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建信安心保本五号混合:2016年第二季度报告

2016-07-21 15:54:29 来源:巨潮网
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建信安心保本五号混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

建信安心保本五号混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信安心保本五号混合

基金主代码 002378

交易代码 002378

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日

报告期末基金份额总额 4,380,083,100.73 份

本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通

投资目标 过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求

基金资产的长期稳健增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判

断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态

调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股

投资策略 方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而下和

自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产

配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优

化。

65%×沪深 300 指数收益率+35%×中债总财富(总值)

业绩比较基准

指数收益率。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属

于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 19,105,657.46

2.本期利润 18,626,017.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0042

4.期末基金资产净值 4,404,481,655.07

5.期末基金份额净值 1.006

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.50% 0.05% 0.53% 0.01% -0.03% 0.04%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:本基金基金合同于 2016 年 2 月 4 日生效,截至报告期末仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2002 年 7 月

进入中国建设银

行,从事基金托管

业务,任主任科员。

固定收益投

2005 年 9 月进入建

资部总经理、 2016 年 2 月 4

李菁 - 10 信基金管理有限责

本基金的基 日

任公司,历任债券

金经理

研究员、基金经理

助理、基金经理、

资深基金经理、投

资管理部副总监、

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固定收益投资部总

监,2007 年 11 月 3

日至 2012 年 2 月

17 日任建信货币

市场基金基金经

理,2009 年 6 月 2

日起任建信收益增

强基金基金经理,

2011 年 6 月 16 日

起任建信信用增强

债券基金基金经

理,2016 年 2 月 4

日起任建信安心保

本五号混合型证券

投资基金基金经

理,2016 年 6 月 8

日起任建信安心保

本七号混合型证券

投资基金基金经

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定

和《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金

公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公

司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管

理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,

一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管

理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利

益输送。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济未能延续一季度的复苏态势,高频数据显示二季度工业数据再度回落, M1 与 M2 的

不断背离反应了企业支出进度缓慢,补库存意愿偏弱。结合 3 季度房地产与基建投资的持续性堪

忧,基本面对债市形成支撑。通胀方面,由于蔬菜价格的大幅回落,5 月 cpi 再度回到 2%并将继

续下行。政策方面,央行延续稳健的货币政策,通过多种中短期工具投放流动性,资金面保持稳

定。汇率层面,二季度人民币继续通过中间价的调节温和贬值,英国脱欧事件在推后美国加息进

度的同时,为人民币汇率的调整赢得了时间,市场预期稳定。

在此背景下,债券收益率先大幅上行,后震荡回落,收益率水平与一季度末变化不大,信用

债因票息优势表现好于利率债。从期限结构上看,收益率曲线呈现平坦化,10 年国开债与 1 年国

开债利差从一季度末的 84BP 压缩至 59BP。权益市场方面,在经历 5 月初的大跌后,经过一波震

荡整盘,在 6 月英国退欧后反弹明显,逐步接近前期高点。

本基金今年 2 月份成立,一直秉承着稳健投资的思路,债券配置方面主要以流动性管理为主,

辅之以短期信用债配置,但 5 月以来债券市场对四月大跌行情有所纠偏,在 6 月英国退欧事件后

随着避险情绪升温债券收益率进一步下行,本基金未参与长期利率债行情的反弹。权益资产方面,

本基金根据 CPPI 策略,在建仓初期严控权益仓位,并根据市场情况和安全资产情况及时调整放大

倍数和权益仓位,但整体权益仓位仍然在低位水平,取得了一定的正回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率 0.50%,波动率 0.05%,业绩比较基准收益率 0.53%,波动率 0.01%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 109,580,754.91 2.48

其中:股票 109,580,754.91 2.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,263,019,969.02 28.60

其中:债券 1,263,019,969.02 28.60

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资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,143,034,184.02 25.88

其中:买断式回购的买入返

593,867,120.27 13.45

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,879,407,820.33 42.55

8 其他资产 21,452,752.48 0.49

9 合计 4,416,495,480.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 12,706,899.66 0.29

B 采矿业 - -

C 制造业 78,706,016.72 1.79

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 775,274.28 0.02

F 批发和零售业 8,736,880.00 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 70,492.40 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8,565,065.75 0.19

S 综合 - -

合计 109,580,754.91 2.49

注:以上行业分类以 2016 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。

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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 002319 乐通股份 518,507 8,959,800.96 0.20

2 000998 隆平高科 432,601 8,210,766.98 0.19

3 600963 岳阳林纸 1,007,000 6,162,840.00 0.14

4 000568 泸州老窖 170,100 5,051,970.00 0.11

5 002582 好想你 121,100 4,785,872.00 0.11

6 300410 正业科技 94,500 4,654,125.00 0.11

7 000848 承德露露 382,060 4,565,617.00 0.10

8 002458 益生股份 102,628 4,496,132.68 0.10

9 600298 安琪酵母 251,300 4,483,192.00 0.10

10 002626 金达威 265,300 4,470,305.00 0.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 279,876,000.00 6.35

其中:政策性金融债 279,876,000.00 6.35

4 企业债券 50,305,000.00 1.14

5 企业短期融资券 620,567,000.00 14.09

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 14,971,969.02 0.34

8 同业存单 297,300,000.00 6.75

9 其他 - -

10 合计 1,263,019,969.02 28.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 占基金资产净值比例

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

号 (%)

1 150419 15 农发 19 2,200,000 220,044,000.00 5.00

15 中电

2 011557002 1,000,000 100,480,000.00 2.28

SCP002

15 澜沧江

3 011599735 1,000,000 100,470,000.00 2.28

SCP004

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15 东航

4 011560002 1,000,000 100,420,000.00 2.28

SCP002

15 杭交投

5 041566012 800,000 80,568,000.00 1.83

CP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

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5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 226,199.47

2 应收证券清算款 256,351.29

3 应收股利 -

4 应收利息 20,970,201.72

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,452,752.48

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 113008 电气转债 4,324,400.00 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称

允价值(元) 值比例(%) 明

1 002319 乐通股份 8,959,800.96 0.20 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,438,277,192.12

报告期期间基金总申购份额 5,449,044.13

减:报告期期间基金总赎回份额 63,643,135.52

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 4,380,083,100.73

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信安心保本五号混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信安心保本五号混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信安心保本五号混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 7 月 21 日

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