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安信稳健增值:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:56:12 来源:巨潮网
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安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

安信稳健增值混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信稳健增值混合

交易代码 001316

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 25 日

报告期末基金份额总额 77,309,995.06 份

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严

谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股

投资目标 /个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基

金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基

准的投资回报。

资产配置方面,通过宏观基本面定性和定量研

究,结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比

分析大类资产风险收益比,合理分配各大类资产

配置比例;固定收益类投资方面,在自上而下地

在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采

用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资

投资策略 策略;股票投资上,秉承价值投资理念,深度挖

掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展

潜力巨大的行业与公司;此外,本基金合理利用

股指期货、国债期货、权证等衍生工具做套保或

套利投资,对部分高质量的资产支持证券可以采

用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增

厚。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的

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金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率

+3.00%。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水

风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票

型基金,属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信稳健增值 A 安信稳健增值 C

下属分级基金的交易代码 001316 001338

报告期末下属分级基金的份额总额 38,715,359.29 份 38,594,635.77 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

安信稳健增值 A 安信稳健增值 C

1.本期已实现收益 -312,539.71 -6,047,049.26

2.本期利润 54,898.97 -12,402,413.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 -0.0260

4.期末基金资产净值 41,078,591.37 42,250,534.94

5.期末基金份额净值 1.061 1.095

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信稳健增值 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.28% 0.09% 1.08% 0.01% -0.80% 0.08%

安信稳健增值 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.46% 0.09% 1.08% 0.01% -0.62% 0.08%

注:业绩比较基准收益率=中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基准利率+3%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1.本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 25 日。图示日期为 2015 年 5 月 25 日至 2016 年 6

月 30 日。

2.本基金的建仓期为 2015 年 5 月 25 日至 2015 年 11 月 24 日。建仓期结束时,本基金各项资产配

置比例均符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

张翼飞先生,经济学硕士。

历任摩根轧机(上海)有限

公司财务部会计、财 务主

本基金 管,上海市国有资产监督管

2015 年 5

张翼飞 的基金 - 5.5 理委员会规划发展处 研究

月 25 日

经理 员,秦皇岛嘉隆高科实业有

限公司财务总监,日盛嘉富

证券国际有限公司上 海代

表处研究部研究员。现任职

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于安信基金管理有限 责任

公司固定收益部。曾任安信

现金管理货币市场基金、安

信目标收益债券型证 券投

资基金、安信永利信用定期

开放债券型证券投资 基金

的基金经理助理,安信现金

管理货币市场基金、安信现

金增利货币市场基金 的基

金经理;现任安信稳健增值

灵活配置混合型证券 投资

基金、安信目标收益债券型

证券投资基金、安信永利信

用定期开放债券型证 券投

资基金的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度初,由于部分企业违约风险发酵,以及经济出现了短暂的复苏迹象,债券市场出现了

一定的调整,我们的净值也出现了回撤。但是,基于对 1 季度经济复苏不可持续性以及年内 CPI

上行风险较小的预判,我们在市场底部坚定持有了中高等级中等久期的债券,并适当加仓长久期

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利率债,维持了高于市场平均水平的仓位。在 6 月下旬开始的债市上涨行情中,我们受益于市场

上涨,获得了高于市场平均水平的涨幅,净值再创新高。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.061 元,本基金 C 类份额净值为 1.095 元。

本报告期本基金 A 类份额净值增长率为 0.28%,本基金 C 类份额净值增长率为 0.46%,同期业绩比

较基准增长为 1.08%。基金业绩分别低于同期业绩比较基准 0.80%和 0.62%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于

5000 万元人民币的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,682,054.99 10.91

其中:股票 10,682,054.99 10.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 61,475,674.10 62.78

其中:债券 61,475,674.10 62.78

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 7,000,000.00 7.15

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 15,575,757.50 15.91

8 其他资产 3,192,627.23 3.26

9 合计 97,926,113.82 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,502,368.34 12.60

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

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应业

E 建筑业 126,566.00 0.15

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 53,120.65 0.06

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,682,054.99 12.82

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000651 格力电器 443,000 8,514,460.00 10.22

2 000625 长安汽车 120,030 1,640,810.10 1.97

3 601611 中国核建 6,050 126,566.00 0.15

4 601127 小康股份 3,777 90,156.99 0.11

5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.09

6 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.08

7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.06

8 300518 盛讯达 944 44,226.40 0.05

9 603958 哈森股份 1,782 25,839.00 0.03

10 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,058,733.60 3.67

2 央行票据 - -

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3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 8,378,940.50 10.06

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 50,038,000.00 60.05

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 61,475,674.10 73.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

13 铁物质

1 101352005 400,000 40,052,000.00 48.06

MTN002

16 中电路桥

2 101664003 100,000 9,986,000.00 11.98

MTN001

3 019415 14 国债 15 30,000 3,002,700.00 3.60

4 122604 12 吉铁投 19,950 2,063,428.50 2.48

5 124058 12 萍乡债 20,000 1,650,600.00 1.98

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易

活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,

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通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管

理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性

和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套

期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产

的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 176,097.17

2 应收证券清算款 133,549.60

3 应收股利 -

4 应收利息 1,882,980.46

5 应收申购款 1,000,000.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,192,627.23

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 000651 格力电器 8,514,460.00 10.22 重大事项

2 601611 中国核建 126,566.00 0.15 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信稳健增值 A 安信稳健增值 C

报告期期初基金份额总额 47,563,228.75 1,231,024,650.67

报告期期间基金总申购份额 611,716.36 133,619,651.97

减:报告期期间基金总赎回份额 9,459,585.82 1,326,049,666.87

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 38,715,359.29 38,594,635.77

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.1.1 基金管理人持有 A 基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.1.2 基金管理人持有 B 基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人 2016 年 4 月 12 日发布公告,自 2016 年 4 月 11 日起聘任陈振宇为公司副总经

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安信稳健增值混合 2016 年第 2 季度报告

理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

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