关注证券之星官方微博:

安信现金管理货币:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:56:12 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

安信现金管理货币市场基金 2016 年第 2 季

度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信现金管理货币

交易代码 750006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 8,620,133,718.19 份

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积

投资目标 极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较

基准的收益。

1、资产配置策略。通过对宏观经济指标的跟踪和分

析,并结合央行公开市场操作等情况,合理预测货币

市场利率趋势变化,决定并动态调整投资组合平均剩

余期限和比例分布。

2、个券选择策略。考虑安全性因素,优先选择国债

等高信用等级债券以规避信用风险。在满足信用评级

要求的前提下,根据我公司债券评分标准对信用债券

进行评分筛选,重点关注低估值品种。

投资策略

3、套利策略。在保证安全性和流动性的前提下,本

基金将在充分验证套利机会可行性的基础上,适当参

与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会。

4、回购策略。密切跟踪不同市场和不同期限之间的

利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取

回购杠杆操作,为基金资产增加收益。

5、流动性管理策略。在遵循流动性优先的原则下,

建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资

第 2 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

产和收益性资产之间的配置比例,确保基金资产的变

现能力。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险

风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B

下属分级基金的交易代码 750006 750007

报告期末下属分级基金的份额总额 132,617,434.10 份 8,487,516,284.09 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B

1. 本期已实现收益 921,223.91 49,701,225.57

2.本期利润 921,223.91 49,701,225.57

3.期末基金资产净值 132,617,434.10 8,487,516,284.09

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信现金管理货币 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.5931% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2565% 0.0011%

安信现金管理货币 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6534% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.3168% 0.0011%

注:1、本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日;

第 3 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

2、本基金的建仓期为 2013 年 2 月 5 日至 2013 年 8 月 4 日,建仓期结束时,本基金各项资产配置

比例均符合本基金合同的约定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第 4 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

注:1、本基金的建仓期为 2013 年 2 月 5 日至 2013 年 8 月 4 日,建仓期结束时,本基金各项资产

配置比例均符合本基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为 2013 年 2 月 5 日。图示日期为 2013 年 2 月 5 日至 2016 年 6 月

30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

杨凯玮先生,台湾大学土木工

程学、新竹交通大学管理学双

硕士。历任台湾国泰人寿保险

本基金的

股份有限公司研究员,台湾新

基金经理、 2016 年 3 月

杨凯玮 - 10 光人寿保险股份有限公司投

固 定 收 益 14 日

资组合高级专员,台湾中华开

部总经理

发工业银行股份有限公司自

营交易员,台湾元大宝来证券

投资信托股份有限公司基金

第 5 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

经理,台湾宏泰人寿保险股份

有限公司科长,华润元大基金

管理有限公司固定收益部总

经理,安信基金管理有限责任

公司固定收益部基金经理。现

任安信基金管理有限责任公

司固定收益部总经理。现任安

信现金管理货币市场基金、安

信现金增利货币市场基金、安

信安盈保本混合型证券投资

基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销

售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法

律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管

理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害

基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾二季度,季度首月由于营改增改变缴税时间点、MPA 考核、信用事件发酵等等,资金面

一度较为紧张,虽然央行通过 MLF 续作、天量逆回购操作等尽力呵护市场流动性,4 月中下旬资

金面仍然较为紧张,进入 5 月资金面全月均较为宽松,6 月开始市场对季末紧张有所预期,中旬

起跨月资金利率开始显著上行,至月末隔夜金相对宽松,跨月维持高位。

本基金在季度初期着重配置了 6 月中下旬到期资产,并在 4 月底积极配置相对较高收益资产,

第 6 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

拔高收益率,同时抓住 5 月资金宽松的时间段适度提高了产品杠杆,增加配置多元性,分散风险

的同时增厚了产品收益,6 月中下旬起,产品预留的充分的流动性为低吸高收益资产和应对客户

赎回都打下了良好基础,产品收益和排名持续上升。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本报告期内本基金 A 类份额净值收益率为 0.5931%,B 类份额净值收

益率为 0.6534%,同期比较基准份额收益率均为 0.3366%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于

5000 万元人民币的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 4,929,466,458.62 53.44

其中:债券 4,929,466,458.62 53.44

-

资产支持证券 -

793,432,690.15

2 买入返售金融资产 8.60

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 3,452,420,836.77 37.43

4 其他资产 48,828,353.82 0.53

5 合计 9,224,148,339.36 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 9.43

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 599,999,500.00 6.96

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例

的简单平均值。

第 7 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 85

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。根据本基金基金合同的

约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天, 本报告期内本基金未出

现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 30.27 6.96

其中:剩余存续期超过 397

5.32 -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 12.81 -

其中:剩余存续期超过 397

2.33 -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 12.97 -

其中:剩余存续期超过 397

2.57 -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 26.14 -

其中:剩余存续期超过 397

0.81 -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 24.25 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 106.44 6.96

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 22,006,040.60 0.26

第 8 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,411,528,621.15 16.37

其中:政策性金融债 1,411,528,621.15 16.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,075,848,273.76 12.48

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,420,083,523.11 28.07

8 其他 - -

9 合计 4,929,466,458.62 57.19

剩余存续期超过 397 天的浮

10 951,091,082.81 11.03

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)

(张) 比例(%)

1 111593135 15 盛京银行 CD084 2,000,000 197,278,289.94 2.29

2 111694110 16 福建海峡银行 CD025 2,000,000 194,042,140.48 2.25

3 150214 15 国开 14 1,600,000 160,278,413.20 1.86

4 150419 15 农发 19 1,600,000 160,087,901.75 1.86

5 130242 13 国开 42 1,500,000 151,163,429.85 1.75

6 111692555 16 重庆农村商行 CD029 1,500,000 149,792,533.71 1.74

7 160202 16 国开 02 1,500,000 148,560,118.94 1.72

8 130212 13 国开 12 1,000,000 100,615,768.38 1.17

9 011524006 15 中冶 SCP006 1,000,000 100,078,329.87 1.16

10 071617002 16 东北证券 CP002 1,000,000 100,000,701.56 1.16

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0124%

报告期内偏离度的最低值 -0.0970%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0319%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 9 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢

价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在

1.0000 元。

5.8.2

本报告期内本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券

的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。

5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,452.79

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 48,766,896.32

4 应收申购款 54,163.71

5 其他应收款 1,841.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 48,828,353.82

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信现金管理货币 A 安信现金管理货币 B

报告期期初基金份额总额 176,443,992.28 6,566,139,038.67

报告期期间基金总申购份额 105,473,897.89 10,372,429,192.47

报告期期间基金总赎回份额 149,300,456.07 8,451,051,947.05

报告期期末基金份额总额 132,617,434.10 8,487,516,284.09

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

第 10 页 共 11 页

安信现金管理货币 2016 年第 2 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人 2016 年 4 月 12 日发布公告,自 2016 年 4 月 11 日起聘任陈振宇为公司副总经

理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信现金管理货币市场基金募集的文件;

2、《安信现金管理货币市场基金基金合同》;

3、《安信现金管理货币市场基金托管协议》;

4、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

第 11 页 共 11 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2978.12 涨跌幅: -1.74%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。