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建信全球机遇混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 15:54:29
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建信全球机遇混合型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信全球机遇混合(QDII)

基金主代码 539001

交易代码 539001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额 24,019,122.93 份

本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和

投资目标

控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。

本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”

的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组

投资策略

合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合

的构建。

标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率(S&P Global

业绩比较基准 BMI)×70%+标准普尔 BMI 中国(除 A、B 股)指数

总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风

风险收益特征 险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场

基金,属于中高收益/风险特征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 Principal Global Investors, LLC. Brown Brothers Harriman & Co.

名称

中文 信安环球投资有限公司 布朗兄弟哈里曼银行

801 Grand Avenue, Des Moines, IA

注册地址 140 Broadway New York

50392-0490

801 Grand Avenue, Des Moines, IA

办公地址 140 Broadway New York

50392-0490

邮政编码 IA 50392-0490 NY10005

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -4,417.84

2.本期利润 270,980.33

3.加权平均基金份额本期利润 0.0112

4.期末基金资产净值 24,606,956.39

5.期末基金份额净值 1.024

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

1.09% 0.88% 3.72% 0.98% -2.63% -0.10%

个月

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。

2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

美国哥伦比亚大学商学院

MBA。曾任美国美林证券公司

量化衍生 研究员、高盛证券公司研究

品及海外 员、美林证券公司投资组合

投资部总 2011 年 4 月 策略分析师、美国阿罗亚投

赵英楷 - 17

经理、本 20 日 资公司基金经理;2010 年 3

基金的基 月加入建信基金管理有限责

金经理 任公司,历任海外投资部执

行总监、总监,量化衍生品

及海外投资部总监。2011 年

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

4 月 20 日起任建信全球机遇

混合基金基金经理,2011 年

6 月 21 日起任建信新兴市场

混合基金基金经理,2012 年

6 月 26 日起任建信全球资源

混合型证券投资基金基金经

理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明

Christopher Ibach 负责

监 督 支 持 所有 股 票策 略

的全球研究&发展,包括

全球量化研究、股票选择

模型发展、投资组合构建

和风险管理。他作为共同

基金经理,专精于主动核

心、机会型的和专业全球

组合。Chris 也监督公司

的系统策略团队,负责被

动增强和被动股票组合。

他在 2000 年作为股票研

Christopher

投资组合经理 19 究分析师加入公司,专精

Ibach

于 分 析 国 际科 技 公司 并

在 2002 年成为基金经理。

在 此 之 前 , Chris 在

Motorola, Inc 取得了 6

年的相关行业经验。

Chris 从 University of

Iowa 获得了金融学 MBA 学

位和电子工程学士学位。

Chris 获得了使用特许金

融 分 析 师 称号 的 权利 并

且是 CFA Institute 的成

员。

Mustafa Sagun 是信安环

球股票的首席投资官。他

负责监督所有国际、国内

Mustafa

首席投资官 22 和 全 球 股 票策 略 的投 资

Sagun

组 合 管 理 和 研 究 。

Mustafa 在 2000 年加入公

