关注证券之星官方微博:

博时上证自然资源ETF:2016年第二季度报告

2016-07-20 14:21:25 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

上证自然资源交易型开放式指数证券投

资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时上证自然资源 ETF

场内简称 资源 ETF

基金主代码 510410

交易代码 510410

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2012 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 116,258,387.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在

标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成

投资策略 份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不

足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可

使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收

业绩比较基准

益率。该指数属于价格指数。

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用

完全复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指

数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

1

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -594,187.07

2.本期利润 1,509,555.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0123

4.期末基金资产净值 74,629,000.02

5.期末基金份额净值 0.6419

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.82% 1.42% 2.23% 1.44% -0.41% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

万琼 基金经 2015-06-08 - 9.3 2004 年起先后在中企动力科

2

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

理 技股份有限公司、华夏基金

工作。2011 年加入博时基金,

历任投资助理,基金经理助

理。现任博时上证超大盘 ETF

基金、博时上证超大盘 ETF

联接基金、博时上证自然资

源 ETF 基金、博时上证自然

资源 ETF 联接基金、博时标

普 500ETF 基金、博时标普

500ETF 联接(QDII)基金的基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,

基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度,宏观经济平稳运行但增速疲软,CPI 在 5 月回落到 2%。房地产略有

反弹,基建投资基本持平,投资增速缓慢下行。从汇率方面来看,美联储虽未及预期加

息,但受实体经济下行压力和国际市场波动对人民币汇率短期走势的冲击,人民币自四

月中旬起出现阶段性贬值。“英国退欧”的黑天鹅事件出现,导致全球避险情绪陡增,

避险资产如黄金和日元出现上涨,但随着事件的演化,延迟美国加息的预期,全球新兴

市场呈现喘息机会。国内政策方面,政策重心转向“供给侧改革”,导致市场预期修复,

同时也预示着主动引导释放风险概率逐步上升。行情方面,经历了一季度快速下跌反弹

的行情后,2 季度市场进入弱势横盘整理行情。行业方面出现分化,电子、食品饮料、

有色金属、家用电器领涨,传媒、交通运输、建筑装饰跌幅较大。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是

3

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

尽量减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内

我们严格按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪

误差产生的原因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,

在本报告期,我们严格按照基金合同要求,在年中指数权重及成份股变动时,尽量降低

成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.6419 元,累计份额净值为 0.6419

元,报告期内净值增长率为 1.82%,同期业绩基准涨幅为 2.23%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2016 年 3 季度,从宏观经济角度来看,在补库存的推动下国内实体经济形式

有所改善。流动性方面,在中国稳健的货币政策影响下,总体货币仍将呈现较为宽松态

势。汇率从短期看,避险情绪趋于平复,预计人民币未来出现大幅贬值的概率较小;但

从全球角度来看,发达市场受“退欧”事件的影响,中短期需要避险消化,未来一段时

间新兴市场可能会有一定的好转。3 季度在政策方面,仍将贯彻“供给侧改革”,改革虽

对实体经济造成一定的冲击,但预计不会对经济增速造成过大影响。继续关注有业绩支

撑的食品饮料以及经济转型和供给测改革的相关受益股票板块具备投资价值,同时关注

行业低配的医药板块、商品周期相关的波段机会、以及弹性较强的券商板块。

在投资策略上,上证资源 ETF 作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差

为目标,紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上

证资源 ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 73,862,606.44 98.35

其中:股票 73,862,606.44 98.35

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,237,583.03 1.65

7 其他各项资产 1,119.78 0.00

8 合计 75,101,309.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,077,185.20 1.44

B 采矿业 44,617,017.84 59.79

C 制造业 27,381,623.40 36.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 786,780.00 1.05

合计 73,862,606.44 98.97

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601899 紫金矿业 1,159,247 3,906,662.39 5.23

2 600547 山东黄金 96,564 3,757,305.24 5.03

3 601088 中国神华 256,772 3,612,782.04 4.84

4 601857 中国石油 485,370 3,509,225.10 4.70

5 600028 中国石化 738,591 3,486,149.52 4.67

6 600111 北方稀土 236,975 3,154,137.25 4.23

7 601600 中国铝业 748,488 2,821,799.76 3.78

8 600489 中金黄金 236,470 2,657,922.80 3.56

9 603993 洛阳钼业 528,211 2,192,075.65 2.94

5

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

10 600219 南山铝业 294,063 2,176,066.20 2.92

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 869.20

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 250.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,119.78

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

6

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 126,258,387.00

报告期基金总申购份额 4,000,000.00

减:报告期基金总赎回份额 14,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 116,258,387.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 6

月 30 日,博时基金公司共管理 117 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托

管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为 4598.72 亿元人民

币,其中公募基金资产规模 2497.59 亿元人民币,累计分红 724.58 亿元人民币,是目

前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 6 月 30 日,偏股型基金中,行业轮动、创业成长、博时主题基金,今年以来

净值增长率在同类型 374 只基金中排名前 1/10;标准指数股票型基金中,博时淘金 100

大数据、博时上证自然资源 ETF、中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类

型 326 只基金中都排名在前 1/8;ETF 联接基金里,上证资源 ETF 联接今年以来净值增

7

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

长率在同类 66 只中排名第二;灵活配置型基金里,博时灵活配置 A 今年以来净值增长

率在同类 290 只排名前 1/10;保本型基金里,博时招财一号保本混合,今年以来净值增

长率在同类 51 只中排名前 1/7;博时黄金 ETF 场外 D 类今年以来净值增长率为 27.5%,

在同类 8 只排名第一。

固定收益方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债基金今年以来净值增长率

在同类排名前 1/8;指数债券型基金里,博时上证企债 30ETF 今年以来净值增长率在同

类排名前 1/8;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率在同类 194 只排

名第四,博时现金收益货币,今年以来净值增长率在同类 194 只基金中排名前 2/5;博

时安丰 18 定期开放债券,今年以来净值增长率在同类 45 只中排名第四。

QDII 基金中,博时亚洲票息,今年以来至 6 月 30 日净值增长 7.12%,在同类 QDII

债券基金 11 只中排名第二。

2、其他大事件

2016 年 6 月 24 日,由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选

正式揭晓,博时基金董事长张光华荣膺“2016 南方金融领导力年度大奖”,博时基金基

金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。

由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国

机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用

债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。

2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基

金”奖颁奖典礼在上海举办,博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现,荣获

“2015 年度金基金 债券投资回报基金管理公司”大奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

设立的文件

9.1.2《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

9.1.3《上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

8

上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

9.1.5 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公

告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

9

查看公告原文

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。