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金鹰成份优选混合:2016年第二季度报告

2016-07-21 16:47:42 来源:巨潮网
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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

金鹰成份股优选证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月二十一日

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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰成份优选混合

基金主代码 210001

交易代码 210001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 530,095,962.65 份

通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资组合

投资目标 风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获取适当、

稳定的现金收益。

本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和

发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收益率和风险水

投资策略

平,并据此构建一个包括主要投资于上证 180 指数成份股

和深证 100 指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资

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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

组合,适时调整组合中各类别资产的比例,在控制投资组

合风险的前提下,实现基金资产的中长期增值和获取适

当、稳定的当前收益。

(上证 180 指数收益率×80%+深证 100 指数收益率×20%)

业绩比较基准

×75%+中证全债指数收益率×25%。

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基

风险收益特征 金,基金的收益目标设为 α 值大于零,风险目标为 β 值

的目标区间为[0.75,1.1]。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 10,597,322.37

2.本期利润 1,661,509.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0031

4.期末基金资产净值 495,510,537.47

5.期末基金份额净值 0.9348

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

3

金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

过去三个月 0.28% 0.58% -1.38% 0.75% 1.66% -0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

金鹰成份股优选证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 30 日)

注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金

投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得低于基

金资产净值的20%;

2、本基金的业绩比较基准:(上证180指数收益率*80%+深100指数收益率*20%)*75%+中证全

债指数收益率*25%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4

金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

王喆先生,工商管理硕士,

证券从业经历 17 年。历任

沈阳商品交易所分析员、宏

源研究发展中心高级行业

研究员、宏源证券资产管理

部高级投资经理。2010 年加

入广州证券,担任投资管理

部助理投资总监、广州证券

红棉 1 号投资主办等职。

权益投

2014 年 11 月加入金鹰基金

资部总

王喆 2015-03-06 - 17 管理有限公司,现任权益投

监、基

资部总监、金鹰红利价值灵

金经理

活配置混合型证券投资基

金、金鹰成份股优选证券投

资基金、金鹰技术领先灵活

配置混合型证券投资基金、

金鹰民族新兴混合型证券

投资基金、金鹰产业整合混

合型证券投资基金及金鹰

改革红利混合型证券投资

基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项

实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金

运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

5

金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投

资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易

执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交

易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管

理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,宏观经济未能延续一季度的回暖,出现反弹乏力的迹象,再度表明中国经济转

型仍任重而道远。

二季度 A 股市场整体呈现反复震荡的格局,进入存量资金搏奕阶段。指数全季小幅回落,

但结构性机会明显。二季度上证综指及创业板综指分别下跌 2.47%和 0.47%。

二季度随着宏观经济反弹动力减弱,我们采取了防御性投资策略,逐渐降低了股票持仓

比例,同时增加了债券的配置。由于整体策略偏重防御,未能有效把握市场中的结构性机会。

二季度组合表现与市场基本持平,而未能把取得明显的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值为 0.9348 元,本报告期份额净值增长率为 0.28%,

比较基准增长率为-1.38%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在积极的财政政策和稳健的货币政策下,三季度宏观经济整体将维持稳定,但同时也将

面临一定回落的压力。英国脱欧后,全球经济不确定性加大,对国内经济也将产生一定的影

响。未来国家宏观经济政策将对市场产生重大影响。随着美元加息延后,为国内货币政策宽

松提供了一定的空间,但受到汇率的约束,货币政策可供调整的空间相对有限。

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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

A 股市场在二月份见底后,已延续了五个月的反弹,市场信心得到明显的修复。但是在

缺乏基本面支撑下,进一步向上拓展的空间有限。预计三季度市场系统性机会不大。因此在

操作中我们将重点把握结构性机会,选择景气周期上行的行业及个股。同时根据基本面变化,

灵活调整资产配置。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 62,223,870.88 12.22

其中:股票 62,223,870.88 12.22

2 固定收益投资 340,367,000.00 66.86

其中:债券 340,367,000.00 66.86

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 60,000,000.00 11.79

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 37,852,342.40 7.44

7 其他各项资产 8,594,987.04 1.69

8 合计 509,038,200.32 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

32,244,232.32 6.51

B 采矿业

C 制造业 22,653,946.00 4.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 258,520.65 0.05

F 批发和零售业 106,248.66 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 6,506,758.00 1.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 317,357.40 0.06

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 62,223,870.88 12.56

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601088 中国神华 1,140,176 16,042,276.32 3.24

2 600276 恒瑞医药 191,040 7,662,614.40 1.55

3 600961 株冶集团 600,000 6,114,000.00 1.23

4 000937 冀中能源 1,126,094 5,990,820.08 1.21

5 600157 永泰能源 1,466,646 5,778,585.24 1.17

6 601225 陕西煤业 833,362 4,308,481.54 0.87

7 300267 尔康制药 300,000 4,296,000.00 0.87

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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

8 601919 中国远洋 666,700 3,386,836.00 0.68

9 601872 招商轮船 666,650 3,119,922.00 0.63

10 000060 中金岭南 200,000 2,086,000.00 0.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 340,367,000.00 68.69

其中:政策性金融债 340,367,000.00 68.69

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 340,367,000.00 68.69

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1,600,000.0 160,032,000.0

1 150419 15 农发 19 32.30

0 0

2 150416 15 农发 16 800,000.00 80,000,000.00 16.14

3 130330 13 进出 30 500,000.00 50,335,000.00 10.16

4 150219 15 国开 19 500,000.00 50,000,000.00 10.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票

库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 59,137.51

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,534,249.53

5 应收申购款 1,600.00

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金鹰成份股优选证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,594,987.04

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 547,069,777.67

报告期基金总申购份额 2,130,190.91

减:报告期基金总赎回份额 19,104,005.93

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 530,095,962.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的

招募说明书及其他临时公告。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,

本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:

4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日

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