司。他从 2002 年开始就

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

担 任 全 球 股票 组 合的 主

管基金经理,而在 2006

年开始担任首席投资官。

他 之 前 也 担任 公 司资 产

配 置 策 略 团队 的 成员 。

Mustafa 的职业生涯开始

于 1991 年,曾担任过投

资管理,研究和风险管理

的 职 位 。 在加 入 信安 之

前,他是 PNC 金融服务集

团 的 副 总 裁和 分 析师 和

Salomon Brothers 的 股

票衍生品专家。Mustafa

从 University of South

Florida 取 得 金 融 学

Ph.D.学位和国际经济学

MA 学位。他从土耳其的

Bogazici University 取

得 电 子 和 工程 的 学士 学

位。 Mustafa 获得了使用

特 许 金 融 分析 师 称号 的

权利。他是 CFA Institute

和 CFA Society of Iowa

的成员。

王 曦 在 信 安担 任 香港 和

中 国 投 资 组合 的 基金 经

理,他也是我们的高级投

资 分 析 师 和大 中 华区 研

究团队负责人。王曦的金

融 职 业 生 涯开 始 于中 国

银行总行,担任财务总监

执行助理超过 3 年时间,

也为该行 IPO 准备工作提

供支持。王曦在 2003 年

王曦 投资组合经理 13 加入信安,担任香港和中

国 股 票 市 场的 基 金经 理

以 及 亚 洲 和新 兴 市场 策

略的助理基金经理。作为

全 球 研 发 团队 的 资深 成

员,王曦也负责我们全球

研究平台(GRP)的模型

搭建,特别是亚洲和大中

华选股模型。他也曾在建

设 银 行 和 信安 的 中国 合

资 公 司 成 立之 初 时任 高

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

级顾问。王曦在 2008 年

离开信安,曾在中国平安

资产管理公司(香港)担

任股票投资总监,也曾任

贝莱德亚洲的基金经理。

王曦持有爱荷华大学

Tippie 管理学院的 MBA 学

位,中国人民大学经济学

和国际金融学士学位。他

执有特许金融分析师

(CFA)资格。

李 晓 西 是 信安 环 球股 票

定量研究部总经理,负责

所 有 股 票 策略 的 量化 研

究。他的研究职责包括为

公 司 专 属 的全 球 研究 平

台(GRP) 股票选择模型,

投 资 组 合 构建 和 风险 管

理 进 行 全 球股 票 量化 研

究并实施模型开发。他也

担任全球核心、全球全部

国家、全球机遇、全球价

值&收入和其它专门的全

球基金的基金经理。晓西

在 2006 年加入公司。此

前 , 晓 西 是 Hantang

Securities Co., Ltd.,

李晓西 投资组合经理 14

Beijing 的高级经理。他

的 经 历 还 包 括 Yinjian

Industrial Co., Ltd.,

Beijing 的 投 资 组 合 经

理 。 他 从 杜克 大 学获 得

MBA 学位,从北京工商大

学 获 得 会 计学 硕 士学 位

并 从 对 外 经济 贸 易大 学

会计学专业毕业。晓西是

金 融 风 险 管理 师 持证 人

和 Global Association

of Risk Professionals

成员。他获得了使用特许

金 融 分 析 师称 号 的权 利

并且是 CFA Institute 的

成员。

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2 季度前期全球股票市场总体平稳,进入六月后受到美国非农数据大幅低于预期和英国退欧

公投两大事件的连续冲击, 美欧发达市场出现了大幅震荡, 新兴市场相对表现平稳. 本季度石

油价格延续了前阶段的反弹, 带动了全球商品行情。发达国家增长疲软和负利率引发的广泛担忧

提升了市场的避险需求, 出现了黄金和美国国债同涨, 美国高分红蓝筹大盘股也持续受到市场追

捧。

美联储于 15 年 12 月开始了金融危机来的首次加息,随后美联储副主席对 16 年加息次数的指

引(4 次)大大超出了市场预期,全球市场 1 月经历了大幅下跌。但美国经济在一季度明显减速,

金融市场也发生动荡, 导致美联储没有在四月份进行加息. 六月初的非农就业数据大幅下降到

3.5 万人, 更让市场开始怀疑美国就业复苏的持续性. 美联储也在六月中旬的议息会议上没有

推出加息决议. 同时在欧洲, 围绕增长疲软和英国退欧的不确定性下, 欧央行继续推行宽松政策

扩大资产购买和负利率政策. 在六月下旬英国公投确认退欧后, 英资和欧洲银行股遭到大幅抛

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

售, 市场高度关注欧盟整合和全球化进程的民意支持度是否面临解体. 石油价格在 2 季度继续

反弹在六月中达到 50 美元的高点,新兴市场特别是巴西和俄罗斯等原材料出口国带来较大利好,

受低油价重挫的经济得到一定恢复, 股市大幅反弹, 推动了新兴市场的总体表现。中国在供给侧

改革和房地产市场复苏的推动下, 投资和企业利润都有所向上提升,不确定性逐渐缓和, 市场表

现相对平稳。

本报告期基金净值增长率 1.09%,波动率 0.88%,业绩比较基准收益率 3.72%,波动率 0.98%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,自 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日,本基金基金资产净值低于五千万元超

