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平安大华保本混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-21 16:37:56
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平安大华保本混合型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华保本混合

交易代码 700004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 11 日

报告期末基金份额总额 541,423,344.53 份

采用投资组合保险技术,以保本期到期时本金安全为

目标,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的

投资目标

组合管理,力争实现基金资产的稳定增长和保本期收

益的最大化。

采用恒定比例组合保险策略,动态调整基金资产在稳

健资产和风险资产的投资比例,以保证在保本期到期

投资策略

时基金资产净值不低于事先设定的目标,并在此基础

上实现基金资产的稳定增值。

每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益

业绩比较基准

率。

本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益

风险收益特征 和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般

混合基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

中国投融资担保有限公司(原名“中国投资担保有限

基金保证人

公司”)

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平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 1,856,684.50

2.本期利润 245,759.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0004

4.期末基金资产净值 548,778,530.99

5.期末基金份额净值 1.014

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.10% 0.13% 0.66% 0.01% -0.56% 0.12%

业绩比较基准:三年期银行定期存款收益率(税后)

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 11 日正式生效,截至报告期末已满三年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例

符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

自 2001 年起,先后

在湘财证券资产管

本基金的基 2012 年 9 月

孙健 - 15 理部、中国太平人

金经理 11 日

寿保险公司投资部

/太平资产管理公

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平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

司从事投资工作,

2006 年起,分别在

摩根士丹利华鑫基

金公司、银华基金

公司担任基金经

理。2011 年 9 月加

入平安基金,现担

任平安大华保本混

合型证券投资基

金、平安大华添利

债券型证券投资基

金、平安大华日增

利货币市场基金、

平安大华智慧中国

灵活配置混合型证

券投资基金、平安

大华鑫享混合型证

券投资基金、平安

大华鑫安混合型证

券投资基金、平安

大华安心保本混合

型证券投资基金、

平安大华安享保本

混合型证券投资基

金、平安大华安盈

保本混合型证券投

资基金、平安大华

惠盈纯债债券型证

券投资基金、平安

大华智能生活灵活

配置混合型证券投

资基金基金经理。

1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信

用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利

益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行

为。

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平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

今年以来全球经济低迷,存量需求博弈特征明显,政治和经济黑天鹅频发,风险资产的波动

率异常加大。国内经济结构调整、债务负担、转型困难将是长期困局;短期市场经过悲观预期下

的波动后,存量资金有博弈的特点。系统性风险和结构性行情如影随行,参与风险资产投资要堤

防系统性风险和剧烈震荡,不参与风险资产投资丧失仅有的博弈机会。我们从安全性投资角度,

风险资产投资选择在市场短期急跌或暴跌后,重点投资两类标的,一是低估值的行业龙头公司;

二是超跌的有成长性趋势和热点概念的板块个股。

债券收益率被资金需求推动连续下行,特别是中高等级信用债券利差下降到历史 20%分位以

下,投资价值透支。由于短期资金利率仍然维持在 2%左右的低位,迫使债券配置仍有刚性需求。

前期保本基金配置债券以 3 年期期限匹配为主,随着投资价值下降,剩余仓位倾向于先投资 1 年

以下短期债券,防范债券阶段性调整的风险。中长期看,利率水平也许还有下行空间,但是短期

受制于僵尸信用,通货膨胀,人民币贬值等因素,波动风险较大;由于长期风险偏好下降,债市

波动仍然是增加配置的机会。

保本基金的核心投资技术是风险控制能力,在市场预期不明朗,波动率加大的前景下,未来

以安全性原则至上,控制信用风险和市场波动损失,稳健收益增长为主要目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.014 元,份额累计净值为 1.265 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为 0.10%,同期业绩基准增长率为 0.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

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平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 16,681,525.22 2.87

其中:股票 16,681,525.22 2.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 367,697,738.15 63.26

其中:债券 367,697,738.15 63.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 80,000,000.00 13.76

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 109,744,731.06 18.88

8 其他资产 7,085,226.02 1.22

9 合计 581,209,220.45 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 20,730.00 0.00

C 制造业 9,650,779.60 1.76

电力、热力、燃气及水生产和供

D 44,580.00 0.01

应业

E 建筑业 956,300.00 0.17

F 批发和零售业 710,400.00 0.13

G 交通运输、仓储和邮政业 2,142,200.00 0.39

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,703,811.90 0.31

J 金融业 - -

K 房地产业 222,000.00 0.04

L 租赁和商务服务业 141,300.00 0.03

M 科学研究和技术服务业 637,523.72 0.12

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平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 451,900.00 0.08

S 综合 - -

合计 16,681,525.22 3.04

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 600270 外运发展 80,000 1,399,200.00 0.25

2 002327 富安娜 114,380 973,373.80 0.18

3 002450 康得新 55,372 946,861.20 0.17

4 002241 歌尔股份 32,000 917,760.00 0.17

5 000625 长安汽车 60,900 832,503.00 0.15

6 600787 中储股份 100,000 743,000.00 0.14

7 002325 洪涛股份 80,000 735,200.00 0.13

8 600804 鹏博士 39,200 714,616.00 0.13

9 600153 建发股份 59,200 710,400.00 0.13

10 002236 大华股份 50,000 655,000.00 0.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 25,010,000.00 4.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 129,373,000.00 23.57

5 企业短期融资券 70,341,000.00 12.82

6 中期票据 104,613,800.00 19.06

7 可转债(可交换债) 38,359,938.15 6.99

8 同业存单 - -

9 其他 - -

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平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

10 合计 367,697,738.15 67.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量 占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(张) (%)

11 佛山公

1 1180165 300,000 33,393,000.00 6.08

控债

15 均胜电

2 101551025 300,000 30,675,000.00 5.59

子 MTN001

3 136006 15 鲁星 01 300,000 30,372,000.00 5.53

15 三花

4 011599978 300,000 30,147,000.00 5.49

SCP003

15 附息国

5 150024 250,000 25,010,000.00 4.56

债 24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓。

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平安大华保本混合 2016 年第 2 季度报告

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 71,978.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,012,149.28

5 应收申购款 1,097.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,085,226.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 128009 歌尔转债 18,225,330.48 3.32

2 110030 格力转债 1,153,500.00 0.21

3 113008 电气转债 1,081,100.00 0.20

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 565,775,709.54

报告期期间基金总申购份额 1,717,885.32

减:报告期期间基金总赎回份额 26,070,250.33

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 541,423,344.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华保本混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华保本混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华保本混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

8.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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