财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年第2季度报告
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月20日
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财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2016年第2季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通多策略稳健增长债券
场内简称 -
基金主代码 720002
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2012年7月13日
报告期末基金份额总额 52,622,623.58份
本基金在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投
投资目标 资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组
合收益。
本基金主要通过以下两个策略进行资产配置:第一,
以广义动态固定比例投资组合保险策略(CPPI,
Constant Proportion Portfolio Insurance)为基本策略,
投资策略 动态调整安全资产与风险资产的投资比例,力争在有
效控制风险的前提下,实现稳健的组合收益;第二,
实施时间不变性投资组合保险策略(TIPP,Time
Invariant Portfolio Protection),通过定期强制实施收
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益分配锁定部分阶段收益,不断提高单位运作周期到
期时的目标价值。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个
方面进行安全资产的投资,主要投资策略包括债券投
资组合策略和动态品种优化策略。
本基金的风险资产投资策略包括基于可转债的收益增
强策略、二级市场股票投资策略、新股申购策略及权
证投资策略等。
每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后
业绩比较基准
收益率+0.5%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
风险收益特征 险品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)
1.本期已实现收益 1,382,146.46
2.本期利润 385,992.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0068
4.期末基金资产净值 51,310,534.56
5.期末基金份额净值 0.975
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 0.83% 0.17% 0.95% 0.01% -0.12% 0.16%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年7月13日-2016年6月30日)
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
2012-07-13 2013-02-01 2013-08-29 2014-03-31 2014-10-21 2015-05-15 2015-12-04 2016-06-30
财通多策略稳健增长债券 基金基准
注:(1)本基金合同生效日为2012年7月13日;
(2) 根据《基金合同》规定,本基金债券等固定收益类资产占基金资产:≥80%;股票、权证等
权益类占基金资产:0-20%;权证占基金资产净值:0-3%;现金或者到期日在一年以内的政
府债券占基金资产净值:≥5%。本基金建仓期自2012年7月13日起至2013年1月13日,截至建仓
期末和本报告期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;
(3) 根据《基金合同》规定,本基金第一个单位运作周期期满日为2015年7月13日,以期满日后
第一个工作日为单位运作周期起始日3年期银行定期存款税后收益率重新设定业绩比较基准。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
澳大利亚莫纳什大学风险
管理学硕士,特许金融分
析师(CFA)。历任德邦证
券有限责任公司研究所研
究员,东吴证券股份有限
本基金 公司资产管理总部债券研
2015年8月
张亦博 的基金 - 6年 究员、债券投资经理助理,
27日
经理 华宝证券有限责任公司资
产管理部固定收益投资经
理。 2015年8月加入财通
基金管理有限公司,任财
通基金固定收益部基金经
理。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他
有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理
和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、
交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,
并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、
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