过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014 年 8 月 8 日生效)第四

十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 22,375,654.06 88.67

其中:普通股 21,025,431.33 83.32

优先股 - 0.00

存托凭证 1,350,222.73 5.35

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中:债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中:远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入

- 0.00

返售金融资产

6 货币市场工具 - 0.00

银行存款和结算备付金

7 2,744,898.10 10.88

合计

8 其他资产 113,127.13 0.45

9 合计 25,233,679.29 100.00

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 10,500,495.03 42.67

荷兰 104,231.98 0.42

中国香港 5,452,315.53 22.16

英国 1,414,592.66 5.75

日本 1,322,994.17 5.38

加拿大 1,272,898.52 5.17

法国 1,115,442.80 4.53

德国 469,585.13 1.91

瑞士 333,910.09 1.36

澳大利亚 235,029.39 0.96

瑞典 154,158.76 0.63

合计 22,375,654.06 90.93

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

信息技术 4,324,135.19 17.57

材料 1,182,418.03 4.81

电信服务 1,252,536.40 5.09

必需消费品 1,712,763.86 6.96

工业 1,576,937.47 6.41

医疗保健 2,348,384.85 9.54

非必需消费品 3,297,642.99 13.40

金融 4,863,451.66 19.76

能源 1,278,893.67 5.20

公用事业 538,489.94 2.19

合计 22,375,654.06 90.93

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

公司 占基金

所属国 公允价值

序 公司名称 名称 所在证 数量 资产净

证券代码 家(地 (人民币

号 (英文) (中 券市场 (股) 值比例

区) 元)

文) (%)

TENCENT 香港证

腾讯 中国香

1 HOLDINGS KYG875721634 券交易 6,500 978,298.02 3.98

控股 港

LTD 所

MICROSOFT 纳斯达

2 微软 US5949181045 美国 1,670 566,661.90 2.30

CORP 克证券

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交易所

阿里

ALIBABA 巴巴

纽约证

GROUP 集团

3 US01609W1027 券交易 美国 1,025 540,563.82 2.20

HOLDING-SP 控股

ADR 有限

公司

纽约证

LOWES COS

4 劳氏 US5486611073 券交易 美国 905 475,117.85 1.93

INC

GILEAD 吉利 纳斯达

5 SCIENCES 德科 US3755581036 克证券 美国 720 398,285.79 1.62

INC 学 交易所

诺斯

NORTHROP 纽约证

洛普

6 GRUMMAN US6668071029 券交易 美国 261 384,709.60 1.56

格鲁

CORP 所

CISCO 纳斯达

7 SYSTEMS 思科 US17275R1023 克证券 美国 1,993 379,166.51 1.54

INC 交易所

GENERAL 纽约证

通用

8 DYNAMICS US3695501086 券交易 美国 376 347,171.44 1.41

动力

CORP 所

香港证

CHINA 中国 中国香

9 HK0941009539 券交易 4,500 340,949.23 1.39

MOBILE LTD 移动 港

帝国

品牌 英国伦

IMPERIAL

10 公共 GB0004544929 敦交易 英国 911 329,436.63 1.34

BRANDS PLC

有限 所

公司

注:所有证券代码采用 ISIN 码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 0.07

3 应收股利 80,816.67

4 应收利息 104.73

5 应收申购款 28,052.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 4,152.99

9 合计 113,127.13

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 24,579,487.13

报告期期间基金总申购份额 578,270.43

减:报告期期间基金总赎回份额 1,138,634.63

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建信全球机遇混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 24,019,122.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信全球机遇混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 21 日

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