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广发安享混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:36:00 来源:巨潮网
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广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

广发安享灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

第 1 页共 13 页

广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发安享混合

基金主代码 002116

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 200,118,265.53 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基

金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和

投资目标

现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机

会,力求实现基金资产的持续稳定增值。

(一)大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础

上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展

投资策略

趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变

化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例

2

广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提

高基金风险调整后的收益。

(二)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产

流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等

权益类资产的投资,以增加基金收益。

(三)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经

济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风

险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益

证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

(四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略

2、权证投资策略

30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收

业绩比较基准

益率。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发安享混合 A 广发安享混合 C

下属分级基金的交易代

002116 002117

报告期末下属 分级基金

200,050,526.21 份 67,739.32 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

3

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报告期

主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

广发安享混合 A 广发安享混合 C

1.本期已实现收益 43,522.27 -54.65

2.本期利润 1,844,002.82 200.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0016

4.期末基金资产净值 202,039,832.99 68,404.68

5.期末基金份额净值 1.010 1.010

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发安享混合 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.90% 0.16% -0.34% 0.31% 1.24% -0.15%

2、广发安享混合 C:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

1.00% 0.17% -0.34% 0.31% 1.34% -0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发安享灵活配置混合型证券投资基金

4

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016 年 2 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日)

1.广发安享混合 A:

2.广发安享混合 C:

注:1、本基金合同生效日期为 2016 年 2 月 22 日,至披露时点本基金成立未满

一年。

2、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。

5

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

男,中国籍,金融学硕士,持

本基 有中国证券投资基金业从业

金的 证书和特许金融分析师状

基金 (CFA),2003 年 7 月至 2006

经理; 年 9 月先后任广发基金管理有

广发 限公司研究发展部产品设计

增强 人员、企业年金和债券研究

债券 员,2006 年 9 月 12 日至 2010

基金 年 4 月 28 日任广发货币基金

的基 的基金经理,2008 年 3 月 27

金经 日起任广发增强债券基金的

理;广 基金经理,2008 年 4 月 17 日

2016-02-

谢军 发聚 - 13 年 至 2012 年 2 月 14 日先后任广

22

源定 发基金管理有限公司固定收

期债 益部总经理助理、副总经理、

券基 总经理,2011 年 3 月 15 日至

金的 2014 年 3 月 20 日任广发聚祥

基金 保本混合基金的基金经理,

经理; 2012 年 2 月 15 日起任广发基

固定 金管理有限公司固定收益部

收益 副总经理,2013 年 5 月 8 日起

部副 任广发聚源定期债券基金的

总经 基金经理,2016 年 2 月 22 日

理 起任广发安享混合基金的基

金经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的

规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础

上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的

行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

6

广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选

股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,

投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”

的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过

程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及

交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投

资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额

赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他

主动型投资组合、被动型投资组合都未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

债市:二季度利率债收益率继续盘整,期间 4 月中旬有一波快速上行,其后开始

缓慢下滑,总的来看没有摆脱震荡区间。在资金泛滥的背景下,各种 2 年以上短久期

信用债收益率普遍压低到 3-3.5%这个区域。

组合债券仓位主要以交易所公司债和银行间短久期品种为主,以规避波动,持有

票息为目的。

权益市场二季度指数震荡,行情分化。背后是宏观环境的变化。近半年以来,部

分工业和消费领域价格开始复苏,出现不断的上涨趋势。

组合 10%左右仓位配置了涨价方向和低估值、稳定分红方向的品种。

7

广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发安享混合 A 类的净值增长率为 0.9%,广发安享混合 C 类的净值增

长率为 1%,同期业绩比较基准收益率为-0.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本次利率下行无论从时间还是空间都很充足,短期看会震荡调整。

近半年看,通缩迹象基本消失,大宗商品价格无论是工业品还是农产品中枢明显

上移。背后有较为深刻的宏观基本面原因。

这意味着,一方面,在目前的格局下,国内债市收益率很难进一步下一个台阶。

在目前估值体系下,应该采取防守策略。另一方面,权益市场可以寻找产能初步出清,

价格开始稳步上涨,特别是消费领域的白马股。

因此,组合以绝对收益思路进行风险收益的匹配,中期方向,债券策略是短

久期票息,权益策略以消费领域价格上涨,低估值,分红高板块为方向。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 23,295,665.86 9.36

其中:股票 23,295,665.86 9.36

2 固定收益投资 220,454,228.70 88.56

其中:债券 220,454,228.70 88.56

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,668,907.12 1.07

8

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7 其他各项资产 2,501,978.76 1.01

8 合计 248,920,780.44 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,172,790.00 1.08

389,100.00 0.19

B 采矿业

C 制造业 18,744,958.22 9.27

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 118,135.24 0.06

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,306.30 0.00

J 金融业 1,467,600.00 0.73

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 373,650.00 0.18

S 综合 - -

合计 23,295,665.86 11.53

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

9

广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 24,000 7,006,080.00 3.47

2 002572 索菲亚 48,939 2,741,562.78 1.36

3 002714 牧原股份 43,000 2,172,790.00 1.08

4 600066 宇通客车 95,000 1,881,000.00 0.93

5 600867 通化东宝 89,964 1,861,355.16 0.92

6 000596 古井贡酒 30,700 1,472,065.00 0.73

7 000858 五 粮 液 38,000 1,236,140.00 0.61

8 002304 洋河股份 16,200 1,165,104.00 0.58

9 000001 平安银行 96,000 835,200.00 0.41

10 002567 唐人神 40,000 559,200.00 0.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 450,000.00 0.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,983,000.00 4.94

其中:政策性金融债 9,983,000.00 4.94

4 企业债券 79,161,577.50 39.17

5 企业短期融资券 120,283,000.00 59.51

6 中期票据 10,397,000.00 5.14

7 可转债(可交换债) 179,651.20 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 220,454,228.70 109.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

10,480,000.0

1 122268 12 国航 02 100,000 5.19

0

2 101474002 14 沪世茂 100,000 10,397,000.0 5.14

10

广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

MTN001 0

10,258,000.0

3 122311 13 海通 04 100,000 5.08

0

10,248,000.0

4 122388 15 华泰 G1 100,000 5.07

0

10,241,377.5

5 122149 12 石化 01 100,950 5.07

0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 74,626.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,427,352.05

5 应收申购款 -

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广发安享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,501,978.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大事项

1 002567 唐人神 559,200.00 0.28

停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发安享混合A 广发安享混合C

本报告期期初基金份额总额 200,146,474.65 156,381.12

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 95,948.44 88,641.80

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 200,050,526.21 67,739.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

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§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

(一)中国证监会批准广发安享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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