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嘉实海外中国股票混合:2016年第二季度报告

2016-07-21 15:58:21 来源:巨潮网
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嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 2016

年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实海外中国股票混合(QDII)

基金主代码 070012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 10 月 12 日

报告期末基金份额总额 8,569,979,927.20 份

投资目标 分散投资风险,获取中长期稳定收益。

本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及

投资策略 相关股票市场等因素的综合分析和预测,进行自上而

下的资产配置,和自下而上的精选投资品种。

业绩比较基准 MSCI 中国指数

风险收益特征 较高风险、较高收益

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人

中文名称:中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 25,752,656.43

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嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

2.本期利润 22,343,573.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0026

4.期末基金资产净值 5,078,113,572.34

5.期末基金份额净值 0.593

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

0.51% 1.16% -1.69% 1.17% 2.20% -0.01%

个月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图:嘉实海外中国股票混合(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

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嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

(2007 年 10 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)

注 1:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各

项资产配置比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不

得超过本基金净值的 20%,在托管账户的存款可以不受上述限制;(2)持有同一机构(政府、国

际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的 10%;(3)本公司管理的全部基金不得持

有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制;(4)持有非流动

性资产市值不得超过基金净值的 10%;(5)相对于基金资产净值,股票投资比例为 60-100%。

注 2:2016 年 5 月 25 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实海外中国股票混合(QDII)基金经理的

公告》,增聘胡彬先生担任本基金基金经理职务,与基金经理蒋一茜女士共同管理本基金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

蒋一茜女士,曾任上海申银

证券机构销售部及国际部交

易员、LG securities (HK)

Co., Ltd 研究员、上海沪光

国际资产管理(香港)有限

公司基金经理助理、德意志

资产管理(香港)有限公司

基金经理。2009 年 9 月加入

本基金基 2015 年 10

蒋一茜 - 7年 嘉实国际资产管理有限公

金经理 月 24 日

司 , 至 今 担 任 DWS China

Equity Fund 、 DWS Invest

Chinese Equities 基金经理

职务,2012 年 3 月 9 日至今

任 Harvest China Equity

Fund 基金经理职务。硕士研

究生,具有基金从业资格,

香港国籍。

曾任 Citigroup Australia

战略研究员、UBS AG 副董事、

Sumitomo Mitsui Asset

本基金基 2016 年 5 月 Management (HK)基金经理。

胡彬 - 10 年

金经理 25 日 2013 年 6 月 1 日至 2015 年

11 月 6 日期间任 New China

Fund 基金基金经理。2015

年 11 月 30 日加入嘉实国际

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嘉实海外中国股票混合(QDII)2016 年第 2 季度报告

资产管理有限公司。

注:(1)任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会

《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、

《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

MSCI 中国指数从三月起反弹,持续到 4 月中旬到达季度高点,随后在货币政策收紧以及房地

产、基建等终端需求恢复可持续性的担忧下,市场持续缩量下调至 5 月中下旬的低点;在港股通

等资金持续流入的推动下,香港市场随后有一定反弹,但是国际投资者持续看空中国经济,6 月

24 日英国公投更出现黑天鹅事件,公投决议英国退出欧盟,导致全球股市大幅波动,系统性风险

进一步上升,中港股市在此期间表现相对突出,如果中国经济基本面保持稳定,人民币不出现大

幅下跌,中港股市有望成为全球避险市场。板块方面,二季度信息技术、必需消费品及电信行业

跑赢大市,公用事业、可选消费及工业品行业跑输大市。

本基金在 3、4 月保持积极进取投资策略,超配了基建,工程设备,房地产以及原材料板块,

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录得了较好的收益,四月中下旬起开始陆续套利一部分强周期持股,但是维持相对进取的板块配

置。截至本季度末,我们超配房地产、原材料、零售、 交通运输以及耐用消费品行业,低配公用

事业、银行、保险、能源等板块。5 月 31 日 MSCI 中国指数有较大调整,美国中概科技股权重增

加一倍左右,导致基金被动低配该板块,我们会择机增加相应配置。

截至本报告期末本基金份额净值为 0.593 元, 本报告期内基金份额净值增长率为 0.51%, 业

绩比较基准收益率为-1.69%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,729,334,568.93 92.40

其中:普通股 4,063,323,125.95 79.39

优先股 - -

存托凭证 666,011,442.98 13.01

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 -

-

返售金融资产

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金

7 318,676,543.12 6.23

合计

8 其他资产 70,155,682.51 1.37

合计 5,118,166,794.56 100.00

注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 848,226,516.37 元,占基金净值的比例为

16.70%。

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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 737,132,344.33 14.52

中国香港 3,992,202,224.60 78.62

合计 4,729,334,568.93 93.13

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

非必需消费品 508,732,456.11 10.02

必需消费品 86,720,988.92 1.71

能源 255,532,686.73 5.03

金融 1,496,488,175.79 29.47

医疗保健 93,316,699.52 1.84

工业 428,421,333.93 8.44

信息技术 1,147,461,455.90 22.60

原材料 250,776,194.53 4.94

电信服务 412,636,808.40 8.13

公用事业 49,247,769.10 0.97

合计 4,729,334,568.93 93.13

注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

公司 所属 占基金

所在

序 公司名称 (英 名称 证券 国家 公允价值(人民 资产净

证券 数量(股)

号 文) (中 代码 (地 币元) 值比例

市场

文) 区) (%)

香港

Tencent

腾讯 700 证券 中国

1 Holdings 3,279,100 493,528,772.71 9.72

控股 HK 交易 香港

Ltd.

香港

IND & COMM BK 工商 1398 证券 中国

2 89,671,040 328,781,943.88 6.47

OF CHINA-H 銀行 HK 交易 香港

ALIBABA 纽约

GROUP 阿里 BABA 证券

3 美国 555,177 292,788,877.62 5.77

HOLDING-SP 巴巴 UN 交易

ADR 所

China 香港

建设 939 中国

4 Construction 证券 61,659,960 269,818,460.23 5.31

银行 HK 香港

Bank 交易

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Corporation 所

香港

China Mobile 中国 941 证券 中国

5 3,189,500 241,657,237.40 4.76

Ltd. 移动 HK 交易 香港

香港

PING AN

中国 2318 证券 中国

6 INSURANCE 5,260,380 153,534,608.48 3.02

平安 HK 交易 香港

GROUP CO-H

香港

China Unicom 中国 762 证券 中国

7 21,906,000 150,153,656.18 2.96

Ltd. 联通 HK 交易 香港

纳斯

达克

JD.COM

8 京东 JD UW 证券 美国 894,126 125,875,394.47 2.48

INC-ADR

交易

China 中国 香港

Petroleum & 石油 386 证券 中国

9 23,707,728 113,468,789.78 2.23

Chemical 化工 HK 交易 香港

Corporation 股份 所

香港

COUNTRY

碧桂 2007 证券 中国

10 GARDEN 37,816,000 105,363,854.35 2.07

园 HK 交易 香港

HOLDINGS CO

注:本表所使用的证券代码为彭博代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末,本基金未持有金融衍生品。

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5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末,本基金未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 722,616.32

2 应收证券清算款 10,801,177.62

3 应收股利 57,608,617.12

4 应收利息 29,002.33

5 应收申购款 994,269.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

合计 70,155,682.51

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 8,646,779,212.38

报告期期间基金总申购份额 59,632,980.52

减:报告期期间基金总赎回份额 136,432,265.70

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 8,569,979,927.20

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 20,391,217.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 20,391,217.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.24

额比例(%)

注:报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实海外中国股票混合型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实海外中国股票混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

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嘉实基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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