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汇添富收益快线货币:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:47:42 来源:巨潮网
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汇添富收益快线货币市场基金 2016 年第 2

季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

汇添富收益快线货币 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富收益快线货币

交易代码 519888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 3,720,526,859,801.00 份

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争

投资目标

实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则,以宏

观经济和货币政策分析为基础,在严格控制风险的前

投资策略

提下,合理构建并及时调整投资组合,力争获得稳健

的、超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中

风险收益特征 的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B

下属分级基金的交易代码 519888 519889

2,525,285,447,477.00

报告期末下属分级基金的份额总额 1,195,241,412,324.00 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B

1. 本期已实现收益 87,200,490.20 249,605,221.75

2.本期利润 87,200,490.20 249,605,221.75

3.期末基金资产净值 11,952,414,123.24 25,252,854,474.77

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊

余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富收益快线货币 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.5044% 0.0005% 0.0870% 0.0000% 0.4174% 0.0005%

注:本基金收益分配按日结转份额。

汇添富收益快线货币 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6526% 0.0006% 0.0870% 0.0000% 0.5656% 0.0006%

注:本基金收益分配按日结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012 年 12 月 21 日)起 6 个月,建仓结束时各项

资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

汇添富和 国籍:中国。学历:复旦大学

聚宝货币 法学学士。六年证券从业经

基金、汇添 验。曾任长江养老保险股份有

富全额宝 限公司债券交易员。2012 年 5

货币基金、 月加入汇添富基金管理股份

汇 添 富 收 2014 年 8 月 有限公司任债券交易员、固定

徐寅喆 - 8年

益 快 钱 货 27 日 收益基金经理助理。2014 年 8

币基金、汇 月 27 日至今任汇添富收益快

添富收益 线货币市场基金、汇添富理财

快线货币 7 天债券型证券投资基金的基

基金、汇添 金经理;2014 年 11 月 26 日

富理财 7 天 至今任汇添富和聚宝货币市

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债券基金 场基金经理;2014 年 12 月 23

的基金经 日至今任汇添富收益快钱货

理。 币基金基金经理;2016 年 6

月 7 日至今任汇添富全额宝

货币基金的基金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资

市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度的债券市场走出了一波收益率先上后下的行情。营改增政策曾导致债券收益率出现大

幅波动,但后续及时的打补丁再加上流动性始终保持宽松,债券收益率逐渐下行至接近前期低点。

同时货币市场利率也出现一定程度的下行。特别是在二季度末,市场担心的因素及实际利率反弹

远低于预期的原因主要有以下几点:1、央行 MLF 和 PSL 各种操作工具常态化,及时补充流动性,

6 月净投放 4950 亿,较 3 月底也出现明显扩容;2、银行提前调整资产结构,MPA 考核冲击弱化;

3、营改增打补丁新增,降低了部分同业利率和交易成本,利好整体资金面。

操作上,考虑到资金面整体宽松,但月度波动幅度加大,本基金采取相对灵活的投资策略,

小幅增加债券以及同业存单的配置,并根据资金面配置短期到期的流动性资产以提供大量流动性

应对月末影响,并通过积极的杠杆操作提高收益,在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金 A 级净值收益率为 0.5044%,B 级净值收益率为 0.6526%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 14,091,771,054.66 32.67

其中:债券 14,091,771,054.66 32.67

-

资产支持证券 -

6,228,588,382.91

2 买入返售金融资产 14.44

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 20,838,432,921.30 48.32

4 其他资产 1,970,514,106.90 4.57

5 合计 43,129,306,465.77 100.00

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5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.50

其中:买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 3,597,878,213.12 9.67

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 98

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”, 本

报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 34.12 9.67

其中:剩余存续期超过 397

0.16 -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 8.54 -

其中:剩余存续期超过 397

0.53 -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 18.51 -

其中:剩余存续期超过 397

0.40 -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 29.41 -

其中:剩余存续期超过 397

0.34 -

天的浮动利率债

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5 180 天(含)-397 天(含) 19.87 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 110.45 9.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 99,604,937.12 0.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,112,684,407.41 8.37

其中:政策性金融债 3,112,684,407.41 8.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 7,105,547,673.01 19.10

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,773,934,037.12 10.14

8 其他 - -

9 合计 14,091,771,054.66 37.88

剩余存续期超过 397 天的浮

10 534,933,947.91 1.43

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

1 160401 16 农发 01 5,700,000 569,383,996.78 1.53

2 120233 12 国开 33 4,800,000 479,522,430.21 1.29

3 150222 15 国开 22 3,200,000 319,653,106.84 0.86

15 中冶

4 011524006 3,000,000 299,914,839.79 0.81

SCP006

5 160414 16 农发 14 2,800,000 279,783,972.55 0.75

16 常熟农村

6 111693930 2,600,000 258,526,968.01 0.69

商行 CD038

7 150419 15 农发 19 2,500,000 250,097,325.70 0.67

16 中油股

8 011699289 2,500,000 249,980,040.33 0.67

SCP001

9 160211 16 国开 11 2,500,000 249,866,843.99 0.67

16 大连农商

10 111691674 2,300,000 228,139,829.89 0.61

行 CD021

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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1066%

报告期内偏离度的最低值 0.0443%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0686%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利

率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.8.2

5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利

率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 131,042,113.47

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 233,369,469.23

4 应收申购款 1,606,102,524.20

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 1,970,514,106.90

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B

报告期期初基金份额总额 1,301,554,600,302.00 2,932,376,625,951.00

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报告期期间基金总申购份额 15,458,815,381,379.00 14,760,164,720,336.00

减:报告期期间基金总赎回份额 15,565,128,569,357.00 15,167,255,898,810.00

报告期期末基金份额总额 1,195,241,412,324.00 2,525,285,447,477.00

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富收益快线货币市场基金募集的文件;

2、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》;

3、《汇添富收益快线货币市场基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内收益快线货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

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