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国泰纳斯达克100(QDII-ETF):2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 15:02:12
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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十日

第 1 页共 14 页

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰纳斯达克 100(QDII-ETF)

基金主代码 513100

交易代码 513100

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 47,622,120.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小

投资目标

化。

本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股

构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成

投资策略 份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如成

份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流

通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导

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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步

调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟

踪误差。

在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟

踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度

和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避

免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

另外,本基金基于流动性管理的需要,将投资于与本基金

有相近的投资目标、投资策略、且以本基金的标的指数为

投资标的的指数型公募基金(包括 ETF)。同时,为更好

地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况

下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生

品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的

目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更

紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作

杠杆工具放大基金的投资。

未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金

可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中

公告。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率(经汇率调整后

业绩比较基准 的总收益指数收益率)。本基金的标的指数为纳斯达克 100

指数(Nasdaq-100 Index)。

本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,

风险收益特征 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指

数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company

境外资产托管人中文名称 美国道富银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,840,381.18

2.本期利润 926,674.85

3.加权平均基金份额本期利润 0.0195

4.期末基金资产净值 73,983,596.32

5.期末基金份额净值 1.554

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.04% 1.05% 1.46% 1.05% -0.42% 0.00%

注:同期业绩比较基准以人民币计价。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 4 月 25 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:(1)本基金的合同生效日为2013年4月25日。本基金在3个月建仓期结束时,各项资产配

置比例符合合同约定。

(2)同期业绩比较基准以人民币计价。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 硕士研究生,FRM,注册黄

的基金 金投资分析师(国家一级)。

经理、 曾任职于中国工商银行总

新能源 行资产托管部。2010 年 5

徐皓 2014-11-04 - 9年

汽车指 月加盟国泰基金,任高级风

数分级 控经理。2011 年 6 月至 2014

基金 年 1 月担任上证 180 金融交

(原国 易型开放式指数证券投资

5

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

泰中小 基金、国泰上证 180 金融交

板 300 易型开放式指数证券投资

成长 基金联接基金及国泰沪深

ETF)、 300 指数证券投资基金的基

国泰国 金经理助理,2012 年 3 月至

证房地 2014 年 1 月兼任中小板 300

产行业 成长交易型开放式指数证

指数分 券投资基金、国泰中小板

级、国 300 成长交易型开放式指数

泰纳斯 证券投资基金联接基金的

达克 基金经理助理。2014 年 1

100 指 月至 2015 年 8 月任国泰中

数 小板 300 成长交易型开放式

(QDII) 指数证券投资基金联接基

、国泰 金的基金经理,2014 年 1

国证有 月至 2015 年 8 月任中小板

色金属 300 成长交易型开放式指数

行业指 证券投资基金的基金经理,

数分级 2014 年 6 月起兼任国泰国

的基金 证房地产行业指数分级证

经理 券投资基金的基金经理,

2014 年 11 月起兼任国泰纳

斯达克 100 指数证券投资基

金和纳斯达克 100 交易型开

放式指数证券投资基金的

基金经理,2015 年 3 月起兼

任国泰国证有色金属行业

指数分级证券投资基金的

基金经理,2015 年 8 月 27

日起任国泰国证新能源汽

车指数分级证券投资基金

(原中小板 300 成长交易型

开放式指数证券投资基金)

的基金经理,2016 年 7 月 1

日起任国泰国证新能源汽

车指数证券投资基金(LOF)

(原国泰国证新能源汽车

指数分级证券投资基金)的

基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公

平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着

诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风

险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份

额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披

露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产

之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心

管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有

效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益

输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度美国市场经历震荡,在 4-5 月,市场对美联储年中加息预期较强,美国

股市受到加息预期压制。随着 5 月美股非农就业数据低于预期,美联储被迫转向鸽派,使得

加息预期延后,美股得以实现短期反弹。

6 月 24 日在英国脱欧公投中,支持退欧一方以 51.9%对 48.1%的优势赢得了本次公投,

大幅超出市场预期,当日全球风险资产大幅下跌,黄金、美元大幅上涨。美股受避险情绪影

响出现大幅下跌,而后于月末实现强力反弹。

作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲

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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2016 年第二季度的净值增长率为 1.04%,同期业绩比较基准收益率为 1.46%

