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广发中证养老产业指数:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:16:08 来源:巨潮网
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

1

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发养老指数

基金主代码 000968

交易代码 000968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 169,074,066.26 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

小化。

本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按

投资策略 照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建

指数化投资组合。

95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款

业绩比较基准

利率(税后)。

2

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -3,446,493.01

2.本期利润 1,342,933.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080

4.期末基金资产净值 158,892,146.33

5.期末基金份额净值 0.9398

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公

允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比 业绩比

净值增

阶段 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④

长率①

准差② 收益率 收益率

3

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

③ 标准差

过去三个

0.52% 1.39% -1.19% 1.37% 1.71% 0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 2 月 13 日至 2016 年 6 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 男,中国籍,管理学博

金的 士,持有中国证券投资

基金 基金业从业证书,2009

季峰 经理; 2015-02-13 2016-05-26 7年 年 8 月至 2011 年 8 月在

广发 深圳证券交易所综合研

百发 究所从事博士后研究工

100 指 作,2011 年 9 月至 2014

4

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

数基 年 10 月任广发基金管理

金的 有限公司数量投资部数

基金 量投资研究员,2014 年

经理; 10 月 21 日至 2016 年 5

广发 月 25 日任广发中证全指

百发 可选消费 ETF 的基金经

大数 理,2014 年 11 月 24 日

据精 起任广发百发 100 指数

选混 基金的基金经理,2015

合基 年 2 月 13 日至 2016 年 5

金的 月 25 日任广发养老指数

基金 基金的基金经理,2015

经理; 年 3 月 18 日起任广发基

广发 金管理有限公司数据策

百发 略投资部副总经理,

大数 2015 年 3 月 25 日至 2016

据成 年 5 月 25 日任广发环保

长混 指数基金的基金经理,

合基 2015 年 9 月 14 日起任广

金的 发百发大数据精选混合

基金 基金的基金经理,2015

经理; 年 11 月 18 日起任广发

数据 百发大数据成长混合基

策略 金的基金经理。

投资

部副

总经

本基 男,中国籍,工学学士,

金的 持有中国证券投资基金

基金 业从业证书,2004 年 7

经理; 月至 2010 年 11 月在广

广发 发基金管理有限公司信

沪深 息技术部 工作, 2010

300E 年 11 月至 2014 年 3 月

TF 及 任广发基金管理有限公

刘杰 2016-01-25 - 12 年

联接 司数量投资部数量投资

基金 研究员,2014 年 4 月 1 日

的基 至 2016 年 1 月 17 日任

金经 广发沪深 300 指数基金

理;广 的基金经理,2014 年 4

发中 月 1 日起 任广发 中 证

证 500ETF 以及广发中证

500E 500ETF 联接(LOF)基金

5

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

TF 及 的基金经理,2015 年 8

联接 月 20 日起任广发沪深

(LOF) 300ETF 基金的基金经

基金 理,2016 年 1 月 18 日起

的基 任广发沪深 300ETF 联

金经 接基金的基金经理,

理;广 2016 年 1 月 25 日起任广

发中 发中小板 300ETF 及联

小板 接基金、广发养老指数

300E 和广发环保指数基金的

TF 及 基金经理,2016 年 1 月

联接 28 日起任数量投资部总

基金 经理助理。

的基

金经

理;广

发环

保指

数基

金的

基金

经理;

数量

投资

部总

经理

助理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他

有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

6

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并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报

告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,

但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何

利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

(1)投资策略

作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调

整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误

差。

(2)运作分析

报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申购、赎回和等权等因

素;目前情况下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为 0.52%,同期业绩比较基准收益率为

-1.19%,较好地跟踪了指数。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场进入二季度以来,验证了大多数人的看法,整体市场表现为震荡行情,

同时由于 1 月份熔断引发的市场非理性恐慌行为,1 月份市场累计跌幅较大,其

后整体市场触底反弹,自 2 月份以来表现为震荡向上的趋势。

展望 3 季度,国际方面,英国脱欧带来的经济不确定性,将使美联储加息政

策更加谨慎;国内方面,当前经济依然在保增长、防风险和促转型之间的艰难平

衡,而未来经济呈现为“L”形走势也得到了市场认可,具体来看供给侧结构性改

革是帮助中国走出困局的关键。综合来看,未来市场风险偏好有望延续,股市可

能继续保持震荡走势,未来深港通、QDII2 等政策预期也将提振市场信心。

养老产业指数主要包含了医药生物、传媒、消费和保险类股票,随着中国人

口老龄化的到来,未来养老产业基金具备中长期投资风格。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 149,439,816.65 92.96

其中:股票 149,439,816.65 92.96

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

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金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 10,710,301.16 6.66

7 其他各项资产 613,973.05 0.38

8 合计 160,764,090.86 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 66,042,847.36 41.56

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 84,370.36 0.05

F 批发和零售业 14,835,304.24 9.34

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 1,672,765.78 1.05

信息传输、软件和信息技术服务业

I 29,954,443.70 18.85

J 金融业 7,451,937.40 4.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,693,465.78 2.32

M 科学研究和技术服务业 17,442.62 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 1,801,446.40 1.13

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 1,832,233.82 1.15

Q 卫生和社会工作 4,076,301.15 2.57

R 文化、体育和娱乐业 17,977,258.04 11.31

S 综合 - -

合计 149,439,816.65 94.05

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 300383 光环新网 61,300 2,323,270.00 1.46

2 000848 承德露露 185,472 2,216,390.40 1.39

3 000423 东阿阿胶 41,356 2,184,837.48 1.38

4 600135 乐凯胶片 127,359 2,167,650.18 1.36

5 000839 中信国安 99,900 2,128,869.00 1.34

6 002555 三七互娱 98,400 2,106,744.00 1.33

7 300015 爱尔眼科 56,941 2,080,054.73 1.31

8 600085 同仁堂 69,818 2,079,878.22 1.31

9 600060 海信电器 116,402 2,057,987.36 1.30

10 600086 东方金钰 211,600 2,048,288.00 1.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,873.77

2 应收证券清算款 178,572.18

3 应收股利 -

4 应收利息 2,191.76

5 应收申购款 418,335.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 613,973.05

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大事项

1 002555 三七互娱 2,106,744.00 1.33

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 167,797,320.42

本报告期基金总申购份额 34,801,882.68

减:本报告期基金总赎回份额 33,525,136.84

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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 169,074,066.26

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

5.91

例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额占

持有份 发起份 发起份额承

项目 占基金总 基金总份额

额总数 额总数 诺持有期限

份额比例 比例

38,690,9 10,000,2

基金管理人固有资金 22.88% 5.91% 三年

03.92 00.02

基金管理人高级管理

- - - - -

人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

38,690,9 10,000,2

合计 22.88% 5.91% 三年

03.92 00.02

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

12

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

(一)中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的

文件

(二)《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

13

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