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汇添富6月红添利定期开放债券:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:41:50 来源:巨潮网
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汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投

资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富 6 月红定期开放债券

交易代码 470088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 2 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,622,579,429.74 份

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格

投资目标 管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为

基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

本基金通过对全球经济形势、中国经济发展(包

括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供

投资策略 需情况)、证券市场估值水平等的研判,在严格

控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投

资比例,力争为基金资产获取文件回报。

业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10%

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低

预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及

风险收益特征

预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基

金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

汇添富 6 月红定期开放 汇添富 6 月红定期开

下属分级基金的基金简称

债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 470088 470089

下属分级基金的前端交易代码 - -

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汇添富 6 月红定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额 1,617,915,878.89 份 4,663,550.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

汇添富 6 月红定期开放债

汇添富 6 月红定期开放债券 A

券C

1.本期已实现收益 23,945,715.82 64,271.88

2.本期利润 15,463,453.98 39,808.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0085

4.期末基金资产净值 1,656,319,994.04 4,767,262.99

5.期末基金份额净值 1.024 1.022

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3、汇添富信用债债券型证券投资基金从 2016 年 02 月 17 日起正式转型为汇添富 6 月红添利定期

开放债券型证券投资基金。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富 6 月红定期开放债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.99% 0.12% -0.66% 0.12% 1.65% 0.00%

汇添富 6 月红定期开放债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.79% 0.13% -0.66% 0.12% 1.45% 0.01%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富 国籍:中国。学历:英国伦

安心中 敦政治经济学院金融 经济

国债券 学硕士。相关业务资格:基

基金、汇 金从业资格、特许金融分析

添富 6 师(CFA),财务风险经理人

月红定 (FRM)。从业经历:曾任国

期开放 2014 年 1 泰基金管理有限公司 行业

何旻 - 18 年

债券基 月 21 日 研究员、综合研究小组负责

金、汇添 人、基金经理助理,固定收

富盈鑫 益部负责人;金元比联基金

保本混 管理有限公司基金经 理。

合基金 2004 年 10 月 28 日至 2006

的基金 年 11 月 11 日担任国泰金龙

经理。 债券基金的基金经理,2005

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年 10 月 27 日至 2006 年 11

月 11 日担任国泰金象保本

基金的基金经理,2006 年 4

月 28 日至 2006 年 11 月 11

日担任国泰金鹿保本 基金

的基金经理。2007 年 8 月

15 日至 2010 年 12 月 29 日

担任金元比联宝石动 力双

利债券基金的基金经 理,

2008 年 9 月 3 日至 2009 年

3 月 10 日担任金元比联成长

动力混合基金的基金经理,

2009 年 3 月 29 日至 2010 年

12 月 29 日担任金元比联丰

利债券基金的基金经 理。

2011 年 1 月加入汇添富资产

管理(香港)有限公司,2012

年 2 月 17 日至今任汇添富

人民币债券基金的基 金经

理。2012 年 8 月加入汇添富

基金管理股份有限公 司,

2013 年 11 月 22 日至今任汇

添富安心中国债券基 金的

基金经理,2014 年 1 月 21

日至今任汇添富 6 月红定期

开放债券基金(原汇添富信

用债债券基金)的基 金经

理,2016 年 3 月 11 日至今

任汇添富盈鑫保本混 合基

金的基金经理。

汇添富 国籍:中国。学历:中国科

多元收 技大学学士,清华大学 MBA。

益、可转 基金从业资格。从业经历:

