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工银绝对收益混合发起:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:02:33 来源:巨潮网
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券

投资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银绝对收益混合发起

交易代码 000667

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 5,005,718,285.94 份

合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,

优选数量化投资策略进行投资,在有效控制风险

投资目标

的基础上,运用股指期货对冲市场波动风险,追

求稳定的长期正投资回报。

本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合

构建、风险管理的专业能力,相机使用组合 Alpha

投资策略 对冲策略、个股 Alpha 策略、事件驱动策略等多

个量化策略,通过合理匹配收益与风险水平构建

投资组合。

中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率

业绩比较基准 (税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利

率进行调整则作相应调整)。

本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且

运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预

风险收益特征

期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券

型基金,属于中低风险水平的基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银绝对收益混合发起 工银绝对收益混合发

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

A 起B

下属分级基金的交易代码 000667 000672

报告期末下属分级基金的份额总额 4,413,912,924.74 份 591,805,361.20 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

工银绝对收益混合发起 A 工银绝对收益混合发起 B

1.本期已实现收益 6,008,517.23 -626,803.17

2.本期利润 -35,657,345.00 -6,283,624.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078 -0.0099

4.期末基金资产净值 4,799,593,417.95 627,522,650.82

5.期末基金份额净值 1.087 1.060

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银绝对收益混合发起 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-0.73% 0.10% 1.12% 0.01% -1.85% 0.09%

工银绝对收益混合发起 B

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-0.93% 0.11% 1.12% 0.01% -2.05% 0.10%

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国

内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权

证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定);本基金权益类空头

头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间;每个交易日日终,

持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;在扣除股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于

基金资产净值的 5%。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

先 后 在 Merrill Lynch

Investment Managers 担任

美林集中基金和美林 保本

基 金 基 金 经 理 , Fore

Research & Management 担

任 Fore Equity Market

Neutral 组 合 基 金 经 理 ,

Jasper Asset Management

担 任 Jasper Gemini Fund

基金基金经理;2009 年加入

工银瑞信基金管理有 限公

司,现任基金经理;2009 年

12 月 25 日至今,担任工银

本基金

2014 年 6 全球基金的基金经理;2010

游凛峰 的基金 - 20

月 26 日 年 5 月 25 日至今,担任工

经理

银全球精选基金的基 金经

理;2012 年 4 月 26 日至今

担任工银瑞信基本面 量化

策略混合型证券投资 基金

基金经理;2014 年 6 月 26

日至今,担任工银瑞信绝对

收益混合型基金基金经理;

2015 年 12 月 15 日至今,担

任工银瑞信新趋势灵 活配

置混合型基金基金经 理;

2016 年 3 月 9 日至今,担任

工银瑞信香港中小盘 股票

型基金基金经理。

曾任中国银行全球金 融市

场部首席交易员;2005 年加

入工银瑞信,曾任工银核心

权益投

价值混合基金、工银精选平

资部副

衡混合型基金、工银稳健成

总监,本 2014 年 6

王筱苓 - 19 长混合基金基金经理、专户

基金的 月 26 日

投资部专户投资经理,现任

基金经

权益投资部副总监,2011 年

10 月 11 日至今,担任工银

瑞信中小盘成长混合 型证

券投资基金基金经理;2012

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年 12 月 5 日至今,担任工

银瑞信大盘蓝筹混合 型证

券投资基金基金经理;2014

年 6 月 26 日至今,担任工

银瑞信绝对收益混合 型基

金基金经理;2014 年 12 月

30 日至今,担任工银瑞信消

费服务行业混合型证 券投

资基金基金经理;2015 年 8

月 6 日至今,担任工银瑞信

新蓝筹股票型基金基 金经

理;2016 年 4 月 20 日,担

任工银瑞信沪港深股 票型

证券投资基金基金经理。

2012 年加入工银瑞信,现任

本基金 权益投资部基金经理,2015

2015 年 8

胡志利 的基金 - 4 年 8 月 18 日至今,担任工

月 18 日

经理 银瑞信绝对收益混合 型基

金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,上证综指下跌 2.47%,创业板下跌 0.47%。从行业涨跌上来看,食品饮料、

电子元器件、家电分别以 11.29%、9.96%、7.46%的涨幅位列前三;餐饮旅游、传媒、交通运输分

别下跌 10.32%、8.80%、7.02%位列跌幅榜前三。

受交易规则以及市场情绪的影响,股指期货与现货处于长期贴水状态,不利于进行对冲操作。

本基金进行了积极的策略调整,一直保持低仓位来避免极端负基差对基金带来的影响,策略调整

包括三类对冲策略:量化组合 alpha 对冲、事件驱动、个股精选策略,采用更为集中的策略并同

时采用时间分散的策略以防范风险;事件策略及个股精选策略投资期限一般不跨交割日以及长期

Alpha 并存的状态,相较过去,改观的是 6 月中旬非成分股的卖出给基金操作带来便利。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银绝对收益混合发起 A 份额净值增长率为-0.73%,工银绝对收益混合发起 B 份

