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宝盈鸿利:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 11:56:48
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宝盈鸿利收益灵活配置混合型

证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈鸿利收益混合

基金主代码 213001

交易代码 213001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 10 月 8 日

报告期末基金份额总额 683,749,206.22 份

在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收

投资目标

益。

本基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金

红利分配和资本增值收益:

(一)战略资产配置策略

基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指

标,对不同市场的风险收益状况做出判断,据此调整股票、债券

和现金等大类资产的配置比例。

(二)股票投资策略

1、行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业未来的期

投资策略

望增长速度,以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行

调整,寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行

业的市盈率作为主要参考指标,结合经济发展不同阶段对不同行

业的影响,决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。

2、公司选择策略。本基金对上市公司投资价值的判断,主要依

赖于两方面的基础工作:一是从行业发展趋势、公司核心竞争优

势、公司运营管理效率的角度对公司进行定性分析,二是通过选

择适当的估值模型对公司的投资价值进行定量测算。在筛选过程

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宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

中,更强调公司长期(3-5 年)的发展和竞争优势、稳定成长的

市场、可持续的主营业务利润、良好的现金流和满意的红利分配

政策。在对行业内上市公司进行合理排序的基础上,重点投资于

位于行业前列的收益型上市公司,排序所依据的主要指标为红利

收益率和增长率调整后的市盈率。

(三)固定收益类资产投资策略

在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、

信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产

支持证券投资和中小企业私募债券投资策略,选择合适时机投资

于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。

(四)权证投资策略

本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,

基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理

及降低投资组合风险的工具。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基

风险收益特征 金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征

的基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -36,102,692.89

2.本期利润 14,606,774.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0179

4.期末基金资产净值 648,006,481.45

5.期末基金份额净值 0.948

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 4.52% 1.61% -1.41% 0.66% 5.93% 0.95%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理、宝 张小仁先生,中山大学

盈核心优势灵活配置 经济学硕士。2007 年 7

混合型证券投资基金 月加入宝盈基金管理有

基金经理、宝盈先进 限公司,历任研究部核

2014 年 1 月 7

张小仁 制造灵活配置混合型 - 9年 心研究员、宝盈泛沿海

证券投资基金基金经 区域增长混合型证券投

理、宝盈国家安全战 资基金基金经理助理。

略沪港深股票型证券 中国国籍,证券投资基

投资基金基金经理 金从业人员资格。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活

动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公

司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投

资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期

内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害

基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,市场窄幅震荡,上证指数上涨-2.47%,创业板指数上涨-0.47%。市场窄幅震荡的

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背后,却有多个重大变量发生了显著变化。其中,人民币相比美元贬值明显(-2.6%),英国超预

期地公投出“脱欧”的结果,而加入 MSCI 则仍需等待。本基金在五月中下旬开始显著加仓,基于

自下而上的选股策略,行业主题主要集中在军工、储能、新能源等方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金在本报告期内净值增长率是 4.52%,同期业绩比较基准收益率是-1.41%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 607,428,629.83 93.04

其中:股票 607,428,629.83 93.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 43,866,309.97 6.72

8 其他资产 1,559,236.36 0.24

9 合计 652,854,176.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 14,379,992.81 2.22

B 采矿业 - -

C 制造业 412,652,095.47 63.68

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 10,021,229.27 1.55

E 建筑业 337,523.28 0.05

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F 批发和零售业 28,470,000.00 4.39

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 60,116,492.40 9.28

J 金融业 - -

K 房地产业 21,375,000.00 3.30

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 39,976,296.60 6.17

N 水利、环境和公共设施管理业 20,100,000.00 3.10

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 607,428,629.83 93.74

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000070 特发信息 1,958,139 51,342,404.58 7.92

2 300008 天海防务 1,199,885 39,956,170.50 6.17

3 600667 太极实业 3,000,000 29,970,000.00 4.62

4 300114 中航电测 967,771 28,839,575.80 4.45

5 600682 南京新百 1,000,000 28,470,000.00 4.39

6 600478 科力远 2,250,000 27,157,500.00 4.19

7 002609 捷顺科技 1,500,000 26,385,000.00 4.07

8 300342 天银机电 825,062 25,131,388.52 3.88

9 002123 荣信股份 1,200,000 24,948,000.00 3.85

10 002533 金杯电工 1,799,848 24,171,958.64 3.73

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参

与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日

前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 796,812.93

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,259.36

5 应收申购款 746,164.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,559,236.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 964,047,963.69

报告期期间基金总申购份额 17,003,372.94

减:报告期期间基金总赎回份额 297,302,130.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 683,749,206.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停

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办理相关业务措施的决定》,责令公司进行整改,并暂停办理公募基金产品注册申请 3 个月。公

司高度重视,通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,针对性的制定、实施整改措施,

并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金变更注册为宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投

资基金的文件。

《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

《宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层

基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

9.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可

免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2016 年 7 月 20 日

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