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380ETF:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:32:13 来源:巨潮网
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上证 380 交易型开放式指数证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

南方上证 380ETF2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方上证 380ETF

交易代码 510290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 178,448,915.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

化。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,按照

成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红

等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流

动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的

指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通

投资策略 和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍

生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原

则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情

况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的

股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套

期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降

低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效

跟踪标的指数的目的。

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南方上证 380ETF2016 年第 2 季度报告

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上

业绩比较基准

证 380 指数,简称 380 指数。

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基

金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完

风险收益特征

全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及

标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“380ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -6,858,553.17

2.本期利润 -4,008,941.01

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0221

4.期末基金资产净值 261,900,680.11

5.期末基金份额净值 1.4677

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -1.53% 1.55% -2.05% 1.57% 0.52% -0.02%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

美国纽约大学工商管理硕

士,具有基金从业资格。曾

先后担任美国美林证券公

司助理副总裁、招商证券首

席产品策略师。2006 年加入

本基金基 2013 年 5 月

柯晓 - 19 年 南方基金,任首席产品设计

金经理 17 日

师;2010 年 8 月至今,任小

康 ETF 及南方小康基金经

理;2013 年 4 月至今,任南

方深成及南方深成 ETF 的基

金经理;2013 年 5 月至今,

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任南方上证 380ETF 及联接

基金的基金经理;2015 年 7

月至今,任南方互联基金的

基金经理。

注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤

勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比

例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

我们认为,指数化投资不同于主动式投资,后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市

场的投资机会,而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势,为投资者提供一个跟踪指数的投资工

具。同时,ETF 基金又不同于普通指数基金,由于 ETF 的可上市交易属性,全市场的投资者都将

根据基金管理人每日公告的申购赎回清单进行申赎及跨市场操作,这就使得 ETF 基金管理人必须

更加注重风险控制,一丝疏漏都可能导致严重的后果。也正因为深知此理,我们专门针对 ETF 的

投资管理制定了科学、严谨的操作流程,使得流程中的每位人员,都清楚的知道自己在什么时点

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需要完成什么工作。ETF 管理团队除基金经理之外,还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人

员等组成,为 ETF 基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。

对于本基金而言,本报告期跟踪误差的主要来源包括:①大额申购赎回(如联接基金的大比

例换购)所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;②指数成

份股调整所带来的跟踪误差是不容忽视的,是本基金跟踪误差的另一主要来源。为此,本基金管

理组提前进行了全面模拟测算,并制定了周密的调仓方案,从实施结果来看,本基金成份股调仓

较为成功。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金自上市日至本报告期末的指数跟踪期间,相对于标的指数的年化跟踪误差为 1.090%,

较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。

截至报告期末,本基金份额净值为 1.4677 元,报告期内,份额净值增长率为-1.53%,同期

业绩基准增长率为-2.05%。

本基金为指数化产品,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计

算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供

与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 259,432,922.34 98.92

其中:股票 259,432,922.34 98.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,762,361.38 1.05

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8 其他资产 81,957.66 0.03

9 合计 262,277,241.38 100.00

注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 913,051.40 0.35

B 采矿业 14,085,848.84 5.38

C 制造业 152,551,143.80 58.25

电力、热力、燃气及水生产和

D 13,337,745.95 5.09

供应业

E 建筑业 7,686,115.62 2.93

F 批发和零售业 19,965,395.57 7.62

G 交通运输、仓储和邮政业 16,874,195.33 6.44

H 住宿和餐饮业 733,643.96 0.28

信息传输、软件和信息技术服

I 10,576,246.89 4.04

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 8,371,417.91 3.20

L 租赁和商务服务业 1,653,974.16 0.63

M 科学研究和技术服务业 1,273,801.00 0.49

N 水利、环境和公共设施管理业 1,123,990.54 0.43

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 412,453.94 0.16

Q 卫生和社会工作 676,606.00 0.26

R 文化、体育和娱乐业 4,508,836.58 1.72

S 综合 4,688,454.85 1.79

合计 259,432,922.34 99.06

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600584 长电科技 116,284 2,359,402.36 0.90

2 600867 通化东宝 107,100 2,215,899.00 0.85

3 600309 万华化学 121,800 2,107,140.00 0.80

4 600718 东软集团 111,500 2,042,680.00 0.78

5 600522 DR 中天科 206,000 2,018,800.00 0.77

6 600201 生物股份 64,362 1,759,013.46 0.67

7 600654 中安消 93,100 1,726,074.00 0.66

8 600398 海澜之家 151,242 1,709,034.60 0.65

9 600521 华海药业 69,388 1,687,516.16 0.64

10 600525 长园集团 118,385 1,639,632.25 0.63

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为

目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指

期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆

作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,564.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 526.87

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 78,866.48

8 其他 -

9 合计 81,957.66

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600654 中安消 1,726,074.00 0.66 重大资产重组停牌

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5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 186,448,915.00

报告期期间基金总申购份额 18,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 26,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 178,448,915.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

2、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金托管协议。

3、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文。

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

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8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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