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海富通大中华混合(QDII):2016年第二季度报告

2016-07-21 16:57:14 来源:巨潮网
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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

海富通大中华精选混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通大中华混合(QDII)

基金主代码 519602

交易代码 519602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 81,157,285.18 份

本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中

投资目标 华公司的优质股票,追求在有效控制风险的前提下实

现基金资产的稳健、持续增值。

本基金通过对全球宏观经济和大中华地区区域经济

的基本面分析,采用自上而下的策略对资产进行有效

投资策略 资产配置;对股票的选择采用自下而上的“三站式”精

选策略,挖掘定价合理,具备竞争优势的上市公司股

票进行投资,并有效控制下行风险。

业绩比较基准 MSCI 金龙净总收益指数

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中高风险水平的投资品种。同时,本基金投资的

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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

目标市场是海外市场,除了需要承担市场波动风险之

外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投

资所面临的特别投资风险。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -6,216,917.44

2.本期利润 1,002,273.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0126

4.期末基金资产净值 64,001,915.44

5.期末基金份额净值 0.789

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

长率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.68% 1.15% 3.15% 1.02% -1.47% 0.13%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

海富通大中华精选混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 1 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告

期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(九)投资限制

中规定的各项比例;

2、本基金按照全球投资表现标准(GIPS)计算和表述投资业绩。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 硕士,持有基金从业人

金的 员资格证书。曾任交银

基金 施罗德基金管理有限公

经理; 司数量分析师,2011 年

张炳

海富 2016-02-04 - 7年 7 月加入海富通基金管

通强 理有限公司,任股票分

化回 析师。2015 年 6 月起任

报混 海富通强化回报混合基

合基 金经理。2016 年 2 月起

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金经 兼任海富通大中华混合

理;海 (QDII)和海富通中国

富通 海外混合(QDII)基金

中国 经理。

海外

混合

(QD

II)基

金经

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出

决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有

关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,

没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境

内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究

分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投

资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投

资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、

投资部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、

事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分

投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不

同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,

假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期

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内,不管是买入或是卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各

基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二零一六年第二季度大中华地区股市随著全球市场波动,除了美国加息、英国脱欧

等因素的影响外,区内又有中国证监会对于海外中国股票回归态度的讨论,造成市场出

现较大震荡。季初虽延续一季度向好的市场态度,但随著中国政府对于海外中国股票回

归 A 股市场的态度转趋保守,部分涨幅较大的板块出现整理。同时各项宏观经济数字

在二季度也较一季度转弱,造成海外中国股票也同样出现较大的卖压。不过进入六月后

随著 MSCI 未纳入 A 股、英国脱欧等利空陆续释放后,市场原本观望的资金也逐渐回

归市场,推动市场缓步回温。

在第二季度发达市场股市表现好于新兴市场股市,而新兴市场股票股市表现又好于

其中的大中华市场。大中华股票中,香港股票表现相对最强,台湾市场次之,海外中国

股票仍相对较弱。报告期内,本基金未有太大仓位调整,维持金融及信息行业为主的配

置。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 1.68%,同期业绩比较基准收益率 3.15%,基金

净值跑输业绩比较基准 1.47 个百分点。本基金在业绩期内与基准的波动差距不大,跑

输基准主要是本基金低配的香港市场及台湾市场在英国脱欧消息公布后的一周因为外

资资金的回补,出现了较大的反弹。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二零一六年第三季度,虽然英国脱欧造成全球市场的不确定性提高,不过也因

此预期美联储中期加息的机会不大,美国货币供给的步伐趋向稳健,而欧洲和日本偏向

宽松的货币政策时间也预期将会拉长。虽然后续仍有英国与欧盟经济上协议的进程需关

注,不过整体来说货币的供应仍稳定及充沛,对于市场有一定的支撑作用。我们会持续

关注后续英国脱欧动作的发展,境外人民币汇率的波动,以及即将到来的中报结果。

预期二零一六年第三季度市场仍将处在区间调整,我们仍会将焦点放在国内外宏

观经济形势和政策的变化,以适时调整持仓结构,目前投资目标仍以受益于中国供应侧

改革和民生政策扶持、新技术开发投资、内需拉动、以及两岸三地经济加速融合的行业

和中小型成长股等方面,并特别著重个股的基本面研究以期获取超额收益。

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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元) 产的比例

(%)