(注:同期业绩比较基准以人民币计价。)。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在全球大类资产皆无确定性的趋势性机会即“资产荒”的情况下,鉴于美国经济及资本

市场的健康、稳定、复苏预期以及美元对主要币种的升值预期,纳指 100 具备较好的配置及

波段操作价值。

美股上涨过程是不断消化利空、恢复信心、长期稳健向上的过程,其核心的决定因素是

美国经济数据以及全球资本流向,而这些因素是否发挥效力则取决于美国实体经济的复苏是

否得到验证。美国经济复苏进程趋缓,但在全球经济低迷的情况下,相对欧洲、日本等其他

经济体仍然具备很强的比较优势,大部分货币对美元都将走弱。美国良好的经济基本面以及

低通胀环境对股票市场极为有利,随着英国退欧避险情绪的蔓延,美元大幅走强,导致美联

储年内加息预期显著减弱,制约美股上涨的压力得以部分释放。未来三年,我们认为美国经

济将延续复苏,国泰纳指 100ETF 是国内首只跟踪海外指数的 QDII-ETF 产品,汇聚了目前

全世界具有核心竞争力、拥有革命性技术的公司,投资者可利用国泰纳斯达克 100(QDII-ETF

513100 T+0)把握相应的市场机会,并充分享受二级市场交易的便利。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(人民币元)

的比例(%)

1 权益投资 65,588,063.04 85.62

其中:普通股 65,588,063.04 85.62

存托凭证 - -

8

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 3,001,970.76 3.92

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,990,071.58 10.43

8 其他各项资产 25,544.28 0.03

9 合计 76,605,649.66 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 65,588,063.04 88.65

合计 65,588,063.04 88.65

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

信息技术 36,312,280.14 49.08

非必需消费品 14,298,269.37 19.33

保健 8,136,250.31 11.00

必需消费品 4,831,359.69 6.53

9

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

工业 1,270,637.39 1.72

电信服务 739,266.14 1.00

合计 65,588,063.04 88.65

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

在 所属 占基金

序 公司名称(英 公司名称 证券 证 国家 数量 公允价值(人 资产净

号 文) (中文) 代码 券 (地 (股) 民币元) 值比例

市 区) (%)

AAPL 斯

1 APPLE INC 苹果公司 美国 10,400 6,593,004.29 8.91

US 达

MICROSOFT MSFT 斯

2 微软公司 美国 15,100 5,123,709.41 6.93

CORP US 达

AMAZON.COM 亚马逊公 AMZN 斯

3 美国 900 4,270,877.41 5.77

INC 司 US 达

FACEBOOK 斯

4 脸书 FB US 美国 4,400 3,334,379.56 4.51

INC-A 达

ALPHABET ALPHABET GOOG 斯

5 美国 702 3,221,796.37 4.35

INC-CL C 公司 US 达

ALPHABET ALPHABET GOOGL 斯

6 美国 600 2,799,148.88 3.78

INC-CL A 公司 US 达

7 INTEL CORP 英特尔公 INTC 纳 美国 9,200 2,001,030.91 2.70

10

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司 US 斯

COMCAST CMCSA 斯

8 康卡斯特 美国 4,500 1,945,295.68 2.63

CORP-CLASS A US 达

CISCO CSCO 斯

9 思科公司 美国 9,800 1,864,441.45 2.52

SYSTEMS INC US 达

AMGN 斯

10 AMGEN INC 安进公司 美国 1,400 1,412,511.91 1.91

US 达

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金

基金类 运作方 公允价值

序号 基金名称 管理人 资产净

型 式 (人民币元)

值比例

11

纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

(%)

PROSHARES ETF 基

1 开放式 ProShares 3,001,970.76 4.06

ULTRAPRO QQQ 金

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的情况。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 117.46

3 应收股利 24,214.42

4 应收利息 1,212.40

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,544.28

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 52,622,120.00

报告期基金总申购份额 5,000,000.00

减:报告期基金总赎回份额 10,000,000.00

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 47,622,120.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管

理人未持有本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同

2、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议

3、关于核准纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金募集的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

昱大厦 16 层-19 层。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号

院 1 号楼。

8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

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纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

客户投诉电话:(021)31089000

公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一六年七月二十日

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