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广发沪深300ETF联接:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:38:54 来源:巨潮网
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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

1

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发沪深 300 联接

基金主代码 270010

交易代码 270010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 794,561,800.13 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指

数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 (一)资产配置策略

本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备

选成份股,其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金

资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货

2

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产

净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

(二)目标 ETF 投资策略

本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素

的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交

易的方式进行目标 ETF 的买卖。

(三)股票投资策略

根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情

况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。

(四)债券投资策略

本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货

币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债

券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行

个券选择和配置,保证基金资产的流动性。

(五)衍生品投资策略

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行活期存款利率

(税后)。

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510360

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 8 月 20 日

3

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

基金份额上市的证券交

上海证券交易所

易所

上市日期 2015 年 9 月 9 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

化。

主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构

成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数

成份股及其权重的变动进行相应调整。主要采取完全

复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构

建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根

据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资

产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期

停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数量的股

票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指

数中的股票加以替换。本基金股票资产的投资比例不

低于基金资产的 80%,其中投资于标的指数成份股和

投资策略

备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,

且不低于非现金基金资产的 80%。 为更好地实现本

基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投

资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水

平。本基金投资于金融衍生品的目标是使得基金的投

资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金

的投资目标,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆

工具放大基金的投资。 正常情况下,本基金力求日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不

超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟

踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采

取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

标的指数为沪深 300 指数。业绩比较基准为标的指数

业绩比较基准

收益率。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法

风险收益特征

跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指

数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -8,266,495.78

2.本期利润 -3,969,891.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050

4.期末基金资产净值 1,121,637,171.28

5.期末基金份额净值 1.4116

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公

允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

-0.37% 0.97% -1.89% 0.96% 1.52% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008 年 12 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日)

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

注:经 2016 年 1 月 25 日中国证监会的备案确认,本基金变更了投资范围并

更名为广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 男,中国籍,工学学士,

金的 持有中国证券投资基金

基金 业从业证书,2004 年 7

经理; 月至 2010 年 11 月在广

广发 发基金管理有限公司信

中证 息技术部 工作, 2010

500E 年 11 月至 2014 年 3 月

TF 及 任广发基金管理有限公

刘杰 联接 2014-04-01 - 12 年 司数量投资部数量投资

(LOF) 研究员,2014 年 4 月 1 日

基金 至 2016 年 1 月 17 日任

的基 广发沪深 300 指数基金

金经 的基金经理,2014 年 4

理;广 月 1 日起 任广发 中 证

发沪 500ETF 以及广发中证

深 500ETF 联接(LOF)基金

300E 的基金经理,2015 年 8

6

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

TF 基 月 20 日起任广发沪深

金的 300ETF 基金的基金经

基金 理,2016 年 1 月 18 日起

经理; 任广发沪深 300ETF 联

广发 接基金的基金经理,

中小 2016 年 1 月 25 日起任广

板 发中小板 300ETF 及联

300E 接基金、广发养老指数

TF 及 和广发环保指数基金的

联接 基金经理,2016 年 1 月

基金 28 日起任数量投资部总

的基 经理助理。

金经

理;广

发养

老指

数基

金的

基金

经理;

广发

环保

指数

基金

的基

金经

理;数

量投

资部

总经

理助

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法

规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报

告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,

但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何

利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

(1)投资策略

作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调

8

广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误

差。

本基金已转型为联接基金,将主要持有广发沪深 300ETF 及指数成分股,间

接复制指数,本质上依然是被动投资策略,跟踪效果将保持一致,同时作为联接

基金,可参与场内折溢价套利等交易,更有利于广发沪深 300ETF 及其联接基金

持有人的利益。

(2)运作分析

报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.05%,符合基金合同中规定的日均跟踪

误差不超过 0.35%的限制。

报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申赎因素和停牌股票估

值调整因素,目前的规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为-0.37%,同期业绩比较基准收益率为

-1.89%,较好地跟踪了指数。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场进入二季度以来,验证了大多数人的看法,整体市场表现为震荡行情,

同时由于 1 月份熔断引发的市场非理性恐慌行为,1 月份市场累计跌幅较大,其

后整体市场触底反弹,自 2 月份以来表现为震荡向上的趋势。

展望 3 季度,国际方面,英国脱欧带来的经济不确定性,将使美联储加息政

策更加谨慎;国内方面,当前经济依然在保增长、防风险和促转型之间的艰难平

衡,而未来经济呈现为“L”形走势也得到了市场认可,具体来看供给侧结构性改

革是帮助中国走出困局的关键。综合来看,未来市场风险偏好有望延续,股市可

能继续保持震荡走势,未来深港通、QDII2 等政策预期也将提振市场信心。

沪深 300 的大盘蓝筹覆盖面相对于与上证 50、上证 180 要大,代表性要好,

风险相对于创业板等高估值板块要小,因此 3 季度对于风险承受力较低的投资者

而言,选择沪深 300 指数基金是个不错的享受行情反弹的品种。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 37,808,056.68 3.34

其中:股票 37,808,056.68 3.34

2 基金投资 1,034,142,770.80 91.35

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 58,292,917.13 5.15

8 其他各项资产 1,796,773.55 0.16

9 合计 1,132,040,518.16 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金

基金 运作 资产净

序号 基金名称 管理人 公允价值

类型 方式 值比例

(%)

广发沪深 300 交 交易 广发基金

股票

1 易型指数证券投 型开 管理有限 1,034,142,770.80 92.20

资基金 放式 公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

B 采矿业 62,483.16 0.01

C 制造业 10,953,924.23 0.98

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 590,697.12 0.05

F 批发和零售业 2,437,380.00 0.22

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,687,385.82 0.15

J 金融业 3,734,054.50 0.33

K 房地产业 16,564,661.75 1.48

L 租赁和商务服务业 1,525,634.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 231,710.00 0.02

S 综合 - -

合计 37,808,056.68 3.37

5.3.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 000002 万 科A 872,900 15,886,780.00 1.42

2 000651 格力电器 422,066 9,314,996.62 0.83

3 600153 建发股份 203,115 2,437,380.00 0.22

4 600000 浦发银行 146,850 2,286,454.50 0.20

5 002065 东华软件 89,641 1,678,079.52 0.15

6 000415 渤海金控 223,700 1,525,634.00 0.14

7 600036 招商银行 82,720 1,447,600.00 0.13

8 600873 梅花生物 129,009 801,145.89 0.07

9 600663 陆家嘴 29,797 677,881.75 0.06

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

10 601611 中国核建 28,236 590,697.12 0.05

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

(元) 动(元)

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) 36,720.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值主要目的。在构建股票投资组合的同时,通

过卖出股指期货对冲市场下行风险,降低系统风险损失,提高组合收益。本基金

投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 159,673.65

2 应收证券清算款 920,147.50

3 应收股利 -

4 应收利息 10,656.45

5 应收申购款 706,295.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,796,773.55

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末为持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大事项

1 000002 万 科A 15,886,780.00 1.42

停牌

重大事项

2 000651 格力电器 9,314,996.62 0.83

停牌

重大事项

3 002065 东华软件 1,678,079.52 0.15

停牌

重大事项

4 000415 渤海金控 1,525,634.00 0.14

停牌

重大事项

5 601611 中国核建 590,697.12 0.05

停牌

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 768,536,073.59

本报告期基金总申购份额 164,444,108.92

减:本报告期基金总赎回份额 138,418,382.38

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 794,561,800.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发沪深 300 指数证券投资基金募集的文件;

2.《广发沪深 300 指数证券投资基金基金合同》;

3.《广发沪深 300 指数证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

9.《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

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广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

15

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