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长信量化中小盘:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 14:51:46
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长信量化中小盘股票型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长信量化中小盘股票 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信量化中小盘股票

场内简称 CXLH 中小

基金主代码 519975

交易代码 519975

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 246,764,564.22 份

本基金主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量

投资目标 化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险

的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金采用数量化投资策略建立投资模型,将投资思想通过具

体指标、参数的确定体现在模型中,在投资过程中充分发挥数

投资策略 量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平可控等优势,切

实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策

略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准 中证 700 指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基

风险收益特征 金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预

期风险的基金品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

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长信量化中小盘股票 2016 年第 2 季度报告

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 22,657,060.44

2.本期利润 41,657,820.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.1722

4.期末基金资产净值 351,736,386.66

5.期末基金份额净值 1.425

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 13.73% 1.62% -1.04% 1.13% 14.77% 0.49%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年 2 月 4 日,图示日期为 2015 年 2 月 4 日至 2016 年 6 月

30 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期,报告期末已完成建仓

但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金、 经济学硕士,武汉大

长信医疗 学金融工程专业研究

保健混合 生毕业。2010 年 7 月

基 金 加入长信基金管理有

(LOF)、 限责任公司,从事量

2015 年 3 月

左金保 长信量化 - 6年 化投资研究和风险绩

14 日

先锋混合 效分析工作。曾任公

基金、长 司数量分析研究员和

信量化多 风险与绩效评估研究

策略股票 员,现任本基金、长

基金、长 信医疗保健混合基金

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信中证一 (LOF)、长信量化先

带一路主 锋混合基金、长信量

题指数基 化多策略股票基金、

金、长信 长信中证一带一路主

利泰混合 题指数基金、长信利

基金和长 泰混合基金和长信先

信先锐债 锐债券基金的基金经

券基金的 理。

基金经理

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的

公告披露日为准;

2、本基金的基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计

算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人

谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基

金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,

加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同

时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监

督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参

与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未

发现异常交易行为。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾市场二季度走势基本印证了我们前期对市场“谨慎偏乐观”的判断:在一季度最后一个

月强势上涨后,4、5 月市场出现小幅回调,6 月受益于中小盘股票外延扩张等基本面亮点,成长

股再次出现上涨行情。整体来看,二季度市场风格切换较为频繁且迅速,指数走势基本维持震荡

上涨的格局,期间,上证综指下跌 2.47%,沪深 300 下跌 1.99%,中证 500 下跌 0.53%,创业板综

上涨 6.72%,中小板综上涨 3.79%;行业层面上,电子、食品饮料、有色金属等领域受益于估值修

复和业绩兑现而成为二季度领涨行业,而交运、休闲服务、传媒则跌幅前三。期间,本基金利用

量化模型的投资优势,在市场行情波动下规避追涨杀跌,挖掘价值洼地,合理有效地分散投资标

的以减少非系统性风险,取得了较好的超额收益。

4.4.2 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入三季度,我们认为,前期市场已经历过多轮大幅下跌,加之人民币汇率趋稳、美联储加

息推迟等风险因素都阶段性形成定论的情况下,市场不确定性大幅降低,很可能会迎来一波估值

修复行情,但另一方面,基建、制造业、地产投资均有所下滑,对于下半年实体经济尚不容许过

分乐观,所以综上我们认为市场可能继续维持震荡上行走势,呈现慢牛格局。除密切关注处于估

值修复且景气向上的行业外,一些存在业绩拐点的成长股也可成为阶段性投资机会,届时我们将

借助量化模型的投资优势,通过合理的仓位控制、行业配置以及个股选择,把握未来的投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.425 元。本报告期内本基金净值增长率为 13.73%,

同期业绩比较基准收益率为-1.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 300,029,960.28 83.44

其中:股票 300,029,960.28 83.44

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长信量化中小盘股票 2016 年第 2 季度报告

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 57,373,321.90 15.96

8 其他资产 2,171,686.20 0.60

9 合计 359,574,968.38 100.00

注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,763,400.00 1.35

B 采矿业 - -

C 制造业 253,577,738.69 72.09

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 181,418.24 0.05

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 8,415,938.00 2.39

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,486,546.52 5.26

J 金融业 - -

K 房地产业 5,212,264.48 1.48

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 78,777.85 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 4,793,344.50 1.36

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,520,532.00 1.29

S 综合 - -

合计 300,029,960.28 85.30

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

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长信量化中小盘股票 2016 年第 2 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300259 新天科技 759,890 9,597,410.70 2.73

2 300194 福安药业 416,738 9,022,377.70 2.57

3 300103 达刚路机 459,700 8,596,390.00 2.44

4 002322 理工环科 449,300 8,509,742.00 2.42

5 002365 永安药业 445,750 8,117,107.50 2.31

6 300138 晨光生物 466,014 7,782,433.80 2.21

7 002523 天桥起重 1,287,832 7,508,060.56 2.13

8 300310 宜通世纪 194,773 7,438,380.87 2.11

9 002726 龙大肉食 487,831 7,380,883.03 2.10

10 300317 珈伟股份 185,452 6,119,916.00 1.74

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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长信量化中小盘股票 2016 年第 2 季度报告

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库

的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 69,390.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 13,559.79

5 应收申购款 2,088,735.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,171,686.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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长信量化中小盘股票 2016 年第 2 季度报告

报告期期初基金份额总额 212,016,955.90

报告期期间基金总申购份额 102,168,805.90

减:报告期期间基金总赎回份额 67,421,197.58

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 246,764,564.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信量化中小盘股票型证券投资基金基金合同》;

3、《长信量化中小盘股票型证券投资基金招募说明书》;

4、《长信量化中小盘股票型证券投资基金托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

8.2 存放地点

基金管理人的住所。

8.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 20 日

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