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长城久益:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 14:32:08
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长城久益保本混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 28 日(基金合同生效日)起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城久益保本

基金主代码 002543

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 2,958,160,345.07 份

本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本

投资目标 金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增

值。

本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在固

定收益类资产和权益类资产之间的大类资产配

置策略;另一层为固定收益类资产的投资策略和

权益类资产的投资策略。

本基金采用固定比例组合保险策略(Constant

投资策略

Proportion Portfolio Insurance,以下简记为

“CPPI”)建立和运用严格的动态资产数量模

型,动态调整固定收益类资产与权益类资产的投

资比例,以保证基金资产在 2.5 年保本周期末本

金安全,并力争实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 3 年期银行定期存款税后收益率

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中

风险收益特征 的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市

场基金,低于股票基金和一般混合基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长城久益保本 A 长城久益保本 C

下属分级基金的交易代码 002543 002544

报告期末下属分级基金的份额总额 2,622,536,934.19 份 335,623,410.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 28 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

长城久益保本 A 长城久益保本 C

1.本期已实现收益 6,000,156.28 438,494.27

2.本期利润 10,699,883.93 1,038,056.56

3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0031

4.期末基金资产净值 2,633,228,874.41 336,661,868.74

5.期末基金份额净值 1.004 1.003

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

③本基金合同于 2016 年 4 月 28 日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一个季度。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城久益保本 A

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合 0.40% 0.05% 0.48% 0.01% -0.08% 0.04%

同生效起

至今

长城久益保本 C

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

自基金合 0.30% 0.05% 0.48% 0.01% -0.18% 0.04%

同生效起

至今

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不

高于 40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或者到期日

在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。

③本基金合同于 2016 年 4 月 28 日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

长城岁 男,中国籍,中国人民大学

岁金理 经济学硕士。曾就职于中国

财债券 2016 年 4 工商银行总行信贷评估部、

史彦刚 - 9年

基金、长 月 28 日 中国银行业监督管理 委员

城淘金 会监管一部、中信银行总行

基金、长 风险管理部,2007 年 9 月至

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

城久惠 2009 年 3 月任嘉实基金管理

保本基 有限公司固定收益部 高级

金、长城 信用分析师,2009 年 3 月至

新策略 2011 年 6 月任国泰基金管理

混合、长 有限公司固定收益投 资经

城久安 理。2011 年 6 月进入长城基

保本、长 金管理有限公司基金 管理

城新优 部工作。

选混合、

长城久

润保本、

长城久

益保本

基金的

基金经

男,中国籍,特许金融分析

师(CFA),北京航空航天大

长城久 学计算机科学与技术 专业

恒基金、 学士、北京大学计算机系统

长城久 结构专业硕士。曾就职于招

鑫保本、 商银行股份有限公司、中国

长城新 国际金融有限公司。2012 年

策略混 进入长城基金管理有 限公

合、长城 司,曾任产品研发部产品经

新优选 理、自 2015 年 1 月 9 日至

2016 年 4

马强 混合、长 - 4年 2015 年 6 月 23 日担任“长

月 28 日

城久安 城积极增利债券型证 券投

保本、长 资基金”、“长城保本混合

城久润 型证券投资基金”和 “长

保本、长 城增强收益定期开放 债券

城久益 型证券投资基金”基 金经

保本基 理助理,自 2015 年 3 月 9

金的基 日至 2015 年 6 月 23 日担任

金经理 “长城久恒灵活配置 混合

型证券投资基金”基 金经

理助理。

长城保 男,中国籍,清华大学微电

本、长城 子学与经济学双学士、清华

久祥保 大学电子科学与技术硕士。

本、长城 2016 年 5 2011 年进入长城基金管理

陈良栋 - 5年

久安保 月 12 日 有限公司,曾任行业 研究

本、长城 员、“长城消费增值混合型

久益保 证券投资基金”基金 经理

本基金 助理。

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

的基金

经理

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久益保本混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济数据继续底部震荡,固定资产投资、企业利润增速、通胀数据均在一季度企稳反