1 权益投资 49,142,733.83 73.14

其中:普通股 49,142,733.83 73.14

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 3,718.50 0.01

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 3,718.50 0.01

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 16,335,737.92 24.31

8 其他资产 1,705,693.47 2.54

9 合计 67,187,883.72 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 49,142,733.83 76.78

合计 49,142,733.83 76.78

注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;ADR、GDR按照存托凭证本身

挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

信息技术 14,788,765.17 23.10

金融 13,351,678.67 20.86

非日常生活消费品 6,738,081.53 10.53

原材料 4,483,783.42 7.01

工业 4,463,574.25 6.97

电信业务 3,788,324.78 5.92

医疗保健 958,187.63 1.50

日常消费品 570,338.38 0.89

合计 49,142,733.83 76.78

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

所属国 公允价 占基金

公司名 公司名 所在

证券 家 数量 值(人 资产净

序号 称(英 称(中 证券

代码 (地 (股) 民币 值比例

文) 文) 市场

区) 元) (%)

Tencen

t

腾讯控 香港

Holdin 700 中国香 4,485,1

1 股有限 交易 29,800 7.01

gs HK 港 20.13

公司 所

Limite

d

Ping 中国平 2318 香港 中国香 4,378,0

2 150,000 6.84

An 安保险 HK 交易 港 47.08

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海富通大中华精选混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

Insuran (集团) 所

ce 股份有

(Group 限公司

)

Compa

ny Of

China,

Ltd.

Hong

Kong

Exchan

香港交

ges 香港

易及结 388 中国香 3,992,3

3 And 交易 24,900 6.24

算所有 HK 港 68.69

Clearin 所

限公司

g

Limite

d

Guangz

hou

广州汽

Autom 香港

车集团 2238 中国香 3,952,8

4 obile 交易 500,000 6.18

股份有 HK 港 48.75

Group 所

限公司

Co.,Ltd

.

Sinosof

t 中国擎

Techno 天软件 香港

1297 中国香 1,058,00 3,951,5

5 logy 科技集 交易 6.17

HK 港 0 32.56

Group 团有限 所

Limite 公司

d

China

中国移 香港

Mobile 941 中国香 3,788,3

6 动有限 交易 50,000 5.92

Limite HK 港 24.78

公司 所

d

Guangs

hen

广深铁

Railwa 香港

路股份 525 中国香 1,000,00 3,145,1

7 y 交易 4.91

有限公 HK 港 0 85.60

Compa 所

ny

Limite

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d

Kingde

e

Internat

ional

金蝶国

Softwa 香港

际软件 268 中国香 1,289,00 2,632,9

8 re 交易 4.11

集团有 HK 港 0 90.42

Group 所

限公司

Compa

ny

Limite

d

Bank

Of

交通银

Comm 香港

行股份 3328 中国香 2,507,6

9 unicati 交易 600,000 3.92

有限公 HK 港 01.78

ons 所

Co.,Ltd

.

Citic

Securiti

中信证

es 香港

券股份 6030 中国香 2,469,9

10 Compa 交易 170,000 3.86

有限公 HK 港 96.30

ny 所

Limite

d

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

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占基金资产

衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例

别 (人民币元)

(%)

兴业太阳能技术控股有限公

1 权证 3,718.50 0.01

司配股权证

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 663,581.61

4 应收利息 408.33

5 应收申购款 1,041,703.53

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,705,693.47

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 79,400,672.55

本报告期基金总申购份额 4,452,000.62

减:本报告期基金总赎回份额 2,695,387.99

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 81,157,285.18

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基

金管理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 33 只公募基金。截至 2016 年 6 月 30

日,海富通管理的公募基金资产规模超过 407 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2016 年 6 月

30 日,海富通为近 80 家企业超过 360 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首

批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2016 年 6 月 30 日,海富通旗下专

户理财管理资产规模超过 110 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社

会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海

富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚

海富通资产管理公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。

2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组

合担任投资咨询顾问,截至 2016 年 6 月 30 日,投资咨询及海外业务规模超过 95 亿元

人民币。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得

证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民

币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发

行了首只 RQFII 产品。

2016 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中

国基金业金牛基金管理公司”大奖。

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海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公

益环保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,

向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上

海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推

进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传

播长期投资、理性投资的理念。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通大中华精选混合型证券投资基金的文件

(二)海富通大中华精选混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通大中华精选混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通大中华精选混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通大中华精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人

办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

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