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大成强化收益定期开放债券:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 11:56:48
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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成强化收益定期开放债券

交易代码 090008

前端交易代码 090008

后端交易代码 091008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 171,097,950.47 份

在保持资产流动性基础上通过积极主动的投资管理,

投资目标 追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比

较基准的投资业绩。

本基金将在严格控制组合风险的前提下,基于收益的

要求,在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施

投资策略

积极管理策略,以期在承担有限风险的前提下获得较

高投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人

风险收益特征 的投资需求,风险收益水平高于货币市场基金,低于

混合基金和股票基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -12,305,091.74

2.本期利润 -31,773,277.80

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0308

4.期末基金资产净值 198,469,085.73

5.期末基金份额净值 1.160

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -0.17% 0.22% 0.42% 0.07% -0.59% 0.15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期

末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士,2011 年

3 月至 2012 年 9 月任

中银基金管理有限公

司研究员。2012 年 9

月至 2015 年 9 月任易

方达基金管理有限公

司研究员、基金经理

助理。2015 年 9 月加

入大成基金管理有限

公司,任职于固定收

益总部。自 2016 年 3

月 26 日起担任大成景

本基金基 2016 年 3 月

赵世宏 5年 丰债券型证券投资基

金经理 26 日

金(LOF)、大成景恒

保本混合型证券投资

基金、大成景利混合

型证券投资基金、大

成景益平稳收益混合

型证券投资基金、大

成可转债增强债券型

证券投资基金和大成

强化收益定期开放债

券型证券投资基金基

金经理。具有基金从

业资格。国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成强化收益定

期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成强

化收益定期开放债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披

露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,

没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体

运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资

组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内

容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研

究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监

察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通

过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投

资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间

债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交

易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,

但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可

能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来的需求端刺激政策导致全社会杠杆不降反升,过剩产能行业产品价格大幅上涨也

给去产能政策的执行带来很大的影响。5 月初,权威人士谈话修正了需求端过度刺激的政策,政

策基调重回供给端改革。受政策主线变化影响,权益市场期间不乏结构性行情。首先,受需求刺

激和供给收缩的共同影响,以钢材、原油价格持续上涨为契机,季初周期行业涨幅较大。此外,

供给侧改革下,高景气的新能源汽车产业链和食品饮料板块受到市场热捧。

债券市场表现来看,呈先抑后仰走势。季度初受需求端刺激政策影响,收益率显著上行;而

在 5 月初政策修正后,信用扩张的担忧消除,收益率又持续下行。季末恰逢英国“脱欧”事件影

响,全球避险情绪升温,收益率更是加速下行。货币市场利率大部分时间比较宽松,半年末 MPA

考核没有对资金面产生较大冲击。

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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

组合操作上,本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位,均衡配置了优质蓝筹股和成长股。

债券操作方面,本基金波段操作部分中长期利率债,在保持的信用债基础投资比例的同时严控信

用风险,精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.160 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.17%,

同期业绩比较基准收益率为 0.42%,低于业绩比较基准的表现。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 39,178,626.24 16.30

其中:股票 39,178,626.24 16.30

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 186,278,454.70 77.49

其中:债券 186,278,454.70 77.49

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入返售

- 0.00

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,423,633.23 5.17

8 其他资产 2,506,087.62 1.04

9 合计 240,386,801.79 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 1,173,381.00 0.59

C 制造业 35,455,935.24 17.86

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - 0.00

E 建筑业 - 0.00

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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

F 批发和零售业 916,206.00 0.46

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 649,440.00 0.33

J 金融业 983,664.00 0.50

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 39,178,626.24 19.74

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300142 沃森生物 2,156,100 15,502,359.00 7.81

2 300038 梅泰诺 239,800 12,138,676.00 6.12

3 600110 诺德股份 138,300 1,360,872.00 0.69

4 002155 湖南黄金 74,800 985,116.00 0.50

5 600061 国投安信 55,200 983,664.00 0.50

6 600386 北巴传媒 49,100 916,206.00 0.46

7 300153 科泰电源 26,300 709,837.00 0.36

8 002196 方正电机 20,084 686,671.96 0.35

9 002273 水晶光电 24,500 685,755.00 0.35

10 601799 星宇股份 14,847 680,289.54 0.34

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 6,142,736.70 3.10

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 49,984,000.00 25.18

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其中:政策性金融债 49,984,000.00 25.18

4 企业债券 68,453,200.00 34.49

5 企业短期融资券 40,103,000.00 20.21

6 中期票据 - 0.00

7 可转债(可交换债) 21,595,518.00 10.88

8 同业存单 - 0.00

9 其他 - 0.00

10 合计 186,278,454.70 93.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 160211 16 国开 11 300,000 29,994,000.00 15.11

2 160210 16 国开 10 200,000 19,990,000.00 10.07

3 1280094 12 白药债 100,000 10,657,000.00 5.37

11 中汇集

4 1180069 100,000 10,498,000.00 5.29

团债

5 122748 12 石油 01 100,000 10,294,000.00 5.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券中的“15 华泰 G1”的发行主体华泰证券,2015 年 9 月 10 日因“涉

嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案”收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。本基

金认为,对华泰证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 826,494.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,679,592.73

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,506,087.62

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 110031 航信转债 5,839,855.50 2.94

2 128009 歌尔转债 3,989,914.20 2.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300142 沃森生物 15,502,359.00 7.81 临时停牌

2 300038 梅泰诺 12,138,676.00 6.12 临时停牌

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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,023,280,084.87

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 1,852,182,134.40

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

-

"-"填列)

报告期期末基金份额总额 171,097,950.47

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司

副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金》的文件;

2、《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《大成强化收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

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大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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