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工银瑞丰纯债半年定开债券:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:16:08 来源:巨潮网
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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证

券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 22 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银瑞丰纯债半年定开债券

交易代码 002603

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,008,790,562.64 份

在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的

投资目标

积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

封闭期内,本基金将考察市场利率的动态变化及预期

变化,对 GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动

性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的

研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并

在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达

国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政

策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋

投资策略 势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求

结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。

在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通

过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”

在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市

场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进

行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产

组合。

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开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投

资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比

例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减

小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数。

本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期

风险收益特征 平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高

于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 22 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 9,863,286.22

2.本期利润 23,233,483.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0116

4.期末基金资产净值 2,032,024,046.16

5.期末基金份额净值 1.012

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 1.20% 0.08% 0.95% 0.06% 0.25% 0.02%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2016 年 4 月 22 日生效。截至报告期末,本基金尚处于建仓期。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同

关于投资范围及投资限制的规定:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,但在每次开放期前一

个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交

易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金及到期日在一年以内的

政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;在非开放期,本基金不受该比例的限制。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

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先后在中国银行担任

债券交易员,在光大

保德信基金管理公司

担任固定收益副总监

兼基金经理。2014 年

加入工银瑞信,现任

固定收益部副总监。

2014 年 6 月 18 日至

今,担任工银纯债债

券型基金基金经理;

2015 年 4 月 17 日至

今,担任工银瑞信纯

债定期开放债券型基

金基金经理;2015 年

固定收益 11 月 13 日至今,担任

部 副 总 工银目标收益一年定

2016 年 4 月

陆欣 监,本基 - 10 期开放债券型基金基

22 日

金的基金 金经理;2015 年 12 月

经理 2 日至今,担任工银中

高等级信用债债券型

基金基金经理;2016

年 4 月 22 日至今,担

任工银瑞信瑞丰纯债

半年定期开放债券型

证券投资基金基金经

理;2016 年 5 月 5 日

至今,担任工银瑞信

泰享三年理财债券型

证券投资基金基金经

理;2016 年 5 月 31 日

至今,担任工银瑞信

恒享纯债债券型证券

投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

国内方面,2 季度我国经济继续 L 型走势,物价由于食品价格的下降出现小幅回落。在经济

略有企稳的情况下,央行继续实行了稳健的货币政策,保持金融系统的流动性合理充裕。世界经

济仍处于国际金融危机后的深度调整期。主要经济体经济走势进一步分化,美国积极迹象继续增

多,联储加息预期有所上升;欧元区复苏基础尚待巩固,英国脱欧对欧洲经济造成长期的负面影

响;日本经济温和复苏但仍面临通缩风险,部分新兴经济体实体经济面临较多困难。

2 季度债券市场经历了下跌后回升的走势。10 年国债收益率从 1 季度末 2.85%附近上行到 5

月底的 3.00%附近,但是到 6 月底收益率又回落到 2.85%附近,同期限金融债收益率波动幅度更大

一些;信用债券走势强于利率债,整体收益率略有下行。转债市场由于权益市场低迷表现平淡。

瑞丰纯债半年定开基金本报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化,在基金封闭期内提高组

合杠杆水平,适度增持中长久期利率债券,继续增持期限匹配的信用债券,提升组合杠杆水平,

提高组合静态收益水平。

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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 1.20%,业绩比较基准收益率为 0.95%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,669,919,238.87 98.03

其中:债券 2,669,919,238.87 98.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,654,621.06 0.43

8 其他资产 41,926,942.64 1.54

9 合计 2,723,500,802.57 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 31,474,923.00 1.55

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 2,625,665,065.87 129.21

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 12,779,250.00 0.63

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,669,919,238.87 131.39

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 136434 16 葛洲 03 2,000,000 202,100,000.00 9.95

2 122484 15 龙源 01 1,500,000 152,610,000.00 7.51

3 122366 14 武钢债 1,131,950 115,345,705.00 5.68

4 122749 12 石油 02 1,000,000 106,380,000.00 5.24

5 136253 16 中油 03 1,050,000 105,000,000.00 5.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

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5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 183,025.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 41,743,916.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,926,942.64

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 113008 电气转债 6,486,600.00 0.32

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2016 年 4 月 22 日 )基金份

2,008,790,562.64

额总额

报告期期初基金份额总额 -

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基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

-

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎

-

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

-

份额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,008,790,562.64

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金自基金合同生效日(2016 年 4 月 22 日)起至报告期期末基金管理人未有运用固有资金投

资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文

件;

2、《工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

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9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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