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安信鑫发优选混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:56:12 来源:巨潮网
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

安信鑫发优选混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信鑫发优选混合

交易代码 000433

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 31 日

报告期末基金份额总额 92,113,814.70 份

以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富

投资目标 有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业

绩基准的绝对回报。

在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素

等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收

益类的投资上,采用类属配置、久期配置、信用配置、

回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收

益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价

投资策略 值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、

事件驱动等策略,把握市场定价偏差带来的投资机

会;在衍生品投资上,合理利用权证等做套保或套利

投资;在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调

整仓位和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作

权限。

业绩比较基准 1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征

于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

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属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 2,119,699.24

2.本期利润 4,520,607.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0358

4.期末基金资产净值 109,237,221.87

5.期末基金份额净值 1.186

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 3.49% 1.47% 1.00% 0.01% 2.49% 1.46%

注:业绩比较基准收益率=1 年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2013 年 12 月 31 日。图示日期为 2013 年 12 月 31 日至 2016 年

6 月 30 日。

2、本基金的建仓期为 2013 年 12 月 31 日至 2014 年 6 月 30 日,建仓期结束时,本基金各项

资产配置比例均符合本基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

蓝雁书先生,理学硕

士。历任桂林理工大

学(原桂林工学院)

本基金的 2013 年 12 月

蓝雁书 - 9 理学院教师,华西证

基金经理 31 日

券有限责任公司证券

研究所研究员,安信

证券股份有限公司研

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究中心研究员、证券

投资部研究员、安信

基金筹备组基金投资

部研究员。2011 年 12

月加入安信基金管理

有限责任公司基金投

资部。曾任安信策略

精选灵活配置混合型

证券投资基金的基金

经理助理;现任安信

鑫发优选灵活配置混

合型证券投资基金、

安信动态策略灵活配

置混合型证券投资基

金、安信优势增长灵

活配置混合型证券投

资基金、安信新常态

沪港深精选股票型证

券投资基金的基金经

理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范

围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,A 股市场整体表现平稳,但结构上出现了剧烈分化。权威人士讲话扭转了之

前市场对经济复苏的乐观预期,加上美联储议息会议临近带来的加息预期,市场充斥着避险情绪,

强周期股与网络科技股在二季度均出现了较大幅度的调整,与此同时,具备天然避险属性的黄金

股、低估值且成长稳健的蓝筹股以及受强劲基本面拉动的新能源汽车相关个股的表现抢眼。

二季度,安信鑫发优选基金遵循上述思路,及时调整周期股和科技股持仓,增加属于轻资产

且受益于 PPP 模式落地加速的环保和基建板块,同时敏锐把握半导体和涨价市场行情,取得了相

对较好的投资业绩。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.186 元,本报告期份额净值增长率为 3.49%,

同期业绩比较基准增长率为 1.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于

5000 万元人民币的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 89,031,632.58 76.86

其中:股票 89,031,632.58 76.86

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 10,116,674.49 8.73

8 其他资产 16,689,865.72 14.41

9 合计 115,838,172.79 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 7,107,470.04 6.51

C 制造业 56,289,600.76 51.53

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 84,370.36 0.08

F 批发和零售业 1,812,500.00 1.66

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,387,385.56 9.51

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,541,987.00 2.33

M 科学研究和技术服务业 7,812,787.40 7.15

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,995,531.46 2.74

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 89,031,632.58 81.50

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300284 苏交科 330,770 7,812,787.40 7.15

2 600330 天通股份 467,200 7,433,152.00 6.80

3 002230 科大讯飞 206,907 6,796,894.95 6.22

4 300203 聚光科技 184,698 4,876,027.20 4.46

5 002117 东港股份 152,115 4,785,537.90 4.38

6 000911 南宁糖业 171,688 4,305,935.04 3.94

7 002007 华兰生物 113,284 3,557,117.60 3.26

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8 300369 绿盟科技 83,996 3,553,870.76 3.25

9 600066 宇通客车 174,100 3,447,180.00 3.16

10 002450 康得新 200,250 3,424,275.00 3.13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

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5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 342,214.48

2 应收证券清算款 16,267,413.07

3 应收股利 -

4 应收利息 6,191.59

5 应收申购款 74,046.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,689,865.72

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300284 苏交科 7,812,787.40 7.15 重大事项

2 600330 天通股份 7,433,152.00 6.80 重大事项

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 136,603,906.24

报告期期间基金总申购份额 10,430,744.54

减:报告期期间基金总赎回份额 54,920,836.08

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 92,113,814.70

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 24,388,747.96

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 24,388,747.96

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

-

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2016 年 6 月 23 日 24,388,747.96 28,356,065.59 0.20%

合计 - - 24,388,747.96 28,356,065.59 -

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人 2016 年 4 月 12 日发布公告,自 2016 年 4 月 11 日起聘任陈振宇为公司副总经

理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

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3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

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