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安信平稳增长混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 13:57:14 来源:巨潮网
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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

安信平稳增长混合发起 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信平稳增长混合发起

交易代码 750005

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日

报告期末基金份额总额 29,710,820.56 份

通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类

资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积

投资目标 极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增

长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力

争实现基金份额净值的长期平稳增长。

1、资产配置策略:研究与跟踪宏观经济运行状

况和资本市场变动特征,分析类别资产预期收益

和预期风险,根据最优风险报酬比原则确定资产

配置比例并进行动态调整。

2、上市公司研究方法:以深入细致的公司研究

推动股票的精选与投资。在对上市公司的研究

中,采用安信基金三因素分析法,即重点分析上

投资策略

市公司的盈利模式、竞争优势和其所处行业的发

展环境。

3、股票投资策略:坚持价值投资理念,以 PE/PB

等估值指标入手对价值型公司进行评估,在扎实

深入的公司研究基础上,重点发掘出价值低估的

股票。

4、债券投资策略:采取利率策略、信用策略、

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安信平稳增长混合发起 2016 年第 2 季度报告

相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险

的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机

会。

50%×中证 800 指数收益率+50%×中债总指数(全

业绩比较基准

价)收益率

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水

风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票

型基金,属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信平稳增长 A 安信平稳增长 C

下属分级基金的交易代码 750005 002035

报告期末下属分级基金的份额总额 16,165,737.43 份 13,545,083.13 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

安信平稳增长 A 安信平稳增长 C

1.本期已实现收益 4,124,357.68 882,970.06

2.本期利润 -761,140.78 879,756.38

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0102 0.0165

4.期末基金资产净值 24,151,568.41 20,307,185.42

5.期末基金份额净值 1.494 1.499

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信平稳增长 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.95% 0.25% -1.02% 0.60% 1.97% -0.35%

安信平稳增长 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

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过去三个

1.28% 0.26% -1.02% 0.60% 2.30% -0.34%

注:1、业绩比较基准收益率=中证 800 指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%,业

绩比较基准在每个交易日实现再平衡;

2、本基金自 2015 年 11 月 18 日起增加 C 类份额,C 类份额的报告期间为 2015 年 11 月 18 日

至 2016 年 6 月 30 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金的建仓期为 2012 年 12 月 18 日至 2013 年 6 月 17 日,建仓期结束时,本基金各项

资产配置比例均符合基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为 2012 年 12 月 18 日,自 2015 年 11 月 18 日起增加 C 类份额。A

类份额图示日期为 2012 年 12 月 18 日至 2016 年 6 月 30 日,C 类份额图示日期为 2015 年 11 月 18

日至 2016 年 6 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

陈一峰先生,经济学硕士,

注册金融分析师(CFA)。历

任国泰君安证券资产 管理

本基金

2016 年 3 总部助理研究员,安信基金

陈一峰 的基金 - 8

月 14 日 管理有限责任公司研 究部

经理

研究员、特定资产管理部投

资经理,现任安信基金管理

有限责任公司基金投 资部

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基金经理。现任安信价值精

选股票型证券投资基金、安

信平稳增长混合型发 起式

证券投资基金、安信消费医

药主题股票型证券投 资基

金的基金经理。

姜诚先生,经济学硕士。历

任国泰君安证券股份 有限

本基金 公司资产委托管理总 部助

2014 年 8 2016 年 4 月 7

姜诚 的基金 10 理研究员、研究员、投资经

月8日 日

经理 理,安信基金管理有限责任

公司研究部总经理兼 基金

投资部总经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金

销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金以追求绝对收益为主要目标,经过一季度的大幅回调,部分个股已经进入合理估值区

间,我们开始逐步增加股票仓位。但由于市场总体估值依然不低,而宏观经济和资金面也比较平

淡,二季度我们维持较低仓位运作。

二季度本基金净值延续实现了正增长的目标,优于同期大盘表现。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.494 元,A 类份额净值增长率为 0.95%,同

期业绩比较基准增长为-1.02%,本基金 C 类份额净值为 1.499 元,C 类份额净值增长率为 1.28%,

同期业绩比较基准增长为-1.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金出现了基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形,时间范围为 2016 年

4 月 28 日至 2016 年 4 月 29 日、2016 年 6 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 12,031,943.30 16.76

其中:股票 12,031,943.30 16.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 27,000,000.00 37.60

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 32,555,349.33 45.34

8 其他资产 221,300.71 0.31

9 合计 71,808,593.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 884,056.00 1.99

C 制造业 5,518,815.70 12.41

电力、热力、燃气及水生产和供

D 782,000.00 1.76

应业

E 建筑业 3,296,509.00 7.41

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

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H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,545,600.00 3.48

M 科学研究和技术服务业 4,962.60 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 12,031,943.30 27.06

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600068 葛洲坝 389,950 2,269,509.00 5.10

2 600138 中青旅 80,000 1,545,600.00 3.48

3 600500 中化国际 113,700 1,027,848.00 2.31

4 600196 复星医药 54,000 1,027,080.00 2.31

5 601886 江河集团 100,000 1,027,000.00 2.31

6 600028 中国石化 187,300 884,056.00 1.99

7 600098 广州发展 100,000 782,000.00 1.76

8 600141 兴发集团 60,000 691,200.00 1.55

9 600458 时代新材 40,000 623,200.00 1.40

10 000786 北新建材 65,000 590,200.00 1.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

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上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 63,198.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,328.46

5 应收申购款 153,773.36

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 221,300.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 安信平稳增长 A 安信平稳增长 C

报告期期初基金份额总额 209,796,087.69 -

报告期期间基金总申购份额 1,249,338.97 127,856,984.64

减:报告期期间基金总赎回份额 194,879,689.23 114,311,901.51

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 16,165,737.43 13,545,083.13

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.1.1 基金管理人持有 A 基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

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安信平稳增长混合发起 2016 年第 2 季度报告

7.1.2 基金管理人持有 B 基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份额总 发起份额承诺

项目 基金总份额 基金总份额

数 数 持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有

- - - - -

资金

基金管理人高级

- - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 9,999,000.00 33.65 9,999,000.00 4.84 3年

其他 - - - - -

合计 - - - - -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人 2016 年 4 月 12 日发布公告,自 2016 年 4 月 11 日起聘任陈振宇为公司副总经

理。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件;

2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

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安信平稳增长混合发起 2016 年第 2 季度报告

地址:中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管

理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

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