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大成景安短融债券:2016年第二季度报告

2016-07-20 11:51:02 来源:巨潮网
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大成景安短融债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成景安短融债券

交易代码 000128

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 777,269,283.31 份

在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和

投资目标 其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款

利率、获取绝对回报。

本基金主要目标是在努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时,通

投资策略 过适当延长基金投资组合的久期、更高比例的短期融资券以及其它

期限较短信用债券的投资,争取获取更高的投资收益。

业绩比较基准 中债短融总指数

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平

风险收益特征

高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 大成景安短融债券

大成景安短融债券 A 大成景安短融债券 B

称 E

下属分级基金的交易代

000128 000129 002086

报告期末下属分级基金

136,887,473.54 份 627,197,642.31 份 13,184,167.46 份

的份额总额

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

大成景安短融债

大成景安短融债券 A 大成景安短融债券 B

券E

1.本期已实现收益 1,098,040.20 5,455,770.40 201,681.22

2.本期利润 426,186.36 3,751,065.70 -24,311.82

3.加权平均基金份额本

0.0024 0.0046 -0.0008

期利润

4.期末基金资产净值 163,462,846.95 755,905,579.70 15,763,237.83

5.期末基金份额净值 1.1941 1.2052 1.1956

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.39% 0.04% 0.73% 0.02% -0.34% 0.02%

大成景安短融债券 B

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.47% 0.04% 0.73% 0.02% -0.26% 0.02%

大成景安短融债券 E

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.45% 0.04% 0.73% 0.02% -0.28% 0.02%

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

注:1.本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2.本基金自 2016 年 1 月 12 日起增设 E 类基金份额(E 类份额基金代码:002086)。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

数量经济学硕士。2006 年 7

月至 2008 年 4 月就职于东

莞农商银行资金营运中心,

历任交易员、研究员。2008

年 4 月至 2012 年 9 月就职

于国投瑞银基金管理有限

公司固定收益部,2011 年 6

李达夫先 本基金基 2013 年 7 月

- 10 年 月 30 日至 2012 年 9 月 15

生 金经理 17 日

日担任国投瑞银货币市场

基金基金经理。2012 年 9

月加入大成基金管理有限

公司。2013 年 3 月 7 日至

2014 年 4 月 4 日任大成货币

市场证券投资基金基金经

理。2013 年 3 月 7 日起任大

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

成现金增利货币市场基金

基金经理。2013 年 7 月 17

日起兼任大成景安短融债

券型证券投资基金基金经

理。2014 年 9 月 3 日起任大

成信用增利一年定期开放

债券型证券投资基金基金

经理。。2015 年 8 月 4 日起

任大成恒丰宝货币市场基

金基金经理。具有基金从业

资格国籍:中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景安短融债

券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景安短融债

券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律

法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产

进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金

份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资

组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内

容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研

究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监

察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通

过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投

资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间

债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交

易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,

但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可

能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,通胀回落经济弱平稳。从已公布经济数据来看,经济下行风险依然存在。4、

5 月份信贷投放节奏的放缓导致需求增速回落,经济下行风险加大;此外,外围风险事件不断也

提高了维稳政策加码的可能性。

二季度中债综合财富指数上涨 0.24%,其中 4 月份下跌 0.8%, 月上涨 0.3%, 月份上涨 0.74%。

类属资产方面,信用债表现分化较为明显,资质越差、评级越低信用债收益上行幅度越大。具体

来看,较上季末利率债收益率曲线呈现扁平化态势,10 年期国开债收益率下行 5bp,5 年期国开

债收益率上行 5bp。各评级短融收益率上行 20-30bp,3-5 年中票收益率上行 5-16bp。受到铁物资

等接连不断的信用事件影响,产能过剩行业、低评级民企债信用利差维持高位。二季度,本基金

继续减持中低评级以及过剩产业信用债,增加了中高评级短期融资券以及公司债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金 A 类净值收益率为 0.39%,B 类净值收益率 0.47%,E 类净值收益率 0.45%,

期间业绩比较基准收益率为 0.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - 0.00

其中:股票 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 1,093,326,057.30 97.07

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

其中:债券 1,093,326,057.30 97.07

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入返售

- 0.00

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 16,262,061.31 1.44

8 其他资产 16,682,715.36 1.48

9 合计 1,126,270,833.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 59,973,000.00 6.41

其中:政策性金融债 59,973,000.00 6.41

4 企业债券 241,455,057.30 25.82

5 企业短期融资券 741,488,000.00 79.29

6 中期票据 50,410,000.00 5.39

7 可转债(可交换债) - 0.00

8 同业存单 - 0.00

9 其他 - 0.00

10 合计 1,093,326,057.30 116.92

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 041664002 16 武清国资 500,000 50,205,000.00 5.37

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CP001

16 中金黄金

2 011699091 500,000 50,080,000.00 5.36

SCP001

16 陕交建

3 011699486 500,000 50,005,000.00 5.35

SCP001

16 紫金矿业

4 011699489 500,000 49,970,000.00 5.34

SCP002

5 126018 08 江铜债 449,020 44,713,411.60 4.78

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和

新股增发,本基金无备选股票库,无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情

形。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 54,842.51

2 应收证券清算款 991,002.37

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 14,154,445.19

5 应收申购款 1,482,425.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,682,715.36

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

大成景安短融债券 大成景安短融债 大成景安短融债

项目

A 券B 券E

报告期期初基金份额总额 289,521,249.06 875,576,750.15 14,834,358.24

报告期期间基金总申购份额 451,895,980.08 308,546,364.59 201,479,071.08

减:报告期期间基金总赎回份额 604,529,755.60 556,925,472.43 203,129,261.86

报告期期间基金拆分变动份额

- - -

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 136,887,473.54 627,197,642.31 13,184,167.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

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大成景安短融债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司

副总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景安短融债券型证券投资基金的文件;

2、《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》;

3、《大成景安短融债券型证券投资基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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