换债券、 2011 年 11 月加入汇添富基

实业债 金任固定收益投资副总监。

债券、双 2012 年 5 月 9 日至 2014 年

利增强 1 月 21 日任汇添富理财 30

2016 年 2

曾刚 债券、汇 - 15 年 天基金的基金经理,2012 年

月 17 日

添富安 6 月 12 日至 2014 年 1 月 21

鑫智选 日任汇添富理财 60 天基金

混合、汇 的基金经理,2012 年 9 月

添富稳 18 日至今任汇添富多元收

健添利 益基金的基金经理,2012 年

定期开 10 月 18 日至 2014 年 9 月

放债券 17 日任汇添富理财 28 天基

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基金、汇 金的基金经理,2013 年 1 月

添富 6 24 日至 2015 年 3 月 31 日任

月红定 汇添富理财 21 天基金的基

期开放 金经理,2013 年 2 月 7 日至

债券基 今任汇添富可转换债 券基

金、汇添 金的基金经理,2013 年 5 月

富盈安 29 日至 2015 年 3 月 31 日任

保本基 汇添富理财 7 天基金的基金

金的基 经理,2013 年 6 月 14 日至

金经理, 今任汇添富实业债基 金的

固定收 基金经理,2013 年 9 月 12

益投资 至 2015 年 3 月 31 日任汇添

副总监。 富现金宝货币基金的 基金

经理,2013 年 12 月 3 日至

今任汇添富双利增强 基金

的基金经理,2015 年 11 月

26 日至今任汇添富安鑫智

选基金的基金经理,2016 年

2 月 17 日至今任汇添富 6 月

红基金的基金经理,2016 年

3 月 16 日至今任汇添富稳健

添利基金的基金经理,2016

年 4 月 19 日至今任汇添富

盈安保本基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

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制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第二季度,央行并未实施降准或者降息的政策,宽松力度低于我们的预期。第二季度,

消费者价格指数逐月走低,6 月份已经回落至 2%以下。后期涨价因素较少,猪肉和蔬菜供应量从

长期看是充足的。生产者价格指数降幅逐月收窄,反映了国内经济在短期内略有复苏的迹象。工

业企业盈利同比增速略有回落,可能预示今年的企业盈利高点已过。M1 同比增速明显回升,而 M2

同比增速却逐月回落,M1 的持续走高一方面反映了流动性的充裕程度,另一方面也体现了实体投

资意愿的不足。第二季度,人民币相对于美元的汇率持续走低,特别是在 6 月底英国脱欧、美元

走强之后,汇率贬值加速。整个二季度,人民币相对于美元贬值 2.7%左右。4-6 月,沪深 300 指

数处于区间震荡,下跌 1.99%。债券市场上,4、5 两月有所回调,6 月恢复上涨通道,中债综合

指数在第二季度上涨 0.42%。

本基金在第二季度,略增加了股票的比例,转债比例基本未变。债券组合中久期有所加长,

提高了持有债券的信用等级,杠杆率略有增加,组合静态收益率不变。在第二季度中,卖出了信

用资质较低的中期票据和公司债,买入了 3-5 年的 AAA 公司债和中票。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在报告期内,A 级净值增长率为 0.99%,C 级净值增长率为 0.79%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 84,271,502.45 4.59

其中:股票 84,271,502.45 4.59

2 固定收益投资 1,725,717,887.39 93.95

其中:债券 1,725,717,887.39 93.95

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 1,721,942.64 0.09

7 其他资产 25,117,077.56 1.37

8 合计 1,836,828,410.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 57,634,115.41 3.47

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 11,302,731.44 0.68

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 9,224,655.60 0.56

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

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M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 6,110,000.00 0.37

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 84,271,502.45 5.07

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600172 黄河旋风 1,299,948 23,958,041.64 1.44

2 000593 大通燃气 899,899 11,302,731.44 0.68

3 002405 四维图新 374,986 9,224,655.60 0.56

4 600161 天坛生物 299,959 8,335,860.61 0.50

5 300334 津膜科技 400,000 7,220,000.00 0.43

6 000967 盈峰环境 302,300 6,708,037.00 0.40

7 002488 金固股份 298,200 6,268,164.00 0.38

8 000826 启迪桑德 200,000 6,110,000.00 0.37

9 000541 佛山照明 499,904 5,144,012.16 0.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 26,364,940.00 1.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 200,973,000.00 12.10

其中:政策性金融债 200,973,000.00 12.10

4 企业债券 991,559,220.60 59.69

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 457,489,000.00 27.54

7 可转债 49,331,726.79 2.97

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,725,717,887.39 103.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

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1 160210 16 国开 10 1,000,000 99,950,000.00 6.02

2 160209 16 国开 09 900,000 89,847,000.00 5.41

15 吴江交投

3 101559014 500,000 53,295,000.00 3.21

MTN001

15 淮安水利

4 101562008 400,000 42,940,000.00 2.59

MTN001

5 1580031 15 淀山湖债 400,000 42,412,000.00 2.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

5.10.2 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 110,820.06

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 25,006,257.50

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 25,117,077.56

5.10.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110031 航信转债 127,936.40 0.01

5.10.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 300334 津膜科技 7,220,000.00 0.43 重大资产重组停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

汇添富 6 月红定期开

项目 汇添富 6 月红定期开放债券 A

放债券 C

报告期期初基金份额总额 1,617,915,878.89 4,663,550.85

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 1,617,915,878.89 4,663,550.85

注:总申购份额含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富信用债债券型证券投资基金基金合同》;

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3、《汇添富信用债债券型证券投资基金托管协议》;

4、《汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

5、《汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

8、中国证监会要求的其他文件;

9、报告期内汇添富信用债债券型证券投资基金和汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资

基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

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