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广发聚鑫债券:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:21:25 来源:巨潮网
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广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

广发聚鑫债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

第 1 页共 14 页

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚鑫债券

基金主代码 000118

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,008,593,280.06 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过

投资目标 积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期

回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

(一)大类资产配置策略

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的

投资策略 80%。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风

险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分

2

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动

性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不

同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价

值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而

确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并

依据各因素的动态变化进行及时调整。

(二)债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走

势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,

并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的

估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基

金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水

平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积

极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。

(三)股票投资策略

在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基

金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以

增加基金收益。

(四)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投

资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控

制,有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到

控制下跌风险、增加收益的目的;同时,充分发掘

权证与标的证券之间可能的套利机会,实现基金资

产的增值。在权证投资中,本基金将对权证标的证

券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市

场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定

价。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

3

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益

风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基

金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C

下属分级基金的交易代

000118 000119

报告期末下属 分级基金

801,259,334.50 份 207,333,945.56 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

广发聚鑫债券 A 广发聚鑫债券 C

1.本期已实现收益 7,430,536.85 1,750,461.04

2.本期利润 -2,147,627.65 -1,305,545.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025 -0.0055

4.期末基金资产净值 992,534,894.56 255,297,898.86

5.期末基金份额净值 1.239 1.231

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

4

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发聚鑫债券 A:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

0.08% 0.43% -0.71% 0.08% 0.79% 0.35%

2、广发聚鑫债券 C:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

-0.08% 0.44% -0.71% 0.08% 0.63% 0.36%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

广发聚鑫债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 6 月 5 日至 2016 年 6 月 30 日)

1.广发聚鑫债券 A:

5

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2.广发聚鑫债券 C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 说明

期限 年限

6

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

任职日期 离任日期

本基

金的

基金

经理;

广发

纯债

基金

的基 女,中国籍,金融学硕士、

金经 MBA,持有中国证券投资基

理;广 金业从业证书,2001 年 6 月至

发聚 2012 年 2 月曾在中国银河证

盛混 券研究中心、中国人保资产管

合基 理有限公司、工银瑞信基金管

金的 理有限公司和长盛基金管理

基金 有限公司从事固定收益类投

经理; 研工作,2012 年 2 月起任广发

广发 基金管理有限公司固定收益

集鑫 部总经理,2012 年 12 月 14

债券 日起任广发纯债债券基金的

基金 基金经理,2013 年 7 月 12 日

的基 起任广发聚鑫债券基金的基

2013-07-

张芊 金经 - 15 年 金经理,2015 年 11 月 23 日起

12

理;广 任广发聚盛混合基金的基金

发安 经理,2015 年 12 月 25 日起任

富回 广发集鑫债券基金的基金经

报混 理,2015 年 12 月 29 日任广发

合基 安富回报混合基金的基金经

金的 理,2015 年 12 月 30 日任广发

基金 安宏回报混合基金的基金经

经理; 理,2016 年 3 月 1 日起任广发

广发 鑫裕混合基金的基金经理,

安宏 2016 年 5 月 11 日起任广发集

回报 裕债券基金的基金经理,2016

混合 年 5 月 30 日起任广发基金管

基金 理有限公司固定收益投资总

的基 监。

金经

理;广

发鑫

裕混

合基

金的

基金

7

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

经理;

广发

集裕

债券

基金

的基

金经

理;固

定收

益投

资总

监、固

定收

益部

总经

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本

着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利

益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通

过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选

股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,

投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”

的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过

程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及

交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

8

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平

对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投

资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额

赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他

主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生

过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。

这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基于货币政策仍稳健,以及市场收益水平较低的判断,本基金 4 月初重点减持了

低收益品种,5 月开始逐步增加债券配置,加大波段操作力度。信用风险不断积累,

基金重点减持中低评级品种。由于宏观经济仍看不到可持续反弹的动力,本基金维持

了适度的久期。权益和转债方面,保持较低的转债仓位,坚持重点行业和品种持仓。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,广发聚鑫 A 类的净值增长率为 0.08%,广发聚鑫 C 类的净值增长率

为-0.08%, 同期业绩比较基准收益率为-0.71%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济转向结构性调整,货币政策仍然保持稳健。收益率接近前期低点,市场

利率波动可能加大。利率品种风险收益均衡。未来宏观基本面将引导市场。债券市场

长期趋势未变,本基金在维持一定杠杆和久期的同时加大波段操作力度。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 267,650,867.26 16.62

9

广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

其中:股票 267,650,867.26 16.62

2 固定收益投资 1,241,990,627.20 77.12

其中:债券 1,241,990,627.20 77.12

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 35,300,000.00 2.19

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 37,673,683.07 2.34

7 其他各项资产 27,896,799.95 1.73

8 合计 1,610,511,977.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 147,351,093.55 11.81

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,299,604.31 9.64

J 金融业 169.40 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

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M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 267,650,867.26 21.45

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 300203 聚光科技 1,879,719 49,624,581.60 3.98

2 600312 平高电气 2,159,910 33,824,190.60 2.71

3 002030 达安基因 1,074,744 29,877,883.20 2.39

4 002268 卫 士 通 761,475 27,215,116.50 2.18

5 300059 东方财富 1,085,580 24,099,876.00 1.93

6 600570 恒生电子 355,000 23,703,350.00 1.90

7 600406 国电南瑞 1,735,017 23,197,177.29 1.86

8 300188 美亚柏科 572,000 15,238,080.00 1.22

9 600893 中航动力 405,315 14,044,164.75 1.13

10 002439 启明星辰 254,800 6,581,484.00 0.53

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(%)

1 国家债券 52,605,000.00 4.22

2 央行票据 - -

3 金融债券 304,353,000.00 24.39

其中:政策性金融债 304,353,000.00 24.39

4 企业债券 835,068,673.90 66.92

5 企业短期融资券 - -

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广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

6 中期票据 16,219,500.00 1.30

7 可转债(可交换债) 33,744,453.30 2.70

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,241,990,627.20 99.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

84,680,889.0

1 122266 13 中信 03 844,950 6.79

0

69,762,000.0

2 120223 12 国开 23 700,000 5.59

0

61,662,000.0

3 127278 15 津地铁 600,000 4.94

0

61,068,000.0

4 150420 15 农发 20 600,000 4.89

0

54,990,000.0

5 124805 14 穗铁 02 500,000 4.41

0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

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广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 155,054.47

2 应收证券清算款 3,940,343.02

3 应收股利 -

4 应收利息 22,697,672.33

5 应收申购款 1,103,730.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,896,799.95

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 132001 14 宝钢 EB 10,680,192.00 0.86

2 113008 电气转债 9,409,894.40 0.75

3 110031 航信转债 1,191,132.00 0.10

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C

本报告期期初基金份额总额 896,241,894.82 255,733,201.46

本报告期基金总申购份额 9,115,536.83 14,968,233.76

减:本报告期基金总赎回份额 104,098,097.15 63,367,489.66

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广发聚鑫债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 801,259,334.50 207,333,945.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发聚鑫债券型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,

也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电

话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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