票的权重偏离其在指数中的权重;而且在市场波动的过程中,基金管理人对停牌

股票进行了适当的估值调整,而基准指数不进行估值调整,导致基金净值偏离基准指数大于正常

状况。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.1491 元。本报告期内基金份额净值增长率为

-0.76%,同期业绩比较基准收益率为-2.10%,高于业绩比较基准的表现。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 110,356,427.48 93.81

其中:股票 110,356,427.48 93.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,222,851.50 6.14

8 其他资产 54,196.19 0.05

9 合计 117,633,475.17 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 26,267,700.89 22.45

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,956,192.60 3.38

G 交通运输、仓储和邮政业 657,388.00 0.56

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 41,942,378.85 35.84

务业

J 金融业 22,878,538.07 19.55

K 房地产业 9,677,010.19 8.27

L 租赁和商务服务业 4,977,218.88 4.25

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 110,356,427.48 94.31

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000609 绵世股份 275,099 3,529,520.17 3.02

2 000712 锦龙股份 167,000 3,466,920.00 2.96

3 601555 东吴证券 257,103 3,445,180.20 2.94

4 600570 恒生电子 51,500 3,438,655.00 2.94

5 600109 国金证券 245,900 3,314,732.00 2.83

6 002285 世联行 417,480 3,252,169.20 2.78

7 000001 平安银行 369,200 3,212,040.00 2.74

8 300059 东方财富 144,600 3,210,120.00 2.74

9 601318 中国平安 100,000 3,204,000.00 2.74

10 002024 苏宁云商 293,610 3,188,604.60 2.72

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,771.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,118.89

5 应收申购款 20,305.93

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 54,196.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 互联金融 网金 A 网金 B

报告期期初基金份额总额 91,904,408.01 10,819,161.00 10,819,161.00

报告期期间基金总申购份额 10,469,941.44 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 22,179,494.68 - -

报告期期间基金拆分变动份额

8,709,800.00 -4,354,900.00 -4,354,900.00

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 88,904,654.77 6,464,261.00 6,464,261.00

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司

副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的文件;

2、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》;

3、《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

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5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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