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南方量化成长:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:11:48 来源:巨潮网
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南方量化成长股票型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

南方量化成长股票 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方量化成长股票

交易代码 001421

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 199,396,221.93 份

本基金利用定量投资模型,在有效控制风险的前提

投资目标

下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济

和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类

资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、

债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳

定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基

投资策略

金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,

适时地做出相应的调整。

2、股票投资策略

本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益

较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提

下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的业绩比较基准为: 中证 500 指数收益率

业绩比较基准 ×90%+上证国债指数收益率×10%。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能

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南方量化成长股票 2016 年第 2 季度报告

为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上

出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,

本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权

益的原则,与基金托管人协商一致并按监管部门要求

履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,无需

召集基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准

所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按

相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份

额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指

数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份

额持有人大会。

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益

风险收益特征 的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高

于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方量化成长”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 28,882,955.50

2.本期利润 20,906,674.87

3.加权平均基金份额本期利润 0.0972

4.期末基金资产净值 234,513,346.02

5.期末基金份额净值 1.176

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 8.99% 1.52% -0.33% 1.49% 9.32% 0.03%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合

同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学智能科学系硕士,具有基金

从业资格。2008 年 7 月加入南方基

金,历任信息技术部投研系统研发

本基金

2015 年 6 月 员、数量化投资部高级研究员,现任

雷俊 基金经 - 7年

29 日 数量化投资部总监助理;2014 年 12

月至 2016 年 4 月,任南方恒生 ETF

基金经理;2015 年 4 月至 2016 年 4

月,任南方中证 500 工业 ETF、南方

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中证 500 原材料 ETF 基金经理;2015

年 4 月至今,任大数据 100 基金经理;

2015 年 6 月至今,任改革基金、高铁

基金、南方策略优化、大数据 300、

南方 500 信息、南方量化成长的基金

经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司

决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、

中国证监会和《南方量化成长股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责

的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报

告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符

合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数

为 1 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,市场在一个窄区间内反复震荡,市场资金存量博弈明显。

报告期内,本基金选股策略以量化多因子模型选股为主,充分借助南方大数据量化平台的研

究成果,有效整合了传统多因子研究的模型和大数据模型,根据融合模型进行股票投资;另外,

实际结合期货的升贴水情况和基金的流动性要求,也有参与部分期货投资。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.176 元;报告期内,基金份额净值增长率为 8.99%,同

期业绩基准增长率为-0.33%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 194,037,380.64 78.46

其中:股票 194,037,380.64 78.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.04

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 31,701,127.19 12.82

8 其他资产 11,566,974.27 4.68

9 合计 247,305,482.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,855,588.00 0.79

B 采矿业 1,978,074.00 0.84

C 制造业 137,370,182.53 58.58

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 6,106,495.70 2.60

E 建筑业 2,028,116.16 0.86

F 批发和零售业 16,253,461.06 6.93

G 交通运输、仓储和邮政业 3,694,875.00 1.58

H 住宿和餐饮业 - -

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I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,219,382.09 4.78

J 金融业 3,545,894.00 1.51

K 房地产业 9,089,931.00 3.88

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 875,255.00 0.37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 194,037,380.64 82.74

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300286 安科瑞 70,608 2,096,351.52 0.89

2 300042 朗科科技 59,800 2,038,582.00 0.87

3 002706 良信电器 71,100 1,936,764.00 0.83

4 002300 太阳电缆 193,387 1,881,655.51 0.80

5 300437 清水源 59,940 1,636,961.40 0.70

6 300310 宜通世纪 34,500 1,317,555.00 0.56

7 002569 步森股份 28,400 1,239,376.00 0.53

8 300258 精锻科技 76,500 1,236,240.00 0.53

9 300210 森远股份 66,000 1,180,080.00 0.50

10 300062 中能电气 47,100 1,141,233.00 0.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买/ 公允价值变动

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

卖) (元)

IC1607 IC1607 18 21,756,240.00 1,179,400.00 -

公允价值变动总额合计(元) 1,179,400.00

股指期货投资本期收益(元) 839,430.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) 963,150.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性

好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模

型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值

操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统

性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达

到降低投资组合的整体风险的目的。

今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他

投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将

其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:无。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体除步森股份(002569),本期没有出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2016 年 2 月 29 日浙江步森服饰

股份有限公司(下称步森股份,股票代码:002569)《浙江步森服饰股份有限公司关于收到行政处

罚决定书的公告》,步森股份于近日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

《行政处罚决定书》(【2016】22 号),依据《中华人民共和国证券法》有关规定,中国证监会对

步森股份虚假信息披露行为进行了立案调查、审理,决定责令步森股份改正,给予警告,并处以

30 万元罚款。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.11.2 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,418,344.14

2 应收证券清算款 6,835,827.88

3 应收股利 -

4 应收利息 14,010.72

5 应收申购款 298,791.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,566,974.27

5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002569 步森股份 1,239,376.00 0.53 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 217,215,262.70

报告期期间基金总申购份额 43,280,530.06

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减:报告期期间基金总赎回份额 61,099,570.83

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 199,396,221.93

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、南方量化成长股票型证券投资基金基金合同

2、南方量化成长股票型证券投资基金托管协议

3、南方量化成长股票型证券投资基金 2016 年 2 季度报告原文

8.2 存放地点

深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层

8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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