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长城增收:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 14:32:08
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长城增强收益定期开放债券型

证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长城定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城定期开放债券

基金主代码 000254

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,322,551,920.78 份

本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础

投资目标 上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基

准的稳定收益。

本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、

货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关

系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调

整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。

投资策略

本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率

曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、

中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略

等。

每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税

业绩比较基准

后)×1.1

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较

风险收益特征 低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基

金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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长城定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

下属分级基金的基金简称 长城定期开放债券 A 长城定期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 000254 000255

报告期末下属分级基金的份额总额 2,114,307,275.56 份 208,244,645.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

长城定期开放债券 A 长城定期开放债券 C

1.本期已实现收益 27,252,200.18 2,465,566.17

2.本期利润 8,904,162.04 653,646.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 0.0031

4.期末基金资产净值 2,291,539,062.46 225,959,358.40

5.期末基金份额净值 1.084 1.085

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长城定期开放债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.38% 0.13% 0.41% 0.00% -0.03% 0.13%

长城定期开放债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.28% 0.13% 0.41% 0.00% -0.13% 0.13%

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长城定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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长城定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

注:①本基金合同规定本基金投资组合为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。在

每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开

放期内本基金的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。股票

等权益类资产的投资比例不超过基金资产净值的 20%。

②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起三个月内或每个封闭期运作满三个月内。本封闭期的

建仓期为 2015 年 10 月 16 日至 2016 年 1 月 15 日,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同

约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

公司固 男,中国籍,经济学硕士。

定收益 具有 12 年债券投资管理经

2013 年 9

钟光正 部总经 - 7年 历。曾就职于安徽安凯汽车

月6日

理、长城 股份有限公司、广发银行总

积极增 行资金部、招商银行总行资

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长城定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

利债券、 金交易部。2009 年 11 月进

长城保 入长城基金管理有限公司,

本混合、 曾任债券研究员。自 2010

长城增 年 2 月至 2011 年 10 月任

强收益 “长城货币市场证券 投资

债券、长 基金”基金经理,自 2010

城稳固 年 2 月至 2011 年 11 月任

收益债 “长城稳健增利债券 型证

券、长城 券投资基金”基金经理。

久祥保

本、长城

久利保

本、长城

久源保

本基金

的基金

经理

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城增强收益定期开放债券

型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反

法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损

失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

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长城定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2 季度初经济数据全面回暖,加上 MPA 考核及系列信用事件的冲击,债市出现一定幅度调整。

但随着经济回暖在 5、6 月份被真伪,债市重拾涨势逐步收复失地。但债市经过波动后,整个 2

季度提供的回报远低于 1 季度。

由于我们 1 季度对债市偏谨慎并降低了组合久期,因此在 2 季度的债市调整中,我们跌幅相

对较小。另外,我们在 2 季度的调整中择机提高了组合久期和杠杆比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率 A 级为 0.38%、 级为 0.28%,同期业绩比较基准收益率为 0.41%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 3,275,927,735.50 96.73

其中:债券 3,275,927,735.50 96.73

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 23,831,592.23 0.70

7 其他资产 87,086,517.86 2.57

8 合计 3,386,845,845.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票投资。

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 265,297,000.00 10.54

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 2,603,632,735.50 103.42

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 406,998,000.00 16.17

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,275,927,735.50 130.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 136021 15 新城 01 2,000,000 200,040,000.00 7.95

2 136013 15 财达债 1,800,000 181,800,000.00 7.22

3 122494 15 华夏 05 1,500,000 151,620,000.00 6.02

4 122410 15 龙湖 03 1,473,250 150,846,067.50 5.99

5 122402 15 城建 01 1,407,930 145,073,107.20 5.76

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

国债期货交易。

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长城定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到过公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 14,820.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 87,071,697.36

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 87,086,517.86

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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项目 长城定期开放债券 A 长城定期开放债券 C

报告期期初基金份额总额 2,114,307,275.56 208,244,645.22

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,114,307,275.56 208,244,645.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金

份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 本基金设立等相关批准文件

2. 《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

3. 《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》

4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

8.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

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客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

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