广发聚丰混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
广发聚丰混合型证券投资基金
2016 年第 2 季度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月二十日
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广发聚丰混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发聚丰混合
基金主代码 270005
交易代码 270005(前端) 270015(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额 8,576,383,150.47 份
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本
投资目标 市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比
例和股票精选,寻求基金资产长期增值。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以
投资策略
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票
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两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别
筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的适
度均衡配置,构建股票投资组合。
本基金自 2013 年 1 月 17 日起,将基金业绩比较基
准由“80%*新华富时 A600 指数+20%*新华巴克莱
业绩比较基准
资本中国全债指数”变更为“80%*沪深 300 指数
+20%*中证全债指数”。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币
风险收益特征 型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证
券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -265,596,338.72
2.本期利润 -84,844,398.98
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0098
4.期末基金资产净值 8,303,570,287.31
5.期末基金份额净值 0.9682
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公
允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个
-1.01% 1.36% -1.52% 0.81% 0.51% 0.55%
月
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
广发聚丰混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2005 年 12 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)
注:自 2013 年 1 月 17 日起,本基金的业绩比较基准由“80%×新华富时 A600
指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“ 80%×沪深 300 指数+20%×
中证全债指数”。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
男,中国籍,经济学硕
士,持有中国证券投资
基金业从业证书,1997
年 1 月至 2002 年 11 月
任职于广发证券股份有
限公司,2002 年 11 月至
本基 2003 年 11 月先后任广
金的 发基金管理有限公司筹
基金 建人员、投资管理部人
经理; 员,2003 年 12 月 3 日至
广发 2007 年 3 月 29 日任广发
聚祥 聚富混合基金的基金经
灵活 理,2005 年 5 月 13 日至
混合 2011 年 1 月 5 日任广发
基金 基金管理有限公司投资
的基 管理部总经理,2005 年
金经 12 月 23 日起任广发聚
易阳
理;广 2005-12-23 - 19 年 丰混合基金的基金经
方
发鑫 理,2006 年 9 月 4 日至
享混 2008 年 4 月 16 日任广发
合基 基金管理有限公司总经
金的 理助理,2008 年 4 月 17
基金 日起任广发基金管理有
经理; 限公司投资总监,2011
公司 年 8 月 11 日起任广发基
副总 金管理有限公司副总经
经理、 理,2011 年 9 月 20 日至
投资 2013 年 2 月 4 日任广发
总监 制造业精选混合基金的
基金经理,2014 年 3 月
21 日起任广发聚祥灵活
混合基金的基金经理,
2016 年 1 月 22 日起任广
发鑫享混合基金的基金
经理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的
规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无
损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,
并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授
权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经
过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比
例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;
稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后
控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了
公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的
其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资
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组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成
交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度初,市场还在憧憬一季度大水漫灌式货币宽松政策能够延续,5 月初
权威人士的讲话彻底打消料这个念头。6 月份英国脱离欧洲公投,支持脱欧表明
全球经济深陷泥潭,看不到曙光的情况下,民粹开始抬头,全球化趋势面临转向。
股指在本季度先探底,再回升,整体呈现震荡格局。在后期市场反弹,以涨价和
以贵金属(黄金)为代表的避险投资、以白酒为代表的稳定增长投资、以国家产
业政策扶持的新能源汽车和集成电路板块表现出色。
本基金本季度仓位维持在偏低位置,维持了在新能源汽车的配置,适度参与
了稀土、黄金的投资,也适度配置稳定增长的家电行业。另外参与消费升级版块
如传媒和其它新兴成长行业,但收益不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-1.01%,同期业绩比较基准收益率为
-1.52%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面,全球经济依然没有走出危机的泥潭,美国前期预期改善的经
济数据昙花一现,美国加息的压力中短期解除。中国经济仍处在去产能、去杠杆
的过程中,制造业投资放缓,民间投资大幅下滑。全球产能过剩,需求不足,通
缩的阴霾仍挥之不去。民粹抬头,东西方冲突升级,政治风险不断累积,经济复
苏蒙上阴影,当前,国内对中国经济转型方向和方式经过前期争论,可能逐步形
成共识。未来一个季度,国内内外政治经济形势依然严峻,投资者信心脆弱。证
券市场方面,目前没有新增资金入市。近一个季度,大小非减持压力快速上升。
市场总体是存量博弈,难言持续性的整体投资机会。行业方面,国家产业政策扶
持的板块如新能源汽车以及受益于全球制造业转移同国内制造业升级对接的行
业如电子信息通讯具有长线的投资机会,消费升级中一些受益板块也会持续受到
投资者追逐。前期以涨价和避险为主体的投资后期会有所分化。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 5,265,947,741.13 62.95
其中:股票 5,265,947,741.13 62.95
2 固定收益投资 23,382,000.00 0.28
其中:债券 23,382,000.00 0.28
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 730,201,085.10 8.73
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 2,342,941,373.06 28.01
7 其他各项资产 2,535,048.42 0.03
8 合计 8,365,007,247.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
- -
B 采矿业
C 制造业 3,052,374,292.39 36.76
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 775,274.28 0.01
F 批发和零售业 121,831,246.55 1.47
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G 交通运输、仓储和邮政业 192,441,963.99 2.32
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业
I 1,514,224,081.55 18.24
J 金融业 68,505,737.16 0.83
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 108,443,092.45 1.31
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 207,331,926.66 2.50
S 综合 - -
合计 5,265,947,741.13 63.42
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
净值比例(%)
27,616,34
1 300271 华宇软件 522,501,190.64 6.29
2
41,114,88
2 002426 胜利精密 404,981,646.80 4.88
8
12,509,69
3 300207 欣旺达 321,123,947.66 3.87
8
34,500,00
4 002550 千红制药 287,730,000.00 3.47
0
5 300339 润和软件 8,000,000 286,720,000.00 3.45
10,000,00
6 002108 沧州明珠 259,000,000.00 3.12
0
11,400,00
7 002519 银河电子 255,588,000.00 3.08
0
8 300336 新文化 8,299,917 207,331,926.66 2.50
12,999,80
9 300297 蓝盾股份 207,086,845.86 2.49
2
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10 300075 数字政通 6,500,000 166,725,000.00 2.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 23,382,000.00 0.28
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,382,000.00 0.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
净值比例(%)
16 皖新
1 132006 224,960 22,496,000.00 0.27
EB
2 127003 海印转债 8,860 886,000.00 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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广发聚丰混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,550,062.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 466,725.82
5 应收申购款 518,259.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,535,048.42
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 8,657,426,891.18
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本报告期基金总申购份额 138,781,913.45
减:本报告期基金总赎回份额 219,825,654.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 8,576,383,150.47
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 2,316,088.52
本报告期买入/申购总份额 -
本报告期卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,316,088.52
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
0.03
例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》;
3.《广发聚丰混合型证券投资基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
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8.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费
查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨
询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
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