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长城消费:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-20 14:32:08
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长城消费增值混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 20 日

长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城消费增值混合

基金主代码 200006

交易代码 200006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,277,108,187.58 份

重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企

投资目标 业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收

益,实现基金资产可持续的稳定增值。

本基金重点投资于消费品及消费服务相关行业中的

优势企业。在股票选择方面,充分发挥“自下而上”

的主动选股能力,结合对宏观经济状况、行业成长空

间、行业集中度、公司核心竞争力的判断,通过财务

投资策略

与估值分析,深入挖掘具有持续增长能力或价值被低

估的公司,构建股票投资组合,同时将根据行业、公

司状况的变化,结合估值水平,动态优化股票投资组

合。

80%×标普中国 A 股 300 指数收益率+15%×中证综合

业绩比较基准

债指数收益率+5%×同业存款利率

风险收益特征 本基金是较高预期收益较高预期风险的产品,其预期

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收益与风险低于股票基金,高于债券基金与货币市场

基金。

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 14,842,123.67

2.本期利润 128,177,366.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0951

4.期末基金资产净值 1,258,958,439.20

5.期末基金份额净值 0.9858

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 12.16% 1.67% -1.14% 0.77% 13.30% 0.90%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金合同规定本基金投资组合中,股票投资比例为基金净资产的 60%-95%;债券及短期金

融工具的投资比例为基金净资产的 5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产

的 5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月,建仓期满时,各项资产配置比

例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男,中国籍,华中科

长城优化

技大学工业工程学

升级混合

士、华中科技大学管

基金、长 2016 年 1 月

郑帮强 - 5年 理科学与工程硕士。

城消费基 21 日

曾就职于长江证券股

金的基金

份有限公司。2013 年

经理

进入长城基金管理有

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限公司,曾任行业研

究员、“长城安心回

报混合型证券投资基

金”基金经理助理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值混合型证券投

资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、

基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,

不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长

城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,

定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均

在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第二季度,市场在经历了数次考验之后,市场情绪得到了一定的稳定,市场的主题性

行情此起彼伏,产生了一定的赚钱效应,为 A 股接下来的行情构建了一个不错的基础。报告期内,

在市场不存在系统性风险的环境之下,我们积极地寻找短期有安全边际,而长期又有广阔成长空

间的行业作为投资方向。在这样的思路下,基金重仓了新能源汽车以及农业,这样的策略使我们

的净值获得了不错的成效,同时也为我们接下来的工作奠定了良好的基础。我们也相信,在中国

目前的成长环境之下,仍然有不少这样的行业值得我们重仓,从而为投资者创造良好的回报。

我们认为,展望未来市场的走势,仍然难言彻底摆脱熊市,市场将在反复的震荡的行情中构

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筑大底。而同时,我们也应当看到,在新一届证监会领导班子目前的措施之下,市场也很难再出

现系统性的风险,这也为我们寻找市场结构性的行情提供了非常好的基础,毕竟就算在熊市之中

也有很多行业是可以获得正收益的。

宏观经济的基本面来看,各个行业的情况运转依然较为平稳,国企改革进入了深水区,短期

我们也很难看到明显的成效,所以权威人士的 L 型走势可以说是非常精准地定调了未来一段时间

我国经济的基本运行情况。具体到资本市场,我们将努力在 2016 年抓住结构性行情,主要集中的

区域仍是新兴产业,同时将关注周期性行业的阶段性机会,力求为投资者创造持续的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金 2016 年二季度的净值增长率为 12.16%,在同类可比基金中业绩表现排名靠前,后期

将会结合大盘情况对组合适当进行调整,以优化投资结构。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无需要说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,068,808,902.17 83.05

其中:股票 1,068,808,902.17 83.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 65,969,200.00 5.13

其中:债券 65,969,200.00 5.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 150,178,467.72 11.67

8 其他资产 1,920,623.27 0.15

9 合计 1,286,877,193.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

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长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 18,000,000.00 1.43

C 制造业 740,432,576.78 58.81

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 485,197.56 0.04

F 批发和零售业 46,838,394.00 3.72

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,035,538.25 12.08

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 111,017,195.58 8.82

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,068,808,902.17 84.90

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300008 天海防务 2,984,738 99,391,775.40 7.89

2 300340 科恒股份 799,905 63,376,473.15 5.03

3 002445 中南文化 2,309,944 56,940,119.60 4.52

4 300056 三维丝 2,899,998 52,344,963.90 4.16

5 600419 天润乳业 900,000 48,501,000.00 3.85

6 600821 津劝业 5,328,600 46,838,394.00 3.72

7 600303 曙光股份 3,100,000 46,035,000.00 3.66

8 300202 聚龙股份 1,900,000 45,999,000.00 3.65

9 300367 东方网力 1,799,907 44,691,690.81 3.55

10 600570 恒生电子 580,000 38,726,600.00 3.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 65,969,200.00 5.24

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2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 65,969,200.00 5.24

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

16 附息国

1 160011 300,000 29,982,000.00 2.38

债 11

16 附息国

2 160005 200,000 19,988,000.00 1.59

债 05

3 019520 15 国债 20 110,000 11,002,200.00 0.87

4 019539 16 国债 11 50,000 4,997,000.00 0.40

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

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长城消费增值混合 2016 年第 2 季度报告

股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与

国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到过公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 877,987.07

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 507,250.46

5 应收申购款 535,385.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,920,623.27

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002445 中南文化 56,940,119.60 4.52 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,460,443,049.04

报告期期间基金总申购份额 98,695,101.31

减:报告期期间基金总赎回份额 282,029,962.77

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,277,108,187.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 37,877,487.99

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 37,877,487.99

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

2.97

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准本基金设立的文件

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2. 《长城消费增值混合型证券投资基金基金合同》

3. 《长城消费增值混合型证券投资基金托管协议》

4. 法律意见书

5. 基金管理人业务资格批件 营业执照

6. 基金托管人业务资格批件 营业执照

7. 中国证监会规定的其他文件

8.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

8.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

咨询电话:0755-23982338

客户服务电话:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

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