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大成景恒保本混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 11:51:02 来源:巨潮网
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大成景恒保本混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成景恒保本混合

交易代码 090019

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 227,432,824.38 份

本基金通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的

投资目标 投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长

期增值。

本基金投资采用 VPPI 可变组合保险策略(Variable

Proportion Portfolio Insurance)。VPPI 策略是国

际投资管理领域中一种常见的投资组合保险机制,将

基金资产动态优化分配在保本资产和风险资产上;并

根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与

保本资产在投资组合中的比重,在大概率保证风险资

产可能的损失金额不超过扣除相关费用后的安全垫

的基础上,积极参与分享市场可能出现的风险收益,

投资策略

从而在保证本金安全的前提下实现基金资产长期稳

定增值。保本资产主要包括货币市场工具和债券等低

风险资产,其中债券包括国债、金融债、企业债、公

司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、

可分离交易债券、短期融资券、银行存款、资产支持

证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他

债券类金融工具;风险资产主要包括股票、股指期货、

权证等高风险资产。

3 年期银行定期存款利率(税后)。指按照基金合同生

业绩比较基准

效日或新的保本周期开始日中国人民银行公布并执

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大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

行的同期金融机构人民币存款基准利率(按照四舍五

入的方法保留到小数点后第 2 位,单位为百分数)计

算的与当期保本周期同期限的税后收益率。

本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的

风险收益特征

低风险收益品种。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金保证人 深圳市高新投集团有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 3,569,794.02

2.本期利润 -2,778,807.06

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0086

4.期末基金资产净值 230,005,766.70

5.期末基金份额净值 1.011

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

-0.49% 0.11% 0.75% 0.01% -1.24% 0.10%

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大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金各项

资产配置比例已符合基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士,2011

年 3 月至 2012 年 9

月任中银基金管理

有限公司研究员。

2012 年 9 月至 2015

年 9 月任易方达基

赵世宏先 本基金基金 2016 年 3 月 金管理有限公司研

- 5年

生 经理 26 日 究员、基金经理助

理。2015 年 9 月加

入大成基金管理有

限公司,任职于固

定收益总部。自

2016 年 3 月 26 日

起担任大成景丰债

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大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

券型证券投资基金

(LOF)、大成景恒

保本混合型证券投

资基金、大成景利

混合型证券投资基

金、大成景益平稳

收益混合型证券投

资基金、大成可转

债增强债券型证券

投资基金和大成强

化收益定期开放债

券型证券投资基金

基金经理。具有基

金从业资格。国籍:

中国

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成景恒保本混合型

证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景恒保本混合型

证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、

行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内

幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金

将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持

有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合

严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包

括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部

负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽

核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多

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部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2016 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投

资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易

所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间

债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交

易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,

但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可

能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,以 “权威”人士谈话作为分界线,经济政策有所转向;而临近季末,英国“退欧”

公投又给资本市场带来极大的扰动。受此影响,各类金融资产价格在二季度明显波动。4 月份,

周期行业个股受追捧,债市则收益惨淡;5 月初“权威”人士发文强调供给侧改革的政策基调,

黑色金属价格大幅下跌,权益市场波动走熊,债市收益率持续走低。季末的英国“退欧”导致市

场预期全球货币宽松的格局将持续更长时间,从而推升了全球的股、债、商品的价格。

组合操作上,本基金根据市场变化灵活调整了仓位,并积极参与新股的申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.011 元,本报告期基金份额净值增长率为-0.49%,

同期业绩比较基准收益率为 0.75%,低于业绩比较基准的表现。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 11,715,912.08 5.08

其中:股票 11,715,912.08 5.08

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 146,372,850.52 63.42

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大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

其中:债券 146,372,850.52 63.42

资产支持证券 - 0.00

4 贵金属投资 - 0.00

5 金融衍生品投资 - 0.00

6 买入返售金融资产 60,000,380.00 26.00

其中:买断式回购的买入返

- 0.00

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,217,533.24 2.26

8 其他资产 7,493,947.85 3.25

9 合计 230,800,623.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采矿业 1,238,889.00 0.54

C 制造业 8,609,407.00 3.74

电力、热力、燃气及水生产和供

D - 0.00

应业

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 745,243.08 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 445,673.00 0.19

H 住宿和餐饮业 - 0.00

信息传输、软件和信息技术服务

I - 0.00

J 金融业 676,700.00 0.29

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 11,715,912.08 5.09

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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 600110 诺德股份 137,100 1,349,064.00 0.59

2 002155 湖南黄金 86,900 1,144,473.00 0.50

3 601799 星宇股份 18,200 833,924.00 0.36

4 300153 科泰电源 28,200 761,118.00 0.33

5 600386 北巴传媒 39,938 745,243.08 0.32

6 000338 潍柴动力 90,000 702,900.00 0.31

7 002440 闰土股份 47,200 700,920.00 0.30

8 601555 东吴证券 50,500 676,700.00 0.29

9 002196 方正电机 18,300 625,677.00 0.27

10 002045 国光电器 38,600 551,208.00 0.24

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - 0.00

2 央行票据 - 0.00

3 金融债券 29,949,000.00 13.02

其中:政策性金融债 29,949,000.00 13.02

4 企业债券 99,876,400.00 43.42

5 企业短期融资券 - 0.00

6 中期票据 9,981,000.00 4.34

7 可转债(可交换债) 6,566,450.52 2.85

8 同业存单 - 0.00

9 其他 - 0.00

10 合计 146,372,850.52 63.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量 占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(张) (%)

1 160209 16 国开 09 300,000 29,949,000.00 13.02

10 渝江北

2 1080111 150,000 15,390,000.00 6.69

嘴债

3 1480233 14 昌平债 100,000 10,856,000.00 4.72

4 1480459 14 石景山 100,000 10,765,000.00 4.68

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14 德州城

5 1480385 100,000 10,749,000.00 4.67

投债

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 64,659.43

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大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2 应收证券清算款 5,549,893.63

3 应收股利 -

4 应收利息 1,879,295.74

5 应收申购款 99.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,493,947.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 128009 歌尔转债 3,372,752.52 1.47

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 654,570,790.51

报告期期间基金总申购份额 310,229.05

减:报告期期间基金总赎回份额 427,448,195.18

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 227,432,824.38

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金

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大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公

告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司副

总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成景恒保本混合型证券投资基金的文件;

2、《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》;

3、《大成景恒保本混合型证券投资基金基金托管协议》;

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

大成基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

第 11 页

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