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安信目标收益:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:56:12 来源:巨潮网
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安信目标收益债券型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信目标收益债券

交易代码 750002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 271,428,810.58 份

在严格控制风险的前提下,以 3 个月期上海银行

投资目标 间同业拆放利率(Shibor 3M)为收益跟踪目标,

并力争实现超越目标基准的投资回报。

基于货币政策研究、利率研究等宏观基本面研

究,根据风险收益特征对普通债券、浮动利息债

券、可转换债券和资产支持证券等大类资产进行

配置比例。通过研究基准利率类型、利差水平、

发行主体等因素,并结合市场预期分析和对市场

基准利率走势的判断,制定浮息债的投资策略。

密切跟踪债券发行市场的供应状况,深入研究利

差变动,在重点研究发行人特征及其信用水平、

投资策略

债券类型、担保情况、发行利率和承销商构成的

基础上积极参与债券一级市场投资。可转债的投

资采取基本面分析和量化分析相结合的方法,利

用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值

进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投

资。同时,持续研究和密切跟踪国内资产支持证

券品种的发展,对普通的和创新性的资产支持证

券品种进行深入分析,制定周密资产支持证券投

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

资策略。普通债券投资策略包括品种配置策略、

收益率曲线配置策略、利率策略、信用策略、债

券选择策略、回购策略等。

业绩比较基准 3 个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)。

本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和预

期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于

风险收益特征

货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资

品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C

下属分级基金的交易代码 750002 750003

报告期末下属分级基金的份额总额 55,002,782.79 份 216,426,027.79 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C

1.本期已实现收益 1,182,349.64 3,588,983.90

2.本期利润 -998,387.50 -4,209,150.78

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0120 -0.0152

4.期末基金资产净值 62,022,862.33 239,715,013.81

5.期末基金份额净值 1.128 1.108

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信目标收益债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-0.09% 0.15% 0.64% 0.01% -0.73% 0.14%

安信目标收益债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

过去三个

-0.27% 0.14% 0.64% 0.01% -0.91% 0.13%

注:业绩比较基准=3 个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M),业绩比较基准在每个交易日

实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

注:1、本基金的建仓期为 2012 年 9 月 25 日至 2013 年 3 月 24 日,建仓期结束时,本基金各项资

产配置比例均符合基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为 2012 年 9 月 25 日。图示日期为 2012 年 9 月 25 日至 2016 年 6

月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

张翼飞先生,经济学硕士。

历任摩根轧机(上海)有限

公司财务部会计、财 务主

本基金 管,上海市国有资产监督管

2016 年 3

张翼飞 的基金 - 5.5 理委员会规划发展处 研究

月 14 日

经理 员,秦皇岛嘉隆高科实业有

限公司财务总监,日盛嘉富

证券国际有限公司上 海代

表处研究部研究员。现任职

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

于安信基金管理有限 责任

公司固定收益部。曾任安信

现金管理货币市场基金、安

信目标收益债券型证 券投

资基金、安信永利信用定期

开放债券型证券投资 基金

的基金经理助理,安信现金

管理货币市场基金、安信现

金增利货币市场基金 的基

金经理;现任安信稳健增值

灵活配置混合型证券 投资

基金、安信目标收益债券型

证券投资基金、安信永利信

用定期开放债券型证 券投

资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度初,由于部分企业违约风险发酵,以及经济出现了短暂的复苏迹象,债券市场出现了

一定的调整,我们的净值也出现了回撤。但是,基于对 1 季度经济复苏不可持续性以及年内 CPI

上行风险较小的预判,我们在市场底部坚定持有了中高等级中等久期的债券,并适当加仓长久期

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

利率债,维持了高于市场平均水平的仓位。在 6 月下旬开始的债市上涨行情中,我们受益于市场

上涨,获得了高于市场平均水平的涨幅,净值再创新高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.128 元,本基金 C 类份额净值为 1.108 元。

本报告期本基金 A 类份额净值增长率为-0.09%,本基金 C 类份额净值增长率为-0.27%,同期业绩

比较基准增长为 0.64%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于

5000 万元人民币的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 371,765,531.10 87.58

其中:债券 371,765,531.10 87.58

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,800,149.70 4.66

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 25,500,977.99 6.01

8 其他资产 7,420,145.82 1.75

9 合计 424,486,804.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 18,903,394.70 6.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 58,111,136.40 19.26

5 企业短期融资券 40,084,000.00 13.28

6 中期票据 254,667,000.00 84.40

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 371,765,531.10 123.21

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

15 中冶

1 101569038 500,000 50,265,000.00 16.66

MTN002

16 津保税

2 101668003 400,000 39,896,000.00 13.22

MTN001

15 甬保投

3 101562024 300,000 31,746,000.00 10.52

MTN001

15 置地投资

4 101559061 300,000 30,408,000.00 10.08

MTN001

15 津保税

5 101573004 200,000 21,044,000.00 6.97

MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人从制度和流程

上要求证券必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 57,977.69

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,061,868.81

5 应收申购款 300,299.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,420,145.82

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。-

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信目标收益债券 A 安信目标收益债券 C

报告期期初基金份额总额 250,547,104.72 754,492,326.18

报告期期间基金总申购份额 20,138,911.26 43,054,115.62

减:报告期期间基金总赎回份额 215,683,233.19 581,120,414.01

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 55,002,782.79 216,426,027.79

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人未持有本基金份额

7.1.1 基金管理人未持有 A 基金份额

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.1.2 基金管理人未持有 B 基金份额

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人 2016 年 4 月 12 日发布公告,自 2016 年 4 月 11 日起聘任陈振宇为公司副总经

理。

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安信目标收益债券 2016 年第 2 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的文件;

2、《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》;

3、《安信目标收益债券型证券投资基金托管协议》;

4、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

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