弹后震荡,民间投资增速继续向下寻底。金融数据方面,需求偏弱,社融及新增贷款增幅相比去

年同期微增,新增主要来源于基建及居民购房。债券市场,受到违约失序以及营改增初期方案所

引发的情绪冲击,季度初收益率上行 30bp,随后的营改增补丁以及陆续公布的经济及金融数据,

加之国际方面因素,又重将收益率带回下降趋势,回落至季度初位置。境外方面,美联储推迟加

息,英国公投退欧,均使得市场风险偏好大幅降低。外汇市场方面,人民币兑美元在二季度持续

走弱,季度贬值 2.72%。股票市场在二季度整体处于存量消耗博弈的格局中,指数窄幅振动,市

场博弈特征明显,板块和个股严重分化。一些基本面良好的食品饮料、家电、锂电池板块涨幅居

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

前,另外 OLED、物联网、量子通信、特斯拉等主题涨幅居前。

本基金于 4 月末成立,当前仍处建仓期,配置上安全资产主要配置利率债及中高评级信用债,

目前维持中短久期,并积极参与新股和新发转债的申购。在权益类投资上我们维持较低的股票仓

位,并积极选股参与了结构性行情,进一步增厚了基金的安全垫。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率 A 类为 0.40%,C 类为 0.30%,本基金业绩比较基准收益率为

0.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 44,040,991.56 1.48

其中:股票 44,040,991.56 1.48

2 固定收益投资 2,368,463,936.50 79.44

其中:债券 2,368,463,936.50 79.44

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 503,862,014.04 16.90

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 39,767,712.46 1.33

7 其他资产 25,145,862.31 0.84

8 合计 2,981,280,516.87 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 40,194,217.03 1.35

电力、热力、燃气及水生产和供

D 2,980,881.75 0.10

应业

E 建筑业 775,274.28 0.03

F 批发和零售业 - -

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G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 70,492.40 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,040,991.56 1.48

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000021 深科技 1,099,950 12,110,449.50 0.41

2 002236 大华股份 879,950 11,527,345.00 0.39

3 002185 华天科技 300,000 3,819,000.00 0.13

4 600686 金龙汽车 250,000 3,682,500.00 0.12

5 600745 中茵股份 120,000 3,220,800.00 0.11

6 000902 新洋丰 250,000 3,127,500.00 0.11

7 600969 郴电国际 199,925 2,980,881.75 0.10

8 603788 宁波高发 40,000 1,881,200.00 0.06

9 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03

10 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 472,749,810.70 15.92

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,264,850,000.00 42.59

其中:政策性金融债 1,264,850,000.00 42.59

4 企业债券 328,564,125.80 11.06

5 企业短期融资券 99,980,000.00 3.37

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

8 同业存单 - -

9 其他 202,320,000.00 6.81

10 合计 2,368,463,936.50 79.75

注:“其他”为地方政府债。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160415 16 农发 15 4,000,000 402,080,000.00 13.54

2 160414 16 农发 14 3,000,000 300,060,000.00 10.10

3 019539 16 国债 11 2,200,000 219,868,000.00 7.40

15 江苏债

4 1551024 2,000,000 202,320,000.00 6.81

24

5 160304 16 进出 04 2,000,000 199,840,000.00 6.73

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指

期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债

期货交易。

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 66,186.37

2 应收证券清算款 5,972,556.36

3 应收股利 -

4 应收利息 19,057,558.50

5 应收申购款 49,561.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,145,862.31

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 601611 中国核建 775,274.28 0.03 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 长城久益保本 A 长城久益保本 C

基金合同生效日( 2016 年 4 月 28 日 )

2,628,452,672.71 341,170,002.99

基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末基金总

2,687,564.79 322,008.41

申购份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基

8,603,303.31 5,868,600.52

金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆

- -

分变动份额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,622,536,934.19 335,623,410.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资于本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会许可长城久益保本混合型证券投资基金注册的文件

2.《长城久益保本混合型证券投资基金基金合同》

3.《长城久益保本混合型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

6.基金托管人业务资格批件、营业执照

7.中国证监会规定的其他文件

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长城久益保本 2016 年第 2 季度报告

8.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

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