额净值增长率为-0.93%,业绩比较基准收益率为 1.12%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 504,901,320.91 9.26

其中:股票 504,901,320.91 9.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 280,626,113.90 5.15

其中:债券 280,626,113.90 5.15

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,382,440,723.66 80.35

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其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 188,605,659.21 3.46

8 其他资产 97,752,321.82 1.79

9 合计 5,454,326,139.50 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 14,557,310.95 0.27

B 采矿业 44,593,861.98 0.82

C 制造业 324,728,331.20 5.98

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,324,059.10 0.02

应业

E 建筑业 1,510,723.98 0.03

F 批发和零售业 2,027,159.89 0.04

G 交通运输、仓储和邮政业 7,089,047.22 0.13

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 89,568,142.76 1.65

J 金融业 9,483,566.07 0.17

K 房地产业 230,997.45 0.00

L 租赁和商务服务业 928,686.04 0.02

M 科学研究和技术服务业 6,612.15 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 7,333,129.50 0.14

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 315,518.64 0.01

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 678,557.60 0.01

S 综合 525,616.38 0.01

合计 504,901,320.91 9.30

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600060 海信电器 3,858,882 68,225,033.76 1.26

2 600056 中国医药 3,263,900 51,765,454.00 0.95

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3 600085 同仁堂 821,278 24,465,871.62 0.45

4 300017 网宿科技 338,029 22,715,548.80 0.42

5 002410 广联达 1,159,109 16,575,258.70 0.31

6 600666 奥瑞德 464,200 16,135,592.00 0.30

7 300302 同有科技 462,608 15,020,881.76 0.28

8 002635 安洁科技 389,667 14,955,419.46 0.28

9 600489 中金黄金 1,312,974 14,757,827.76 0.27

10 601899 紫金矿业 4,231,179 14,259,073.23 0.26

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 59,964,000.00 1.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 219,884,000.00 4.05

其中:政策性金融债 219,884,000.00 4.05

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 778,113.90 0.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 280,626,113.90 5.17

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160304 16 进出 04 1,200,000 119,904,000.00 2.21

2 160211 16 国开 11 1,000,000 99,980,000.00 1.84

16 附息国债

3 160005 600,000 59,964,000.00 1.10

05

4 113010 江南转债 6,690 778,113.90 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买 公允价值变动

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

/卖) (元)

IC1607 IC1607 -96 -116,033,280.00 -1,570,579.79 -

IC1609 IC1609 -45 -52,831,800.00 -1,013,320.00 -

IF1607 IF1607 -42 -39,228,840.00 -364,299.14 -

IF1609 IF1609 -205 -187,181,400.00 -3,034,980.00 -

IH1609 IH1609 -30 -18,648,000.00 -267,480.00 -

公允价值变动总额合计(元) -6,250,658.93

股指期货投资本期收益(元) -20,524,630.54

股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,924,379.46

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金股指期货投资是为了对冲股权买入方的投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 85,538,459.76

2 应收证券清算款 8,146,472.57

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 3,854,688.70

5 应收申购款 212,700.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 97,752,321.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

工银绝对收益混合发

项目 工银绝对收益混合发起 A

起B

报告期期初基金份额总额 4,473,548,909.03 696,038,237.28

报告期期间基金总申购份额 205,119,878.68 2,487,628.44

减:报告期期间基金总赎回份额 264,755,862.97 106,720,504.52

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 4,413,912,924.74 591,805,361.20

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.1.1 基金管理人持有 A 基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,002,960.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

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报告期期末管理人持有的本基金份额 9,002,960.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.18

额比例(%)

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

7.1.2 基金管理人持有 B 基金份额变动情况

报告期期初管理人持有的本基金份额 28,818,443.80

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 28,818,443.80

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.58

额比例(%)

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份额总 发起份额承诺

项目 基金总份额 基金总份额

数 数 持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有

9,002,960.00 0.18 9,002,960.00 0.18 3年

资金

基金管理人高级

- - - - -

管理人员

基金经理等人员 992,523.49 0.02 992,523.49 0.02 3年

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 9,995,483.49 0.20 9,995,483.49 0.20 -

注:由于四舍五入的原因份额总数占基金总份额的比例分项之和与合计可能有尾差。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会核准工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金募集的文件;

2、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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