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广发鑫裕混合:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:16:08 来源:巨潮网
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

1

广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发鑫裕混合

基金主代码 002134

交易代码 002134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 1 日

报告期末基金份额总额 60,387,293.52 份

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市

投资目标

场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健

增值。

(一)大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本

投资策略 面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏

观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策

2

广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市

场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大

类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的

资产配置比例,并适时进行调整。

(二)债券投资策略 1、利率预测及久期配置策

略 2、类属配置策略 3、信用债投资策略 (1)信

用利差曲线配置 (2)信用债券精选 4、可转债投

资策略 5、中小企业私募债券投资策略 6、资产支

持证券投资策略

(三)股票投资策略 在严格控制风险、保持资产

流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等

权益类资产的投资,以增加基金收益。

(四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略

2、权证投资策略 3、国债期货投资策略

30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收

业绩比较基准

益率

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属

于中高收益风险特征的基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,639,255.26

3

广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

2.本期利润 2,087,086.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0038

4.期末基金资产净值 62,836,945.62

5.期末基金份额净值 1.041

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公

允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

3.27% 0.29% -0.34% 0.31% 3.61% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2016 年 3 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)

4

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注:1、本基金合同生效日期为 2016 年 3 月 1 日,至披露时点本基金成立未

满一年。

2、本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,至披露时点本基金仍处于建仓

期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 女,中国籍,金融学硕

金的 士、MBA,持有中国证

基金 券投资基金业从业证

经理; 书,2001 年 6 月至 2012

广发 年 2 月曾在中国银河证

纯债 券研究中心、中国人保

债券 资产管理有限公司、工

张芊 2016-03-01 - 15 年

基金 银瑞信基金管理有限公

的基 司和长盛基金管理有限

金经 公司从事固定收益类投

理;广 研工作,2012 年 2 月起

发聚 任广发基金管理有限公

鑫债 司固定收益部总经理,

券基 2012 年 12 月 14 日起任

5

广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金的 广发纯债债券基金的基

基金 金经理,2013 年 7 月 12

经理; 日起任广发聚鑫债券基

广发 金的基金经理,2015 年

聚盛 11 月 23 日起任广发聚

混合 盛混合基金的基金经

基金 理,2015 年 12 月 25 日

的基 起任广发集鑫债券基金

金经 的基金经理,2015 年 12

理;广 月 29 日任广发安富回报

发集 混合基金的基金经理,

鑫债 2015 年 12 月 30 日任广

券基 发安宏回报混合基金的

金的 基金经理,2016 年 3 月

基金 1 日起任广发鑫裕混合

经理; 基金的基金经理,2016

广发 年 5 月 11 日起任广发集

安富 裕债券基金的基金经

回报 理,2016 年 5 月 30 日起

混合 任广发基金管理有限公

基金 司固定收益投资总监。

的基

金经

理;广

发安

宏回

报混

合基

金的

基金

经理;

广发

集裕

债券

基金

的基

金经

理;固

定收

益投

资总

监、固

定收

益部

6

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总经

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法

律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害

基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的

其他主动型投资组合、被动型投资组合都未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

权益方面,对市场适度乐观,本基金坚持重点行业和品种持仓,为应对赎回、

防范不利的市场波动也进行了适度波段操作。

债券方面,基于宏观经济下行环境中货币政策仍不会收紧的判断,本基金坚

定持有利率债和高资质信用债。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

广发鑫裕本报告期净值增长率为 3.27%,同期业绩比较基准收益率为-0.34%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内国际形势错综复杂,宏观经济转向调结构,货币政策维持稳健。权益市

场估值合理,但是市场仍缺乏趋势性行情。本基金坚持价值投资理念,坚定持有

基本面稳定的高分红股票,适当持有估值合理的成长股。

尽管债券市场长期趋势未变,本基金在维持一定杠杆和久期的同时加大波段

操作力度。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 7,211,682.45 11.38

其中:股票 7,211,682.45 11.38

2 固定收益投资 50,246,242.80 79.26

其中:债券 50,246,242.80 79.26

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

8

广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,981,844.43 6.28

7 其他各项资产 1,957,448.80 3.09

8 合计 63,397,218.48 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 461,584.41 0.73

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 6,066,393.00 9.65

E 建筑业 355,472.64 0.57

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 308,106.30 0.49

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

合计 7,211,682.45 11.48

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 600900 长江电力 485,700 6,066,393.00 9.65

2 601611 中国核建 16,992 355,472.64 0.57

3 002373 千方科技 20,000 298,800.00 0.48

4 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.33

5 601966 玲珑轮胎 5,084 65,990.32 0.11

6 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.10

7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.08

8 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.05

9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.04

10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 109,934.00 0.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 49,990,000.00 79.56

其中:政策性金融债 49,990,000.00 79.56

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 146,308.80 0.23

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 50,246,242.80 79.96

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 160211 16 国开 11 500,000 49,990,000.00 79.56

16 以岭

2 120001 1,320 146,308.80 0.23

EB

3 019533 16 国债 05 1,100 109,934.00 0.17

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 30,662.31

2 应收证券清算款 1,712,043.60

3 应收股利 -

4 应收利息 214,742.89

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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,957,448.80

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大事项

1 601611 中国核建 355,472.64 0.57

停牌

重大事项

2 002373 千方科技 298,800.00 0.48

停牌

新股流通

3 601966 玲珑轮胎 65,990.32 0.11

受限

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 600,529,246.26

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 540,141,952.74

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 60,387,293.52

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会注册广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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