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汇添富香港优势精选混合(QDII):2016年第二季度报告

2016-07-21 16:11:48 来源:巨潮网
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汇添富香港优势精选混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 06 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富香港优势精选混合(QDII)

交易代码 470888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 06 月 25 日

报告期末基金份额总额 133,594,226.40 份

在香港证券市场精选具有持续竞争优势且估值有吸

引力的公司股票等证券,通过有效的资产配置和组合

投资目标

管理,进行中长期投资布局,在有效管理风险的前提

下,追求持续稳健的较高投资回报。

本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资

策略。在资产配置中,根据宏观经济和证券市场状况,

通过分析股票市场、固定收益产品及货币市场工具等

的预期风险收益特征,确定投资组合的投资范围和比

投资策略 例。在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选

出具有持续竞争优势,且估值有吸引力的股票,精心

科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险

控制,以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策

略的重点是精选股票策略。

业绩比较基准 MSCI 中华指数(MSCI;ZhongHua;Index)。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股

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票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中

高收益/风险特征的基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名 英文 Brown Brothers Harriman & Co.

称 中文 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 140 Broadway New York, NY 10005

办公地址 140 Broadway New York, NY 10005

邮政编码 NY 10005

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 04 月 01 日 - 2016 年 06 月 30 日)

1.本期已实现收益 -986,490.76

2.本期利润 921,406.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0105

4.期末基金资产净值 120,220,434.35

5.期末基金份额净值 0.900

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

-0.44% 0.99% -1.22% 1.10% 0.78% -0.11%

个月

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2010 年 6 月 25 日)起 6 个月,建仓结束时各项

资产配置比例符合合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

汇添富黄 国籍:中国,学历:北京大

金及贵金 学中国经济研究中心金融学

属基金 硕士,相关业务资格:证券

(LOF)的 投资基金从业资格。从业经

赖中立

基金经 历:曾任泰达宏利基金管理

理、汇添 有限公司风险管理分析师。

富恒生指 2010 年 8 月加入汇添富基金

数分级 2015 年 5 月 - 9年 管理股份有限公司,历任金

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(QDII) 26 日 融工程部分析师、基金经理

基金、汇 助理。2012 年 11 月 1 日至

添富深证 今任汇添富黄金及贵金属基

300ETF 基 金(LOF)的基金经理,2014

金、汇添 年 3 月 6 日至今任汇添富恒

富深证 生指数分级(QDII)基金的

300ETF 联 基金经理,2015 年 1 月 6 日

接基金、 至今任汇添富深证 300ETF

汇添富香 基金、汇添富深证 300ETF 基

港优势精 金联接基金的基金经理,

选混合基 2015 年 5 月 26 日至今任汇

金的基金 添富香港优势混合基金的基

经理。 金经理。

国籍:中国,学历:美国哥

伦比亚大学公共管理硕士,

清华大学工程硕士,相关业

务资格:证券投资基金从业

资格。从业经历:曾任中国

银河证券有限责任公司投资

汇添富香

银行总部、股票发行部业务

港优势精

2015 年 10 经理,中信证券国际资产管

倪健 选混合基 - 13 年

月 27 日 理(香港)有限公司投资分

金的基金

析员,五矿资本(香港)有

经理。

限公司投资组合经理。2015

年 9 月加入汇添富基金管理

股份有限公司,2015 年 10

月 27 日起任汇添富香港优

势精选混合基金的基金经

理。

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注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度系,形成涵盖各开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市

场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究析、投资决策、交易执行、业绩评

估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保

全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、

交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违

反公平交易的行为。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次,由于组合投资策略导致。经检查和分

析未发现异常情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

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2016 年二季度,香港市场整体处于一个振荡盘整的状态,恒生指数在 2016 年 3 月底为 20777

