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富安达现金通货币:2016年第二季度报告

2016-07-20 12:16:35 来源:巨潮网
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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告

富安达现金通货币市场证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年06月30日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2016年07月20日

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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人

交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财

务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者

在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达现金通货币

基金主代码 710501

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年01月29日

报告期末基金份额总额 698,642,351.54份

本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的

投资目标

基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。

本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济

模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观

经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国

内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平

变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预

投资策略 期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率

走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调

整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平

将上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;

在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资

组合的平均剩余期限。

业绩比较基准 同期活期存款利率(税后)

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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告

本基金属于货币市场基金,属于低风险产品。

风险收益特征 一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、

混合型基金和债券型基金。

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

下属分级基金的交易代码 710501 710502

报告期末下属分级基金的份额总额 25,264,816.88份 673,377,534.66份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016年04月01日-2016年06月30日)

主要财务指标

富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

1.本期已实现收益 161,419.88 2,718,472.44

2.本期利润 161,419.88 2,718,472.44

3.期末基金资产净值 25,264,816.88 673,377,534.66

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、富安达现金通货币A

业绩比

净值收 业绩比较基

净值收 较基准

阶段 益率标 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 收益率

准差② 准差④

0.5941 0.0047 0.0873 0.5068 0.0047

过去三个月 0.0000%

% % % % %

2、富安达现金通货币B

阶段 净值收 净值收 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④

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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告

益率① 益率标 较基准 准收益率标

准差② 收益率 准差④

0.6541 0.0047 0.0873 0.5668 0.0047

过去三个月 0.0000%

% % % % %

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

富安达现金通货币

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年01月29日-2016年06月30日)

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2013-01-29 2013-07-26 2014-01-20 2014-07-17 2015-01-12 2015-07-09 2016-01-03 2016-06-30

富安达现金通货币A 基金基准

注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本

基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符

合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2013-01-29 2013-07-26 2014-01-20 2014-07-17 2015-01-12 2015-07-09 2016-01-03 2016-06-30

富安达现金通货币B 基金基准

注:本基金于2013年1月29日成立。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定,本

基金建仓期为6个月,建仓截止日为2013年7月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符

合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金

的基金

经理、富

安达信 历任太平人寿保险有限公

用主题 司产品市场部产品管理

轮动纯 2013年01月 员;爱建证券有限责任公

张凯瑜 - 8年

债债券 29日 司固定收益部债券交易

型发起 员,硕士研究生,具有基

式证券 金从业资格,中国国籍

投资基

金基金

经理

注:1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的

基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公司作出决

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定后正式对外公告之日;

2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和

国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富

安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人

谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金

投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导

意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平

交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、

交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告

期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基

金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,

分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内债券信用风险事件频繁暴露,年初以来涉及违约和评级下调的企业涉及各

等级各行业,包含央企、国企、民企和外资企业,其中产能过剩行业居多。今年信用债

各季度到期规模均在1万亿以上,其中二、三季度到期规模分别在1.4万亿和1.5万亿左

右,明显高于以往,且产能过剩行业是债务到期大户,信用债或有更高的信用风险溢价

和流动性风险溢价。报告期内债券市场先抑后扬,4月份债市经历调整,随后两月迎来

反弹。季末资金面整体较为平稳,季末因素影响较弱,市场表现较好。报告期内债市进

入评级调整密集期,主体评级调整频繁,信用风险事件持续暴露。信用债市场继续分化,

评级下调企业仍集中在"两高一剩"行业,而城投债评级则被频繁上调。报告期内我们规

模波动较大,主要根据基金规模变动情况和市场行情对组合资产进行了动态调整。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为0.5941%,富安达现金通货币B份

额净值收益率为0.6541%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 固定收益投资 180,389,188.64 25.79

其中:债券 180,389,188.64 25.79

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 279,400,819.10 39.95

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 234,118,192.88 33.48

4 其他资产 5,451,334.11 0.78

5 合计 699,359,534.73 100.00

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 4.70

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值比

序号 项目 金额

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内,不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 52

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金的基金合同规

定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天,下同。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 60.62 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 - -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 11.47 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

4 90天(含)—180天 27.23 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

5 180天(含)—397天(含) - -

其中:剩余存续期超过397天 - -

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的浮动利率债

合计 99.32 -

注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券品种 摊余成本

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,983,658.70 2.86

其中:政策性金融债 19,983,658.70 2.86

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 160,405,529.94 22.96

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 180,389,188.64 25.82

剩余存续期超过397天的浮动

9 - -

利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

债券数量 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)

(张) 值比例(%)

15宝塔石化

1 041575002 300,000 30,010,570.94 4.30

CP001

2 041558105 15蒙中电CP001 200,000 20,076,247.93 2.87

15渤海租赁

3 041558099 200,000 20,073,885.49 2.87

CP001

4 041555040 15康美CP002 200,000 20,070,657.88 2.87

15淄博城运

5 041554057 200,000 20,065,144.95 2.87

CP001

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15河南有线

6 041553070 200,000 20,061,800.17 2.87

CP001

15吴江城投

7 041559071 200,000 20,056,320.20 2.87

CP002

8 150222 15国开22 200,000 19,983,658.70 2.86

9 041553068 15万达CP002 100,000 9,990,902.38 1.43

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.2334%

报告期内偏离度的最低值 0.0707%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1316%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日

计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00固定单位净值交易方式,自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配

给基金持有人,并按月结转到投资人基金账户。

5.8.2 报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率

债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。

5.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

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2 应收证券清算款 -

3 应收利息 5,397,961.30

4 应收申购款 53,372.81

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 5,451,334.11

§6 开放式基金份额变动

单位:份

富安达现金通货币A 富安达现金通货币B

报告期期初基金份额总额 23,655,216.24 422,342,191.14

报告期基金总申购份额 36,306,003.33 729,384,581.81

减:报告期基金总赎回份额 34,696,402.69 478,349,238.29

报告期期末基金份额总额 25,264,816.88 673,377,534.66

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.2016年4月1日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票恒锋工具

(300488)估值调整的公告;

2.2016年4月11日,富安达基金管理有限公司关于参加北京增财基金销售有限公司

费率优惠活动的公告;

3.2016年4月11日,富安达基金管理有限公司关于参加诺亚正行(上海)基金销售

投资顾问有限公司费率优惠活动的公告;

4.2016年4月11日,富安达基金管理有限公司关于参加浙江同花顺基金销售有限公

司费率优惠活动的公告;

5.2016年4月16日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加宁波银行股份有限

公司为代销机构及开通定投和转换业务的公告;

6.2016年4月22日,富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第1季度报告;

7.2016年4月22日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票 启明星辰

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富安达现金通货币市场证券投资基金2016年第2季度报告

(002439)估值调整的公告;

8.2016年5月11日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票 恒大高新

(002591)估值调整的公告;

9.2016年5月11日,富安达基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司 兼任职务

及领薪情况的公告;

10.2016年6月6日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海浦东发展银行

股份有限公司为代销机构及开通定投和转换业务的公告;

11.2016年6月18日,富安达基金管理有限公司关于参加上海联泰资产管理有限公司

费率优惠活动的公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准富安达现金通货币市场证券投资基金设立的文件:

《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》;

《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》;

《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》。

2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

3.基金管理人业务资格批件和营业执照;

4.基金托管人业务资格批件和营业执照;

5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;

6.中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金

管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复

印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)

查阅。

富安达基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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