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平安大华行业先锋混合:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:31:23 来源:巨潮网
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平安大华行业先锋混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 21 日

平安大华行业先锋混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华行业先锋混合

交易代码 700001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 319,175,361.17 份

深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构

性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行

投资目标 的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目

标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目

标。

从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利

息的预期)出发,依据工业增加值与 CPI 的变动划分

经济周期的不同阶段(复苏、扩张、滞涨、萧条)。

同时,将行业非系统风险均值与其分布的 GINI 系数

结合运用,全面准确地判断大类资产风险程度和收益

投资策略 前景,统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投

资在投资时钟策略基础上秉持自下而上选股理念,精

选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以

目标久期管理和品种选择策略为主,以收益率利差策

略、债券置换策略为辅,构造能获取稳定收益的固定

收益类投资品种组合。

沪深 300 指数收益率 X85% + 中证全债指数收益率

业绩比较基准

X15%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券

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型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证

券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -4,295,969.74

2.本期利润 24,588,269.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0767

4.期末基金资产净值 417,762,032.19

5.期末基金份额净值 1.309

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 6.16% 1.57% -1.61% 0.86% 7.77% 0.71%

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2011 年 9 月 20 日正式生效,截至报告期末已满四年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学光华管理学

院硕士。13 年证券基

本基金的 2014 年 9 月

胡昆明 - 13 金从业经验,曾先后

基金经理 12 日

任职于巨田证券有限

责任公司、世纪证券

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有限责任公司、平安

资产管理有限公司担

任行业研究员、行业

研究经理、高级行业

研究经理,2009 年加

入平安大华基金管理

有限公司,担任行业

研究员,现任平安大

华行业先锋混合型证

券投资基金基金经

理。

1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着

诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度市场整体维持低位震荡走势,上证指数累计下跌 2.47%,创业板指数小幅下跌

0.47%,本基金二季度净值增长 6.16%,跑赢上证综指和创业板指数。在二季度我们对看好的新能

源汽车、贵金属等板块加大了配置,提高了持股的集中度,在二季度体现出了较好的效果。二季

度的净值增长主要由新能源车板块和贵金属板块贡献。

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与此同时,我们在二季度提高了大消费板块的配置,加仓了农业、食品、医药等大消费板块,

较好的对冲了市场的波动,在二季度消费板块也体现出了较好的相对收益,组合的进攻和防守的

平衡做的相对较好,组合净值有所回升。

展望下半年,我们认为 A 股市场依然缺乏整体性投资机会,投资机会依然会继续分化,我们

选择下半年的投资机会基于以下两个思路:(1)宏观上自上而下选择避险板块和抗通胀板块,(2)

行业层面自下而上选择行业景气度确定性高的行业,潜在的投资机会来自于以下几个方面:

1)、我们认为下半年国外的经济和政治环境的变化会大于国内,相应的也会带来由于全球资

产配置变化带来的投资机会:主要体现在全球避险资产配置需求的上升和海外通胀预期上升带来

的受益板块的机会,以贵金属(金银)、大宗商品、农业为主。

2)、国内宏观经济环境和政策的变化会小于海外,国内经济的主要投资机会在于几个高景气

行业的景气超预期和业绩落地,主要体现在新能源车、农业、半导体(产业转移受益链条)。因

为这些板块的景气在上半年已有预期,股价也都经历了上涨的过程,反应了市场对行业高景气的

预期,因此下半年的机会主要来自于景气度超预期以及基本面和业绩的兑现。

3)、另外,作为防御性品种:大消费行业(食品饮料、医药、家电等)在市场风险偏好难以

趋势性上行的市场环境中具备较好的配置价值,尤其低估值消费品具备获取绝对收益的机会,因

此大消费也是下半年配置的选择方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.309 元,份额累计净值为 1.589 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为 6.16%,同期业绩基准增长率为-1.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 365,467,502.23 85.80

其中:股票 365,467,502.23 85.80

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

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资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 60,117,248.25 14.11

8 其他资产 367,478.50 0.09

9 合计 425,952,228.98 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 9,106,440.00 2.18

B 采矿业 41,994,575.15 10.05

C 制造业 215,059,017.19 51.48

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 3,815,084.00 0.91

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,942,889.20 1.66

G 交通运输、仓储和邮政业 9,061,924.02 2.17

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,769,786.33 10.96

J 金融业 24,204,861.84 5.79

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,512,924.50 2.28

S 综合 - -

合计 365,467,502.23 87.48

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未投资沪港通股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300038 梅泰诺 410,419 20,758,993.02 4.97

2 600654 中安消 825,800 17,754,700.00 4.25

3 600436 片仔癀 291,476 13,119,334.76 3.14

4 002716 金贵银业 684,200 12,726,120.00 3.05

5 601689 拓普集团 376,129 12,393,450.55 2.97

6 002155 湖南黄金 931,872 12,272,754.24 2.94

7 000538 云南白药 184,874 11,887,398.20 2.85

8 300014 亿纬锂能 268,398 11,592,109.62 2.77

9 300424 航新科技 166,964 11,306,802.08 2.71

10 601311 骆驼股份 562,900 11,173,565.00 2.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 282,348.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,404.78

5 应收申购款 70,724.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 367,478.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300038 梅泰诺 20,758,993.02 4.97 重大事项

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2 600654 中安消 17,754,700.00 4.25 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 317,769,494.07

报告期期间基金总申购份额 23,055,324.41

减:报告期期间基金总赎回份额 21,649,457.31

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 319,175,361.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华行业先锋混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华行业先锋混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华行业先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

8.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

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(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2016 年 7 月 21 日

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