点,6 月底为 20794 点,仅仅上涨了约 0.08%,但区间振幅有 9.9%。4 月上旬,受益于中国经济数

据回暖,美联储维持息率不变,深港通预期升温等因素,市场出现不错的上涨,但受压于 21500

一线,本月本基金主要增加了一些超跌的具有成长性的中大盘股仓位;5 月市场呈现明显 V 型走

势,月初由于美联储加息态度偏转鹰派,中国工业与投资恢复缓慢等因素市场出现快速回撤,在

跌破 20000 点后显现明显支撑,其后又快速反弹至 21000 点附近,本月本基金逢低增加了中小盘

成长股的仓位;6 月,市场受到 A 股未能加入 MSCI 指数,以及英国公投脱欧等影响,出现大幅波

动,但也表现出来较强的防御性,本月本基金进一步调增组合中成长股的权重,同时也适当增加

了整体的股票仓位。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金二季度上涨 -0.44%,同期基准上涨 -1.22%,超额收益为 0.78%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 102,389,658.33 75.06

其中:普通股 102,389,658.33 75.06

优先股 - 0.00

存托凭证 - 0.00

房地产信托凭证 - 0.00

2 基金投资 - 0.00

3 固定收益投资 - 0.00

其中:债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

其中:远期 - 0.00

期货 - 0.00

期权 - 0.00

权证 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中:买断式回购的买入

- 0.00

返售金融资产

6 货币市场工具 - 0.00

7 银行存款和结算备付金 29,203,562.37 21.41

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合计

8 其他资产 4,819,156.62 3.53

9 合计 136,412,377.32 100.00

注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 67,212,881.24 人民币,占期末净值比例

55.91%。

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

香港 102,389,658.33 85.17

合计 102,389,658.33 85.17

注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

20 工业 9,667,172.37 8.04

25 非必需消费品 10,109,002.58 8.41

35 医疗保健 12,356,818.86 10.28

40 金融 26,773,777.03 22.27

45 信息科技 16,296,608.26 13.56

55 公用事业 27,186,279.23 22.61

合计 102,389,658.33 85.17

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

资明细

占基

金资

所属

序 公允价值 产净

公司名称 证券代 所在证 国家 数量

号 公司名称 (英文) (人民币 值比

(中文) 码 券市场 (地 (股)

元) 例

区)

(%

)

香港联

TENCENT HOLDINGS 8,308,007.

1 腾讯控股 700 HK 合交易 香港 55,200 6.91

LTD 77

Hong Kong Exch 香港联

香港交易 5,611,763.

2 anges and Clea 388 HK 合交易 香港 35,000 4.67

所 22

ring Ltd 所

香港联

CHINA HARMONY NEW 1,200, 4,246,000.

3 和谐汽车 3836 HK 合交易 香港 3.53

ENERGY AUT 000 56

4 Huatai Securiti 华泰证券 6886 HK 香港联 香港 290,00 4,084,638. 3.40

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es Co. 合交易 0 86

Haitong Interna 香港联

950,00 3,775,504.

5 tional Securiti 海通国际 665 HK 合交易 香港 3.14

0 73

es Group Ltd 所

香港联

China Galaxy S 600,00 3,553,717.

6 中国银河 6881 HK 合交易 香港 2.96

ecurities Co. 0 86

Chongqing Rural 香港联

重庆农村 1,050, 3,517,821.

7 Commercial Ba 3618 HK 合交易 香港 2.93

商业银行 000 72

nk Co. 所市场

Guotai Junan I 香港联

国泰君安 1,450, 3,259,284.

8 nternational Ho 1788 HK 合交易 香港 2.71

国际 000 05

ldings Ltd 所

Huaneng Renewab 香港联

华能新能 1,400, 3,075,102.

9 les Corporation 958 HK 合交易 香港 2.56

源 000 66

Ltd 所

SINOSOFT 香港联

1 中国擎天 800,00 2,987,926.

TECHNOLOGY GROUP 1297 HK 合交易 香港 2.49

0 软件 0 32

LT 所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

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年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 2,664,035.22

2 应收证券清算款 1,193,454.52

3 应收股利 502,313.34

4 应收利息 3,265.96

5 应收申购款 456,087.58

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,819,156.62

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 72,233,732.21

报告期期间基金总申购份额 64,899,541.23

减:报告期期间基金总赎回份额 3,539,047.04

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 133,594,226.40

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富香港优势精选混合型证券投资基金募集的文件。

2、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富香港优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、《关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》

7、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2016 年 07 月 21 日

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